نحوه محاسبه نسبت ریسک به سود

مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه یعنی اینکه شما به نحوی از سرمایه تان استفاده کنید که درصد سودهایتان بیشتر از ضررهایتان باشد. استراتژی ها و تاکنیک های معاملاتی که یاد گرفتید به تنهایی نمی توانند شما را در زمینه معامله کردن موفق کنند مگر اینکه استراتژی برای مدیریت سرمایه تان داشته باشی د.

در این مقاله می خواهیم شما را با مدیریت سرمایه آشنا سازیم و اهمیت مدیریت سرمایه را به شما اثبات کنیم . در ادامه چند مثال در مورد مدیریت سرمایه برای شما ذکر کرده ایم امیدواریم که حق مطلب را ادا کرده باشیم.

آیا در مورد حجم پوزیشن اطلاعاتی دارید؟

اگر در این مورد اطلاعاتی ندارید به شدت توصیه می کنیم این بخش رو با دقت مطالعه بفرمایید چون دانستن یا ندانستن این موضوع باعث می شود یک معامله گر زیان ده و یا سود آور باشید.

حجم پوزیشن چیست؟

حجم پوزیشن میزان لات معاملاتی هست که شما وارد معامله می کنید و هیچ فرقی ندارد که حساب شما استاندارد، میکرو یا مینی باشد.

برای مثال اگر شما ۲ مینی لات ( هر مینی لات معادل ۱۰۰۰۰ واحد) در جفت ارز پوند دلار معامله می کنید این به معنی این هست که شما به ارزش ۲۰۰۰۰ دلار امریکا وارد معامله کردید و بستگی به اینکه نرخ تبدیل در بروکر شما بر روی ارز پوند دلار در جهت تمایل شما حرکت کند شما به ازای هر پیپ حرکت بازار ۲ دلار سود یا ضرر می کنید.

اگر ۱۰۰ پیپ در جهت تمایل حرکت شما داشته باشیم میزان ۲۰۰ دلار سود می کنید. برای اینکه بتونید درک درستی از محاسبه پشت این اعداد داشته باشید معکوس حرکت را بررسی می کنیم.

برای مثال فرض کنید:

قیمت پوند دلار از قیمت ۱/۵۶۰۰ به ۱/۵۵۰۰ به سمت پایین حرکت کرده و این میزان ۱۰۰ پیپ حرکت هست که به معنی ۱ سنت تغییر نرخ تبادل قیمت در این ارز هست.

پس داریم : ۲۰۰دلار =۰.۰۱۰۰ *۲۰۰۰۰

هر لات استاندارد برابر چند دلار است؟

اگر شما ۱ لات استاندارد معامله کنید برابر ۱۰۰/۰۰۰ دلار معامله هست که به ازای هر ۱ پیپ حرکت ۱۰ دلار سود یا ضرر می کنید. همچنین ۱ مینی لات برابر ۱۰/۰۰۰ دلار هست و ارزش ۱ دلار در هر پیپ را دارد.

۱میکرو لات برابر با ۱۰۰۰ دلار معامله هست که برابر ۱۰ سنت سود یا ضرر در هر پیپ حرکت می باشد. اگر شما یک حساب استاندارد لات باز کنید و انتخاب کنید که مینی لات ترید کنید، ۱ مینی لات برابر با ۱۰ استاندارد لات، ۵ مینی لات برابر با ۵۰ استاندارد لات هست.

هر میکرو لات برابر چند دلار است؟

اگر شما یک حساب مینی باز کنید و انتخاب کنید که میکرو لات ترید کنید پس ۱ میکرو لات برابر با ۱۰ مینی لات و ۵ میکرو لات برابر با ۵۰ مینی لات هست. پس در نتیجه سایز معاملات شما با نوع حساب شما (استاندارد یا مینی) و چه حجمی قصد ترید دارید ارتباط مستقیم دارد. بعضی از بروکرها حساب میکرو ندارند. این اطلاعات برای اینکه بدانید چه حجمی باید باز کنید بسیار مهم هست.

سیستم مدیریتی یا مدیریت سرمایه

اکثر تریدرهای تازه کار این دیدگاه را دارند که یک سیستم معاملاتی قوی تمام چیزی است که نیاز دارند که به سود برسند. اینطور افراد سال های زیادی را برای پیدا کردن یک سیستم هالی گریل صرف می کنند (سیستمی که وین ریت بسیار بالا و نزدیک صد در صد دارد) تا رویاهایشان را بسازند. اگر شما هم یکی از آنها هستید باید به شما بگویم که وین ریت سیستم معاملاتی شما هیچ ربطی به موفقیت شما در تریدهایتان ندارد.

پس نتیجه می گیریم که مدیریت سرمایه اصل بزرگ و اساسی در معامله گری می باشد. شما با وین ریت %۹۰ باز هم پول از دست می دهید حتی با وین ریت %۹۹، اگر مدیریت سرمایه ضعیفی داشته باشید ضرر خواهید کرد. و از طرف دیگه شما با وین ریت %۳۰ می تونید به سود مداوم برسید اگر مدیریت سرمایه قوی داشته باشید.

خبر خوب این هست که وقتی با استراتژی بانکی و موسسات مالی معامله می کنید اگر سیستم مدیریت سرمایه قوی داشته باشید به یکی از قویترین سیستم های معاملاتی و ترید دست پیدا می کنید و هیچ وقت برای پول در آوردن از ترید در بازارهای مالی مختلف مشکلی نخواهید داشت.

ریوارد چیست؟

ریوارد میزان پولی هست که شما قرار است در این ترید بدست بیارید. یکی از مهمترین فاکتور های مدیریت سرمایه، ریسک به ریوارد است، که به عنوان یکی از مهمترین شرایط برای تایید یک سطح عرضه و تقاضای خوب در باره ی آن در مباحث قبلی به صورت دقیق صحبت کردیم. من به شما یاد می دهم که چطور این را محاسبه کنید و این محدوده های عرضه و تقاضای جذاب را پیدا کنید.

مثال پایین را ببینید:

ریسک چیست؟

همینطور که دیدید این چارت ۴ ساعته یورو به دلار هست و ما یک محدوده عرضه را مشخص کردیم. وقتی که بازار برای تست این محدوده بر می گردد متوجه می شویم که یک کندل پین بار تشکیل شده است در حقیقت خیلی شبیه کندل دوجی هست ولی چیزی که خیلی مهم هست اسم کندل ها نیست بلکه روانشناسی پشت این فرم کندلی است.

همینطور که می بینید بازار با قدرت از سطح پرتاب شده، پس برای ورود به این ترید ما نیاز داریم در بسته شدن کندل دوجی یا پین بار وارد معامله شویم و استاپ لاس را بالای محدوده کندل قرار دهیم. فاصله بین ورود شما و استاپ لاس ریسکی هست که متحمل می شوید.

نکته : باید چند پیپ بالاتر قرار بدید که قیمت اجازه حرکت داشته باشد و بخاطر اسپرد، استاپ نخورید .

و همین طور که می بینید این فاصله ۲۳ پیپ محاسبه شده، پس در این ترید ما ۲۳ پیپ استاپ یا ریسک داریم.

چگونه حد سود رو تعیین کنیم؟

اگر قیمت در جهت تحلیل شما حرکت کند برای محاسبه نسبت سود (ریوارد) باید فاصله بین ورود شما تا تارگت رو بدست بیاورید و میزان پیپ را محاسبه کنید.

به چارت پایین نگاه کنید:

همینطور که در چارت بالا می بینید این همان چارت یورو دلار ۴ ساعته هست. با مشخص کردن فاصله بین ورود و تارگت، ما به ریوارد می رسیم بعد از محاسبه این فاصله دیدیم این فاصله ۱۰۷ پیپ هست که یعنی ریوارد برابر ۱۰۷ پیپ هست. پس این ترید برای ما ریسک به ریوارد ۴.۵/۱ را دارد. (یک به چهار و نیم) ( Risk/Reward = 1 / 4.5) اجازه بدهید یک مثال دیگه بزنم تا کاملا متوجه بشوید.

چارت پایین را ببینید:

همینطور که می بینید این چارت ۴ ساعته دلار به فرانک هست و ما یک محدوده تقاضای خیلی خوب داریم. زمانیکه بازار به محدوده ما برگشت، یک کندل پین بار خوب تشکیل داده و این یک نشانه برای برگشت قیمت می تواند باشد. ورود شما با بسته شدن این کندل پین بار هست و استاپ لاس شما باید زیر محدوده تقاضا قرار بگیرید. با محاسبه بین نقطه ورود و استاپ، ما ریسک را بدست می آوریم که برابر ۲۱۳ پیپ هست.

همینطور که همیشه گفتیم محدوده سود ما سطح بعدی هست و در این مثال یک محدوده تقاضا داریم پس هدف ما مقاومت بعدی هست. همینطور که می بینید با محاسبه سود به راحتی نسبت سود را بدست می آوریم که این مقادیر از ورود تا سطح مقاومتی برابر ۶۲۳ پیپ هست. پس می توانیم بگوییم که این ترید، ریسک به ریواردی برابر با ۲.۵/۱ برای ما دارد.

سایز پوزیشن و ریسک به ریوارد

در حقیقت درک اینکه ریسک به ریوارد نقش اصلی در حجم پوزیشن شما دارد، برترین دلیل برای رسیدن به سود مستمر است. قبل از ورود به یک معامله شما نیاز دارید که بدانید دقیقا چه مقادر پول را قرار است ریسک کنید و دقیقا چقدر قرار است از این ترید سود ببرید. به زودی متوجه می شوید چرا وقتی مقدار دقیق دلاری را مشخص کردید، سپس باید حجم پوزیشن را مشخص کنید تا به آن عدد برسید. اگر شما دارید میکرو ترید می کنید و می خواهید ۵۰ دلار ریسک کنید در یک ترید با حجم ۱۰۰ پیپ استاپ لاس شما ۵ خواهد بود.

۰.۵*۱۰۰=۵۰ Dollar

ریسک به ریوارد ۱:۲

شما پوزیشنی دارید با سایز ۵ مینی لات (۵ میکرو لات) که ۵ دلار ریسک می کنید با علم به اینکه هر پیپ برای شما ۵۰ سنت ارزش دارد . درک دیدگاه ریسک به ریوارد بسیار مهم هست که بدانید اگر شما دارید ۱۰۰ دلار در یک ترید ریسک می کنید و تارگت را برابر ۲۰۰ دلار قرار می دهید در حقیقت شما دارید سودتان را دو برابر می کنید و ریسک به ریوارد ۱:۲ دارید.

دلیل اهمیت ریسک به ریوارد در معاملات

شما اگر ۵۰% تریدهایتان استاپ بخورد باز هم به مرور زمان سود می کنید. اگر شما ۶۵% تریدهایتان ضررده باشد با ریسک به ریوارد ۱:۲ باز هم سود می کنید. در یک بازه ۱۰ تریدی اگر شما فقط ۳۱% وین ریت داشته باشید و ریسک به ریواردتان ۱:۲ باشد و در هر ترید ۱۰۰ دلار ریسک کنید بعد از ۱۰ترید باز هم ۵۰ دلار سود کردید. این قدرت ریسک به ریوارد هست وقتی آن را بکار بگیرید.

وین ریت بالا یا وین ریت پایین

خیلی از تریدرها به اشتباه باور دارند که باید درصد بالایی از وین ریت رو داشته باشند تا بتوانید در این بازار سود کند که در حقیقت یک دیدگاه اشتباه هست. اگر شما ریسک به ریوارد ۱:۳ داشته باشید این به معنی این هست که اگر شما ۷ترید از ۱۰ تریدشما استاپ بخورد و در هر ترید ۱۰۰ دلار ریسک کنید، شما ۷۰۰ دلار از دست می دهید ولی ۹۰۰ دلار بدست می آورید که در نتیجه شما بعد از ۱۰ ترید ۲۰۰ دلار سود کردید، با اینکه ۷۰% تریدهایتان ضررده بوده است. الان باید متوجه شده باشید چرا تاکید داشتیم که حداقل باید ریسک به ریوارد ۱:۲ داشته باشید. دلیل این است که با وین ریت پایین باز هم می تونید سود کنید.

ریسک بر چه اساس معامله می شود؟

ریسک بر اساس دلار محاسبه می شود نه پیپ، حجم پوزیشن به شما این اجازه را می دهد که بتوانید مقداری که قرار هست ریسک کنید در هر ترید را مشخص کنید. این به شما کمک می کند که در عین حالی که شما استاپ لاس بزرگی دارید، بتوانید ریسک دلاری حسابتان را ثابت نگه دارید. خیلی از تریدرها اشتباها این تصور را دارند که استاپ لاس بزرگ در حقیقت ضرر سنگین تری به شما می زند. اگر شما قرار هست استاپی برابر با ۲۰۰ پیپ داشته باشید باید ۱۰۰ دلار را ریسک کنید که به راحتی می تونید با حجم پوزیشن این مقدار را مدیریت کنید.

برای مثال فرض کنید: شما پوند دلار مینی را ترید می کنید و قرار هست ۱۰۰ دلار برای ۲۰۰ پیپ استاپ را ریسک کنید. در اینصورت حجم پوزیشن شما برابر با ۵ (یا ۵ میکرو لات) هست. در حقیقت شما دارید تریدی می کنید که به ازای هر ۱ پیپ حرکت ۵۰ سنت ضرر می کنید.

۱۰۰$= ۵۰*۲۰۰

پس صرفا بخاطر اینکه استاپ لاس شما بزرگ هست به این معنی نیست که باید ریسک زیادی انجام بدهید. خیلی از تریدر ها استاپ را قرار می دهند ولی حجم پوزیشن رو محاسبه نمی کنند که باعث می شود حساب معاملاتی شان از بین برود!

اشتباهات رایج تریدرها

اگر شما در ابتدا ریسک معاملاتی خود را رو برای ۱۰۰ پیپ و ۱۰۰ دلار قرار بدهید و در وسط راه تصمیم بگیرید استاپ رو ۱۰۰ پیپ بیشتر کنید و ۲۰۰ پیپ استاپ داشته باشید، در حقیقت شما ۲۰۰ دلار دارید ریسک می کنید(۱ دلار به ازای هر پیپ * ۲۰۰ پیپ = ۲۰۰ دلار) این اصلی ترین اشتباه در ترید کردن هست که می توانید مرتکب شوید.

شما باید قبل از ورود به معامله ریسک دلاری تان را بر اساس استاپ دلخواه تان و هرجایی که هست مشخص کنید (هیچ وقت استاپ را جابه جا نکنید. وقتی وارد محدوده ضرر می شوید، ترس از دست دادن پول باعث میشود شما ریسک خود را بیشتر کنید و به مرور زمان حساب تان را کلا از بین ببرید) . بصورت مشابه خیلی از تریدرها فکر می کنند استاپ لاس کوچکتر به معنی ریسک دلاری کمتر اسست. این همیشه صادق نیست و حجم پوزیشن این را تعیین می کند.

اگردوست شما یک تریدر باشد با یک استاپ ۵۰ پیپی اما ۵ دلار در هر پیپ ریسک کند ( ۵ مینی لات) پس در حقیقت ۲۵۰ دلار در این ترید ریسک کردهاست. اگر شما استاپ لاسی برابر با ۱۰۰ پیپ داشته باشید ولی ۲ دلار در هر ترید ریسک کرده باشید ( ۲ میلی لات) پس ریسک شما در ترید برابر ۲۰۰ دلار است. پس می بینید که استاپ کوچکتر لزوما به معنی ضرر کمتر نیست. اینجا شما حجم کمتری با استاپ بزرگتری داشته اید ولی ضرر کمتری کرده اید.

خلاصه مقاله

ما در این مقاله به زبان ساده به شما بگوییم که هر چه قدر در این بازار حرفه ای شوید و دوره های زیادی ببینید و مقالات آموزشی بخوانید و همچنین استراتژی ها و تاکتیک های معاملاتی زیادی را یاد بگیرید به تنهایی نمی توانند شما را در زمینه معامله گری موفق کنند، مگر اینکه استراتژی مدیریت سرمایه خود راداشته باشید.

بهترین ریسک برای معامله نیم تا یک درصد است. برای افزایش این ریسک به مهارت بالایی نیاز دارید و تا زمانی که مهارت تان را به مرحله قابل قبولی نرسانده اید، بهتر است اهرم های کوچک استفاده کنید و رویای یک شبه پول دار شدن را از ذهنتان بیرون کنید.

سپاس گزاریم از اینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کرده اید و موفقیت شما در معامله‌گری و تمام مراحل زندگی را خواستاریم.

نسبت ریسک به ریوارد (R/R) چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد یا R/R چیست؟ از این نسبت گاهی با عنوان نسبت سود به زیان هم یاد می‌شود. احتمالا زیاد شنیده‌اید که انجام فلان کار به ریسکش نمی‌ارزه! مردم در صحبت روزانه خود برای اینکه کسی را از انجام کاری باز بدارند معمولا از این اصطلاح استفاده می‌کنند. اما این قضیه در معامله گری چه کاربردی دارد؟ نسبت ریسک به ریوارد یکی از مباحث مهم در معامله گری بازارهای مالی است که همه معامله گران باید به آن توجه کنند.

منظور از نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد مفهوم پیچیده‌ای نیست و در تمامی بازارهای مالی کاربرد یکسانی دارد. به بیان ساده یعنی در مقابل چقدر سود حاضر هستید چه مقدار از سرمایه خود را به خطر بیاندازید. یا به عبارت بهتر در برابر احتمال چه میزان سود حاضر هستید چه میزان ضرر احتمالی را تحمل کنید. توجه کنید که پیش بینی آینده قیمت یک سهام همواره با احتمالات بیان می شود و هیچ قطعیتی وجود ندارد. برای جلوگیری از آسیب های احتمالی از پیش بینی‌ها و تحلیل‌های غلط باید به یک نکته اساسی توجه داشت و آن احتمال میزان بازدهی به میزان ضرر است. چیزی که به آن نسبت ریسک (Risk) به ریوارد (Revard) می گویند که فرمول ساده ای دارد:

• ریسک: تفاوت قیمت سهم و حد ضرر
• ریوارد: تفاوت قیمت سهم و حد سود

اگر میزان ریسک را تقسیم بر ریوارد کنیم و ضربدر 100 کنیم نسبت R/R به دست می آید که هر وقت کمتر از 50% بود سهم برای خرید مناسب است.

حد ضرر چقدر است؟

قانون ۸ درصدی معمولا برای تعیین حد ضرر استفاده میشود؛ بسیاری از افراد معتقدند معمولاً سهامی که به خوبی و براساس تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده باشد و در زمان و قیمت مناسب آن را خریداری کرده باشیم، به‌ ندرت با کاهش ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه می‌شود. بنابراین هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست داد، باید از معامله خارج شوید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه است.

البته تعیین حدضرر در یک معامله بستگی به نوع استراتژی معاملاتی شما دارد. تعیین درست محدوده حدضرر چندان کار خیلی ساده‌ای نیست. برای آشنایی با این مقوله مقاله اهمیت حد ضرر در معاملات را مطالعه بفرمایید.

نسبت ریسک به ریوارد به زبان ساده

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

نسبت ریسک به ریوارد به بیان ساده تر یعنی اینکه شما ببینید سودی که انتظار دارید در معامله به دست آورید نسبت به ضرری که ممکن است بکنید، میارزه یا نه … اگر سود انتظاری شما (که بر اساس یک تحلیل منطقی تکنیکالی یا بنیادی باشد) حداقل دو برابر زیان احتمالی ( حد ضرر بدست آمده به روش تکنیکالی) باشد، آنوقت خرید یک سهم مانعی ندارد در غیر این صورت خرید معمولا اشتباه است. خرید سهام بدون در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد (که با کمی تجربه و شناخت نقاط حمایتی و مقاومتی به صورت ذهنی مشخص است) شاید یکی دوبار موفقیت آمیز باشد ولی هیچ گاه موفقیت پیوسته و مداومی برای شما نخواهد داشت و به مرور زمان خواهید دید که سرمایه شما از سرمایه اولیه کمتر شده است. بنابراین از خریدهای هیجانی در مقاومت ها و صفهای خرید و بدون در نظر گرفتن ریسک به ریوارد، پرهیز کنید.✅✅✅

ریسک به ریوارد ملاک صد در صد ورود به یک معامله نیست

توجه به این نکته بسیار اهمیت دارد. ریسک به ریوارد تنها یک عدد است که خود بر اساس پارامترهای احتمالی بنا نهاده شده است. کاربرد نسبت ریسک به ریوارد برای اولویت بندی کردن پوزیشن های خرید است. به این نحوه محاسبه نسبت ریسک به سود معنی که اگر برای خرید دو سهم مردد هستید، می‌توانید به کمک این شاخص، یکی را انتخاب کنید (آن سهمی که ریسک به ریوارد کمتری دارد).

همیشه باید یک سهم را از نظر بنیادی مورد بررسی قرار داد و اگر به لحاظ بنیادی مورد تایید بود آنگاه به کمک تحلیل تکنیکال، زمان خرید آن را پیدا کرد. پیشنهاد می‌کنم برای آشنایی با مفاهیم تحلیل بنیادی مقاله تحلیل بنیادی چیست را مطالعه کنید.

همیشه ممکن است در بازار بورس، 10 سهم با این مشخصات پیدا کنید که به لحاظ تکنیکی و بنیادی موقعیت خوبی برای خرید دارند. حال می‌توانید به شاخص R/R نگاه کنید تا بتوانید در اتخاذ تصیم گیری برای معامله، به یک نتیجه‌ی بهتری برسید.

پیشنهاد میکنم صفحه ما در اینستاگرام به آدرس sahmshenas را دنبال کنید و از مطالب آموزشی در زمینه معامله‌گری در بورس استفاده کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

نحوه محاسبه ریسک هنگام معامله در فارکس

محاسبه ریسک چقدر مهم است؟ آیا باید حتما این مورد را در معاملات خود در نظر بگیریم؟ برای پاسخ این سوال با بیگ اینکام همراه باشید.

وقتی شرایط مساعد باشد ، معامله می تواند پاداش دهنده باشد ، اما همواره نیز یا خطرات همراه است. به عنوان یک تاجر فعال ، شما باید شرایطی را پیش بینی کنید که ممکن است اشتباه پیش برود و شما را ملزم به داشتن یک برنامه آماده و مطالعه شده برای مقابله با آن وادار میکند. بنابراین ، چگونه می توانید محاسبه ریسک و خطرات بخشی از تجارت را به بهترین وجه محاسبه کنید؟

یک تاجر می داند که حفاظت از سرمایه خود به همان اندازه سودآوری با استفاده از آن مهم است. با تمرکز بر مدیریت ریسک ، رویکرد تجارت ، چه بازار سهام ، بازار آتی ، CFD ، شرط بندی گسترده و بازارهای ارز (فارکس) اولین قدم است ، بنابراین ، دانستن چگونگی محاسبه ریسک در تجارت مهم است.

محاسبه ریسک در فارکس

در معاملات فارکس ، یک معامله گر با پیپ ها کار می کند ، مفهومی منحصر به فرد و یکپارچه در معاملات فارکس. پیپ ها اندازه گیری مورد استفاده برای نشان دادن تغییر حرکت قیمت به رقم اعشار است. معمولاً بیشترین جفت ارز حرکت قیمت آنها و گسترش پیشنهاد قیمت را در پیپ نقل میکند. یک پیپ کوچکترین واحد نرخ ارز و حرکت آن را نشان می دهد. از نظر عددی ، این معمولات یک صدم درصد یا 0001/0 است که چهارمین رقم اعشار می‌باشد.

یک نقطه شروع خوب برای ساخت یک سبک تجارت که در کاهش خطر تمرکز دارد ، تصمیم گیری در مورد محدودیت خطر است. حداکثر درصد ریسک موجودی حساب شما که می خواهید در هر معامله در رابطه با محاسبه ریسک تقسیم کنید چیست؟

بیشتر تاجران ماندن را ترجیح می دهند در حد 1٪ تا 3٪ باند قرار گرفتن در معرض در هر معامله به مانده حسابی که با آن کار می کنند. این میزان خطر کلی قرار گرفتن در معرض حساب است. این بدان معناست که اگر تصمیم دارید 3 درصد را به عنوان خطر برای حساب خود انتخاب کنید ، اگر دو معامله همزمان انجام شود ، اینها باید 1.5٪ باشند؟

مثال زیر می تواند نشانه ای از نحوه محاسبه ریسک خود هنگام معامله باشد.

اگر مانده حساب شما 1000 دلار است و وارد معامله می شوید EUR / USD در 1.41764. طبق تحقیقات شما ، چشم انداز شما نسبت به این جفت ارز صعودی است و انتظار دارید که بیشتر صعود کند. اما شما همچنین نسبت به افت احتمالی قیمت احتیاط دارید و می خواهید ضرر توقف را در 1.41714 تعیین کنید. در اینجا ، گنجاندن سطح پایین به کاهش خطر بالاتر کمک می کند. حتی اگر احتمال سقوط بازار وجود داشته باشد ، ضرر توقف که در 1.41714 تعیین کرده اید به معنای افت فقط 50 پیپ از قیمت اصلی است که آن را خریداری کرده اید. این در ازای هر پیپ 1 دلار ضرر فقط 50 دلار است.

اگر این معامله را با یک حاشیه انجام می دادید ، میزان مواجهه در اینجا فقط به میزان افت پیپ است و تاثیری بر حاشیه کلی شما نخواهد داشت.

اکنون که یک پایه اساسی برای تجارت فارکس خود برنامه ریزی کرده اید ، وقت آن است که عناصر نحوه محاسبه نسبت ریسک به سود محاسبه ریسک و مدیریت ریسک را درک کنید.

سفارشات ضرر را متوقف کنید

یکی از مفاهیمی که به عنصر محاسبه ریسک در معاملات در برابر ریسک بازار بی ثبات مربوط می شود توقف ضرر است. این یکی از سه تصمیمی است که بازرگانان باید در حین نهایی شدن معامله اتخاذ کنند. دو مورد دیگر عبارتند از: قیمت ورودی برای یک معامله و قیمت هدف که پس از کسب سود برای آن برنامه ریزی شده است.

یک دستور توقف ضرر می تواند همراه با یک سفارش باز باشد و در خدمت کاهش ضرر بالقوه بزرگی است که می تواند در صورت پیش نرفتن شرایط طبق برنامه پیش بیاید. علی رغم اینکه تجارت به خوبی برنامه ریزی شده است و وجهی مثبت که وزن منفی را وزن می کند ، در هر سرمایه گذاری می تواند تحولات پیش بینی نشده ای داشته باشد. این جایی است که داشتن مهار با قیمت پایین می تواند ضررهای ناشی از قیمت ها را در سقوط آزاد متصل کند.

قیمت توقف ضرر را در محاسبه ریسک می توان در سطحی تنظیم کرد که متناسب با حمایتی باشد که قبلاً دیده شد. در لحظه ای که احتمال سقوط قیمت ایجاد می شود ، ضرر توقف برای بستن موقعیت باز کار می کند.

متغیرهایی با توقف ضرر متعارف وجود دارد که می تواند انعطاف پذیری بیشتری به تاجر بدهد. به عنوان مثال این یک توقف عقب است که یک ترتیب متحرک با سطوح از پیش تعیین شده است که بسته به حرکت قیمت ها می تواند تعریف شود. ضرر توقف را می توان فقط در سطوح زیر موقعیت بازرگانی قرار داد اما سفارشات برای اصلاح باز هستند.

اندازه گیری موقعیت

اندازه گیری موقعیت یکی دیگر از روش های استراتژیک است که در محاسبه ریسک به شما کمک می کند مقدار تقریبی واحدهایی را که باید برای کنترل حداکثر خطر در هر موقعیت معامله کنید ، پیدا کنید.

تفاوت بین آنها قیمت ورود و سطح توقف ضرر تصویر روشنی از خطر در موقعیت ایجاد می کند. داشتن شناخت مناسب از خطر در هر پیپ و محل استقرار شما می تواند به شما در تعیین خطر کمک کند. توقف ها بر اساس متغیرهای مختلف در موقعیت قرار می گیرند. باید توجه داشت که با وجود استفاده از اندازه گیری صحیح موقعیت ، در صورت شکاف سهام در زیر میزان توقف ضرر ، معامله گران می توانند بیش از حد مجاز حساب مشخص شده خود ضرر کنند.

محاسبه نحوه محاسبه نسبت ریسک به سود ریسک در معامله با پیپ

Pip risk تفاوت بین نقطه ورود و نقطه ای است که شما سفارش توقف ضرر را می دهید. برای یافتن میزان سود یا ضرر یک موقعیت در هر پیپ ، یک معامله گر باید بداند که اندازه پیپ چه اندازه ای است.

محاسبه دقیق مقدار پیپ ارزیابی درستی از ریسکی است که با نگه داشتن موقعیت می پذیرید.

روشهای محاسبه ریسک با پیپ CFD و شرط بندی گسترده متفاوت هستند. CFD در حالی که قیمت نحوه محاسبه نسبت ریسک به سود شرط بندی را برای هر بازار به تفکیک امتیاز پخش می کند ، برای هر بازار قرارداد استاندارد دارد.

باید درک درستی از میزان پول موجود در هر تجارت داشته باشید. این به شما کمک می کند ریسک خود را به طور موثر مدیریت کنید. مدیریت ریسک تجارت توانایی مهار ضرر و زیان شما در هر تجارت است. یک تاجر هوشمند فقط کسی نیست که می داند چگونه سود خوبی کسب کند بلکه کسی است که می داند چگونه ضررهای خود را پایین نگه دارد. به همین دلیل بسیار مهم است که شما می دانید هنگام معامله چگونه ریسک خود را محاسبه کنید.

ابزارهای محاسبه ریسک در فارکس

برای این که بتوانید معاملات روزانه خود را به طور موثر انجام دهید همواره به مجموعه ای از ابزارها و خدمات نیز نیاز خواهی داشت. امروزه معاملات مدرن با استفاده از روش الکترونیکی صورت خواهد گرفت به همین منظور معامله گران برای انجام معاملات خود به صورت روزانه به ابزارهایی همچون اینترنت برای دسترسی به بروکرهای فارکس و بازارهای مالی و همچنین وجود تلفن برای برقراری تماس با کاگزار خود نیازمند می باشند و با استفاده از رایانه یا لپ تاپ است که می توان به اینترنت دسترسی داشته و معاملات خود را انجام داد.

معامله گران برای انجام معاملات خود و محاسبه ریسک به ابزارهای زیادی از جمله نرم افزارها، دانستن اصول بازارهای مالی، اندیکاتورها و … نیز نیازمند می باشند. علاوه بر این موارد برای آن که جزو افرادی باشید که به صورت روزانه به انجام معاملات می پردازد باید به یک بروکر معتبر هم دسترسی داشته باشید تا کمیسیون کمی داشته باشد و ارائه دهنده یک پلتفرم معاملاتی که استراتژی معاملاتی است باشد.

مدیریت سرمایه چیست | با 5 رکن اصلی این نوع مدیریت آشنا شوید

مدیریت سرمایه یک استراتژی علمی اما کاملا شخصی و مختص به هر سرمایه‌گذار است و بنا بر شخصیت، روحیات و اهداف مالی افراد، متفاوت خواهد بود. علاوه بر این، سن سرمایه‌‌گذار، میزان سرمایه، اهداف و زمان تعیین شده برای رسیدن به اهداف نیز نقش مهمی در تعیین استراتژی مدیریت سرمایه دارد. هدف اصلی مدیریت سرمایه، بقای آن است. در مرحله بعدی کسب سود و افزایش سرمایه در اولویت قرار می‌گیرند.

مدیریت سرمایه دانشی است که اگر به نحو درست از آن استفاده شود، نه تنها موجب بقای سرمایه می‌شود، بلکه سودآوری و افزایش سرمایه را نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین، سرمایه گذار باید بیاموزد چگونه سرمایه خود را با توجه به مدل‌های سرمایه‌گذاری خود، به درستی مدیریت کند.

فهرست عناوین مقاله

اهمیت مدیریت سرمایه در زندگی مالی

در سال‌های اخیر شاخص‌های بازار سهام رشد چشمگیری داشته‌ و سرمایه‌ گذاران با سرمایه‌های خرد و کلان و با هر میزان مهارت و تخصص مالی وارد این بازار شده‌اند. اگرچه روش‌های مطمئن‌ و کم ریسک‌تری مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد، اما افراد زیادی ترجیح می‌دهند خودشان به معاملات سهام بپردازند.

جهت سرمایه‌گذاری منطقی و آگاهانه، لازم است سرمایه گذار قبل از ورود به بازار مفهوم و ارکان اصلی معامله‌گری از جمله ت حلیل تکنیکال ، تحلیل بنیادی، روانشناسی و مدیریت سرمایه را بیاموزد. در این میان، فراگیری مدیریت سرمایه از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که به طور مستقیم در بقای افراد در بازار تاثیرگذار است و می‌توان آن را ضامن حفظ و رشد سرمایه دانست.

مفهوم مدیریت سرمایه چیست؟

مفهوم مدیریت سرمایه که گاهی مدیریت ریسک نیز نامیده می‌شود، دانش و مهارت سرمایه‌گذاری با کمترین ریسک و با هدف کسب بیشترین بازده است. هدف اصلی آن، حفظ دارایی و کنترل ریسک و است. در واقع سرمایه گذار برای کسب بازده مورد انتظار خود، می‌بایست ریسک مشخصی را متحمل شود؛ اما برای جلوگیری از ضررهای سنگین، باید مقادیر بازده و ریسک پیش از ورود به موقعیت معاملاتی مشخص شود به گونه‌ای که در مقابل انتظار کسب سود معقول، ضرر احتمالی نیز کم باشد.

قوانین مدیریت ریسک در معاملات تاثیر به سزایی در راستای کاهش ضرر و زیان دارد. یک استراتژی معاملاتی در کنار مدیریت سرمایه، علاوه بر پیش‌گیری از ضررهای غیر منتظره، به تدریج موجب رشد سرمایه خواهد شد. مدیریت سرمایه و حتی دیگر ابزارهای مالی در معاملات سهام ، واحد و مشخص نیست و به شخص سرمایه گذار بستگی دارد. در واقع جزئیات و نحوه اعمال آن، با توجه به دیدگاه سرمایه‌گذار، اهداف مالی، تفکر و روحیات او متفاوت است. بنا بر چنین معیارهایی، رویکرد سرمایه‌گذاران اعم از ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر بودن مشخص می‌شود.

رعایت اصول مدیریت سرمایه

به طور کلی نمی‌توان برای همه سرمایه گذاران قواعد واحدی تجویز کرد و معامله‌گران باید از قواعدی متناسب با شخصیت خود استفاده کنند. بطور مثال، میزان پذیرش ریسک در افرادی که در موقعیت‌های معاملاتی دیدگاه کوتاه مدت دارند به نسبت افرادی که دیدگاه بلند مدت دارند، متفاوت است. افراد زیادی با رویای ثروتمند شدن در زمان کوتاه وارد بازار سهام می‌شوند؛ چنین سرمایه‌گذارانی را نمی‌توان ریسک پذیر توصیف کرد زیرا واژه ریسک برای آن‌ها تعریف نشده است زیرا آن‌ها در محاسبات ذهنی خود فقط به سود فکر می‌کنند. ممکن است چنین سرمایه گذارانی مدتی سود بالایی را تجربه کند اما به دلیل عدم توجه به دانش مدیریت سرمایه و پذیرش ریسک نامحدود، ثروت خود را به نابودی می‌کشانند.

بیشتر بخوانید: سبد سهام چیست

وجه تمایز اصلی معامله‌گران موفق با دیگر سرمایه گذاران، رعایت اصول مدیریت سرمایه است که برای آن روش‌های مختلفی ارائه شده است. روش‌های کلاسیک اغلب تئوری و شامل محاسبات ساده هستند و مدل‌های نوین آن، بر مبنای جداول و فرمول‌های پیچیده ریاضی شکل گرفته‌اند. این روش‌ها به طور کلی بر مبنای ارزیابی ریسک در موقعیت‌های معاملاتی و به صورت انفرادی است که در نهایت قوانین و چهارچوب‌های مشخصی را برای محدوده ریسک پذیری معامله‌گران تعیین می‌کند.

ارکان اصلی مدیریت سرمایه را بشناسید

اگرچه برای مدیریت سرمایه فرمول و روش واحدی وجود ندارد اما شاخص‌های مرسومی وجود دارند که از آن‌ها برای تعیین قوانین مدیریت سرمایه و بررسی دقیق موقعیت‌های معاملاتی در بازار استفاده می‌شود. ریسک، بازده، حجم معاملات، نسبت بازده به ریسک و نسبت افت سرمایه پنج رکن اصلی مدیریت سرمایه است که به هر کدام جداگانه می‌پردازیم.

سرمایه گذار برای آنکه معاملاتی اصولی و موفقیت آمیز داشته باشد، باید این شاخص‌ها را در هر موقعیت معاملاتی و پیش از ورود به آن بارزیابی کرده و درباره آن‌ها تصمیم‌‌گیری کند. پس از تعیین این موارد، نقاط خروج و نیز سود و زیان مورد انتظار از معاملات مورد نظر با دقت مشخص می‌شود. مدیریت سرمایه در موفقیت هر استراتژی معاملاتی نقش حیاتی دارد و چشم‌ پوشی از آن قطعا به شکست منتهی خواهد شد.

ریسک از بنیادی‌‌ترین مفاهیم بازار پول و سرمایه است. به بیان ساده، ریسک به معنای زیان احتمالی در سرمایه‌گذاری است. اجتناب از ریسک در دنیای معاملات غیرممکن است و می‌بایست در محاسبات منطقی و برای سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌، درصد مشخصی از آن را در نظر گرفت. تعیین میزان ریسک قبل از ورود به معامله از اصولی‌ترین رسوم انجام معاملات موفق است. برای این منظور، سرمایه گذار باید مشخص کند که در معامله مورد نظر، چند درصد ضرر نسبت به کل سرمایه قابل تحمل و منطقی خواهد بود.

سرمایه گذار بنا بر منطق سرمایه‌گذاری در بازار، باید به میزان ریسک تعیین شده پایبند باشد؛ زیرا گاهی ممکن است با وسوسه تحمل ریسک بیشتر در ازای سود بالاتر، شاهد یک روند نزولی طولانی مدت باشد و یک ریسک نامحدود را متقبل شود.

بازده

سود حاصل از سرمایه‌گذاری، بازده نام دارد. مفهوم بازده نیز همانند ریسک به صورت درصد بیان می‌شود و بر مبنای دوره زمانی، عملکرد سایر دارایی‌ها در این دوره و شاخص‌های پولی ارزیابی می‌شود. بازدهی سرمایه‌گذاران در بازار سهام، از طریق افزایش قیمت سهم و سود نقدی سالانه آن حاصل می‌شود. بازده مطلوب می‌تواند تابعی از دیدگاه سرمایه‌گذاری، هزینه‌های معاملاتی، ماهیت دارایی، ریسک، نرخ بهره و درصد تورم باشد. به همین دلیل معیار مشخصی برای تعیین درصد بازده بهینه وجود ندارد. در واقع کسب بازده مطلوب تا حد زیادی، نتیجه مهارت سرمایه گذاران در معامله‌گری است که توانسته‌اند مدیریت سرمایه را در تمام مراحل موقعیت‌های معاملاتی خود، از لحظه ورود تا خروج اعمال کنند و بهترین نتیجه ممکن را بدست آوردند.

حجم معاملات

تعداد واحدهایی از یک دارایی که سرمایه گذار با پرداخت قیمت معادل مالکیت آن را بدست می‌آورد، حجم معاملات نامیده می‌شود. واحد شمارش دارایی‌‌ها در بازارهای سرمایه گذاری متفاوت است. به عنوان مثال شمش‌ طلا را در واحد گرم، ارز را بر مبنای اسکناس با عدد مشخص و سهام را با برگه سهم معامله می‌کنند. به بیان ساده، حجم معاملات در بازار مالی از طریق تقسیم سرمایه بر قیمت واحد دارایی تعیین می‌شود.

منظور معامله‌گران از تعیین حجم معاملات در بازارهای سرمایه، تعیین حجم بهینه موقعیت معاملاتی متناسب با ریسک احتمالی آن است. ورود به معامله با حجم بالا، ریسک بالاتر و در نتیجه بازدهی بیشتری خواهد داشت؛ استدلال این جمله این است که در صورت صحیح یا غلط بودن پیش‌بینی سرمایه گذار درباره وضعیت بازار، به دلیل در اختیار داشتن تعداد بیشتری از دارایی، نسبت سود و زیان آن نیز بیشتر خواهد بود. سرمایه گذار منطقی هیچ‌گاه همه سرمایه خود را وارد یک موقعیت معاملاتی خاص نمی‌کند، بلکه حجم معامله خود را با توجه به حداکثر ریسک قابل تحمل تعیین می‌کند. در واقع باید بخشی از سرمایه وارد بازار شود و با تعیین نقاط خروج مشخص، قسمت کوچکی از دارایی در معرض ریسک قرار بگیرد.

نسبت بازده به ریسک

نسبت پاداش به ریسک یکی دیگر از شاخص‌های مهم و کاربردی نحوه محاسبه نسبت ریسک به سود در مدیریت سرمایه است. این نسبت در هر موقعیت معاملاتی از حاصل تقسیم بازده مورد انتظار به ریسک احتمالی بدست می‌آید. سرمایه گذاران باید پیش از ورود به سرمایه‌گذاری، این نسبت را محاسبه و آن را ارزیابی کنند. این شاخص، میزان ارزشمندی سرمایه‌گذاری را بیان می‌کند. نسبت بازده به ریسک در واقع نشان می‌دهد که در صورت در معرض خطر قرار گرفتن سرمایه، چند برابر بازده احتمالی بدست خواهد آمد.

حداقل مقدار مجاز برای این نسبت طبق اصول سرمایه‌گذاری منطقی،، عدد ۱ است. یعنی توان ریسک‌پذیری در یک موقعیت معاملاتی در بدترین حالت باید برابر بازده مورد انتظار باشد. در این نسبت مقادیر کمتر از ۱ قابل قبول نیست و نباید به معامله ورود پیدا کرد. زیرا سرمایه گذار نسبت به بازده احتمالی، ریسک بیشتری را تحمل می‌کند و این رویکرد در بلند مدت با زیان همراه خواهد بود.

از مهم‌ترین کاربردهای نسبت بازده به ریسک، تعیین محدودیت برای سرمایه‌گذاران هیجانی است که معمولا متحمل ریسک‌های غیر منطقی می‌شوند. محاسبه این نسبت پیش از ورود به معامله، تعادلی بین ریسک و بازده مورد انتظار برقرار می‌کند؛ رویای سودهای نجومی در چنین سرمایه‌ گذارانی در اکثر مواقع موجب پذیرش ریسک‌های سنگین و نابودکننده‌ می‌شود. یک اصطلاح رایج بیان می‌کند که ریسک پذیری بالاتر، بازدهی احتمالی بیشتری را نتیجه خواهد داد. در واقع میزان بازده با مقدار ریسک پذیرفته شده مرتبط است؛ اما سرمایه گذار صرف کسب بازده بالاتر نمی‌تواند و نباید ریسک‌های نجومی را تحمل کند.

نسبت افت سرمایه

نسبت افت سرمایه، میزان افت قیمت یک دارایی در یک دوره خاص برای یک سرمایه گذاری، حساب معاملاتی یا صندوق است. نسبت افت سرمایه که به صورت درصدی بیان می‌شود، میزان کاهش ثروت سرمایه گذاری است که در یک ‌سری از معاملات ناموفق عمل کرده یا معامله زیان ده بوده است. نسبت افت سرمایه از اختلاف میان سطح قبلی سرمایه پیش از ضرر و سطح فعلی سرمایه بعداز ضرربدست می‌آید.

بیشتر بخوانید: چگونه در بورس ضرر نکنیم

به طور طبیعی همه تریدرها افت سرمایه را تجربه کرده‌اند، اما تریدرهای حرفه‌ای در این بین متحمل ضرر هنگفت نشده‌اند زیرا در کنترل و محدود نگه داشتن آن مهارت کافی داشته‌اند. سرمایه گذاران باید همیشه به این اصل در مدیریت سرمایه توجه داشته باشند که مهمترین اصل در بازار سرمایه، بقا است.

قواعد مرسوم و توصیه‌های رایج در مدیریت سرمایه

• هر سرمایه گذار باید بر اساس شخصیت و رویکرد خود یک استراتژی معاملاتی برای خود در نظر بگیرد و به آن پایبند باشد.
• هدف اصلی مدیریت سرمایه، بقای آن است و کسب سود و افزایش سرمایه در الویت بعدی قرار می‌گیرند.
• پیش از ورود به یک معامله، باید ریسک و بازده مورد انتظار از آن معامله به دقت تعیین شود.
• محاسبه مقدار ریسک و بازده، یک تابع مستقیم از نقاط خروج احتمالی و حجم معاملات است.
• بنا بر اصول سرمایه‌گذاری و توصیه سرمایه گذاران موفق بازار سرمایه، حداکثر مقدار ریسک تعیین شده در هر موقعیت معاملاتی، نباید بیشتر از ۳ درصد باشد.
• کمترین مقدار مجاز در محاسبه نسبت بازده به ریسک در یک موقعیت معاملاتی، عدد ۱ است و در صورت کمتر بودن مقدار حاصل، ورود به این معامله خطای بزرگی خواهد بود.
• در صورتی که سرمایه گذار به چندین موقعیت معاملاتی باز به صورت هم‌زمان نیاز دارد، لازم است حداکثر ریسک قابل تحمل بین موقعیت‌های معاملاتی تقسیم شود.
• زمانی که سرمایه گذار به بازده نجومی انواع معاملات اعتباری و اهرمی فکر می‌کند، باید ریسک سنگین و چند برابری آن‌ را نیز در نظر بگیرد.
• توصیه می‌شود سرمایه‌گذار آستانه تحمل افت سرمایه خود را در موقعیت‌های معاملاتی به طور دقیق مشخص کند. در صورت مواجهه با چند معامله زیان‌ده که نسبت افت سرمایه به محدوده خطر رسید، لازم است سرمایه گذار فرآیند معاملاتی خود را بدون تعلل برای مدتی متوقف کند.

جمع‌بندی

یک سرمایه گذار پیش از ورود به بازار سرمایه باید مشخص کند که چه نوع معامله‌گری است و چه سبک معاملاتی را در نظر دارد. بنا بر این موارد، یک استراتژی معاملاتی طراحی می‌شود که مدیریت سرمایه در بستر آن صورت می‌گیرد. در این استراتژی باید مشخص شود معامله در چه بازه زمانی انجام شود و گزینه سرمایه گذاری چه ویژگی‌ها و جذابیت‌هایی داشته باشد. سرمایه گذاران حرفه‌ای کاملا محتاط و ریسک گریز هستند و زمانی وارد یک معامله خواهند شد که ریسک آن درصد ناچیزی باشد.

همچنین برای ورود به معامله باید میزان سرمایه، نقاط ورود و خروج سرمایه‌گذاری و حد ضرر و حد سود تعیین شود که شما این موارد را بصورت اصولی و علمی در دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی و دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته بصورت حرفه ای فرا می گیرید. علاوه بر این، نظم مهمترین شاخص رفتاری یک معامله‌گر است و باید بتواند سرمایه خود را مطابق با استراتژی طراحی شده مدیریت کند. در مدیریت سرمایه، هیچ استراتژی معاملاتی نتیجه‌بخش نخواهد بود، مگر اینکه سرمایه گذار به اصول و قوانین آن پایبند باشد.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به سود

در طول دو هفته اخیر یک روش معاملاتی را امتحان می‌کردم تا به کسانی که در مورد اهمیت رعایت نسبت سود به ضرر در ترکیب با استراتژی مبتنی بر پرایس اکشن تردید دارند، نکته‌ای را ثابت کنم. در این مقاله به شما ثابت می‌شود که اگر یک نسبت سود به ضرر صحیح را در معاملات خود رعایت کنید و همچنین علاقه به یادگیری یک استراتژی معاملاتی قوی مبتنی بر پرایس اکشن داشته باشید، می‌توانید در بازار فارکس به سود مستمر برسید. این مقاله نگاه شما را تغییر می‌دهد، بنابراین توصیه می‌کنم تا انتها به مطالعه آن ادامه دهید و مفاهیم گفته شده را یاد بگیرید.

آزمایش

برای اینکه اهمیت بالای رعایت نسبت سود به ضرر معاملات را نشان دهم و آن را ثابت کنم، طی ۲ هفته اخیر تصمیم گرفتم در یک حساب دِمو، بصورت تصادفی و رندوم به ۲۰ معامله در جفت‌ارزهای EURUSD، GBPUSD و AUDUSD ورود کنم. برای این معاملات از هیچ نوع روش یا استراتژی معاملاتی یا روش پرایس اکشنی استفاده نشده است. من فقط در مدت ۱۰ روز ۱۹ معامله در جفت‌ارزهای مذکور انجام دادم و در هر معامله با نسبت سود به ضرر ۲ به ۱، حد ضرر را به اندازه ۵۰ پیپ و حد سود را به اندازه ۱۰۰ پیپ تعیین کردم. در طول معاملات هیچ کاری نمی‌کردم و بعد از ورود به معامله و تعیین حدود سود و ضرر، آن را رها می‌کردم تا بالاخره با فعال شدن حد سود یا حد ضرر معامله به پایان برسد، تا به این ترتیب اهمیت رعایت نسبت سود به ضرر را ثابت کنم.

اگرچه این آزمایش را برای اثبات اهمیت رعایت نسبت سود به ضرر در معاملات انجام دادم، اما به خوبی قدرت استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر پرایس اکشن در ترکیب با نسبت سود به ضرر را نیز نشان می‌دهد. نتایج این معاملات نشان می‌دهد که با داشتن نسبت سود به ضرر ۲ به ۱ در هر معامله و نحوه محاسبه نسبت ریسک به سود ۱۲ معامله منفی از کل ۱۹ معامله، در پایان سود کوچکی نیز داشته‌ام. یعنی همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، درصد موفقیت معاملات من ۳۶٫۸۴ درصد بوده است و ۶۳٫۱۶ درصد معاملات منفی بوده‌اند. با اینحال و با اینکه ورود به معاملات بصورت کاملا رندوم و تصادفی بوده است، اما در آخر حدود ۱۰۰ دلار هم سود کرده‌ام.

از این آزمایش چه درسی می‌گیریم؟

تاریخچه معاملات به خوبی اهمیت رعایت نسبت سود به ضرر در معاملات را نشان می‌دهد. اما باید از خودمان سؤال کنیم که اگر از یک روش معاملاتی مانند روش‌های مبتنی بر پرایس اکشن با احتمال موفقیت بیشتر استفاده می‌کردیم، نتایج چقدر بهبود پیدا می‌کرد. اگر استراتژی‌های پرایس اکشن را با آموزش و تجربه ترکیب کنید، قطعا می‌توانید معاملاتی با احتمال موفقیت بالای ۵۰ درصد انجام دهید. بنابراین اگر فرض کنیم که با استفاده از یک استراتژی ساده پرایس اکشنی به درصد موفقیت ۵۰ درصدی برسیم و همچنین در هر معامله نسبت سود به ضرر ۲ به ۱ را رعایت کنیم، بعد از ۲۰ معامله با احتساب ۵۰ دلار ریسک در هر معامله، در نهایت ۵۰۰ دلار سود می‌کنیم (۱۰۰۰ دلار سود از معاملات مثبت و ۵۰۰ دلار ضرر ناشی از معاملات منفی).

بنابراین حالا دیگر می‌دانیم که بدون شک و تردید استراتژی نسبت سود به ضرر به خوبی کار می‌کند. یعنی حتی اگر بصورت رندوم به معاملات ورود کنید و حد سود هر معامله را به اندازه ۲ برابر حد ضرر تعیین کنید، در نهایت یا سود کمی بدست می‌آورید و یا نه سود می‌کنید و نه ضرر. حالا اگر همین کار ساده را با یک روش با احتمال بالای موفقیت مانند پرایس اکشن ترکیب کنیم، به یک استراتژی حرفه‌ای معاملاتی و مدیریت سرمایه می‌رسیم. و اگر آموزش صحیح و تجربه هم به این استراتژی اضافه کنیم، قطعا پس از ۲۰ معامله یا بیشتر به سود و کسب درآمد از بازار می‌رسیم.

معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند برای کسب درآمد باید معاملات مثبت آن‌ها بیشتر از معاملات منفی آن‌ها باشد، اگر هیچ شانسی در بازار نداشته باشید و حتی ۵۰ درصد معاملات شما هم مثبت نباشند، اما نسبت سود به ضرر حداقل ۲ به ۱ را رعایت کنید، احتمالا بعد از چند سری معامله به نقطه سربه‌سر می‌رسید. اکثر معامله‌گران نسبت سود به ضرر معاملات را به درستی رعایت نمی‌کنند. آن‌ها معمولا سود معاملات را به اندازه کمتر از ۲ برابر ریسک آن‌ها در نظر می‌گیرند و بنابراین برای اینکه در نهایت به سود برسند، بایستی معاملات آن‌ها درصد موفقیت (win rate) بالایی داشته باشد. با در نظر گرفتن سود معاملات به اندازه کمتر از ۲ برابر ریسک آن‌ها، در واقع به ضرر خود عمل می‌کنید، چرا که در این صورت برای اینکه بتوانید در بازار سود کنید، باید بیش از ۵۰ درصد معاملات شما مثبت باشند.

یک ستاپ پرایس اکشنی خوب به شما امکان می‌دهد پس از ورود به معامله و تعیین حدود سود و ضرر، آن را به حال خود رها کنید و در عین حال شانس موفقیت معاملات شما بیشتر از ۵۰ درصد باشد. به عبارتی دیگر، با کمک پرایس اکشن و رعایت نسبت سود به ضرر معاملات، می‌توانید تقریبا بدون استرس و نگرانی در بازار معامله کنید. شما باید صبر کنید تا یک موقعیت پرایس اکشنی واضح در محل تلاقی سطوح حمایتی و مقاومتی یا در یک روند شکل بگیرد، سپس نسبت سود به ضرر ۲ به ۱ را تعیین کنید و بعد از آن معامله را رها کنید و به باقی امورات خود برسید تا اینکه معامله بسته شود. اگر واقعا این کار را بطور منظم و با دیسیپلین انجام دهید، یعنی در موقعیت‌های پرایس اکشنی واضح به معامله ورود کنید و به نسبت سود به ضرر ۲ به ۱ پایبند باشید، قطعا پس از یک سری از معاملات به سود می‌رسید.

نکته مهم این است که پس از چند معامله منفی دلسرد و ناامید نشوید یا اینکه پس از چند معامله مثبت مغرور و هیجان‌زده نشوید. به این فکر کنید که اگر در ۸ معامله ابتدایی از ۲۰ معامله خود ضرر کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟ یکبار دیگر نتایج معاملات من را مشاهده کنید. آیا متوجه شدید که من در ۹ معامله ابتدایی شکست خوردم و پس از آن معاملات مثبت من شروع شده است؟ حرفه معامله‌گری همین است، گاهی اوقات پشت سر هم ضرر می‌کنید و بعضی اوقات هم پشت سر هم سود می‌کنید. اما نباید اجازه دهید این سودها یا ضررهای نحوه محاسبه نسبت ریسک به سود متوالی برنامه معاملاتی شما را تحت تأثیر قرار دهند. همواره به خودتان یادآوری کنید که با شانس موفقیت بالای معاملات و همچنین رعایت نسبت سود به ضرر، در نهایت نتیجه مثبت خواهد شد.

دریافت آموزش صحیح

جدای از اینکه باید احساسات خود را کنترل کنید و همیشه نظم و دیسیپلین کاری خود را حفظ کنید و همچنین نسبت سود به ضرر را در هر معامله رعایت کنید، بزرگترین مسئله‌ای که می‌تواند در موفقیت حرفه‌ای شما مؤثر باشد این است که آیا اساسا می‌دانید در چه زمانی و چه موقعیت‌هایی باید معامله کنید. در اینجاست که موضوع آموزش صحیح معامله‌گری فارکس و استراتژی‌های بسیار محتمل معاملاتی مانند پرایس اکشن مطرح می‌شود. زمانی که ستاپ‌های پرایس اکشن را با مدیریت سرمایه همراه کنید،مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای عمل کرده‌اید. معامله‌گران حرفه‌ای در مقایسه با معامله‌گران تازه‌کار دیدگاه کاملاً متفاوتی نسبت به بازار دارند و هرگز کار خود را خیلی پیچیده نمی‌کنند.

آن‌ها اول بازار را بررسی می‌کنند تا ببینند آیا شرایط معامله کردن برقرار است یا خیر. اگر شرایط برای معامله‌ کردن مساعد نباشد، برای مدتی کامپیوتر خود را رها می‌کنند یا به نمودارها توجهی نمی‌کنند. اما اگر شرایط مناسبی برای معامله کردن وجود داشته باشد، بررسی می‌کنند که آیا تعیین نسبت سود به ضرر ۲ به ۱ در آن موقعیت منطقی است یا خیر. در صورتی که تعیین نسبت سود به ضرر ۲ به ۱ ممکن باشد، به معامله ورود می‌کنند و پس از تنظیم حدود سود و ضرر، آن را به حال خود رها می‌کنند.

دلیل اینکه معامله‌گران حرفه‌ای اینگونه فکر و معامله می‌کنند این است که خود را درگیر و وابسته هیچ معامله‌ای نمی‌کنند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که هر معامله تنها یک معامله از مجموعه‌ بزرگی از معاملات است که باید انجام دهند تا در نهایت نتیجه روش کاری آن‌ها که احتمال موفقیت بالایی دارد مشخص شود. در مقابل، معامله‌گران مبتدی در تک‌تک معاملات گرفتار می‌شوند و در برابر احساسات ناشی از هر معامله مثبت نحوه محاسبه نسبت ریسک به سود یا منفی از خود واکنش نشان می‌دهند. چرا که به دلیل عدم داشتن تجربه کافی و دیدگاه صحیح، در عوض اینکه تصویر بزرگتر و برآیند نتایج معاملات را ببینند، نگاه خود را به جزئیات و نتیجه هر یک معامله معطوف می‌کنند. داشتن یک استراتژی موفق همراه با مطالب بالا می تواند سوددهی مستمر از مارکت را ساده کند.طراحی یک استراتژی موفق مراحلی دارد برای اطلاع از این مراحل مقاله “ چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟” را مطالعه نمایید.