نمونه های سیستمهای معاملاتی

اطمینان دادن معقول و نه مطلق، در خصوص تحقق اهداف واحد های اقتصادی

نکات کلیدی پرایس اکشن

یکی از ساده ترین استراتژی های معاملاتی جهان، معامله بر اساس ساده ترین حالات پرایس اکشن در سطوح حمایت/مقاومت افقی است. اگر بیاموزید که تنها به دنبال الگوهای واضح قیمت در سطوح کلیدی بازار باشید و فقط به آن پایبند باشید، فرصتهای معاملاتی بسیار خوب و با احتمال موفقیت بالایی نصیب خود خواهید کرد.

بهترین استراتژی پرایس اکشن!

بنابراین بی جهت وقت تان را صرف تجزیه و تحلیل بازار و پیدا کردن استراتژی های پیچیده نکنید. همیشه بازار برای تولید سیگنال آماده است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یاد بگیرید سیگنال ها به چه کلی هستند و کجا باید به دنبال آنها بگردید. این همه آن چیزی است که باید بدانید.

آناتومی الگوی برگشتی سایه را از اینجا مطالعه کنید

الگوی پین بار و سطوح حمایت و مقاومت

مهم نیست که ابتدا به دنبال سطوح حمایت/مقاومت یا الگوی پرایس اکشن باشید. مهم این است این دو فاکتور، با هم باشند. زمانی که یک سیگنال الگوی قیمتی مانند پین بار در مجاورت یک سطح حمایت/مقاومت شکل گیرد، یک معامله بالقوه سودآور در پیش روی خود دارید.

همه آنچه در مورد پرایس اکشن باید بدانید

واقعیت این است که برای یافتن موقعیتهای ارزشمند در بازار نیازی به یک استراتژی معاملاتی پیچیده یا گیج کننده ندارید. تنها چیزی که شما نیاز دارید توانایی تشخیص استراتژی پرایس اکشن در سطوح کلیدی حمایت/مقاومت افقی بازار است.

منظور از الگوی برگشتی سایه چیست؟

مقالات بیشماری در سایت های داخلی و خارجی در تشریح استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن وجود دارد که از تکرار مباحث پرهیز شده است. جهت اطلاع بیشتر در خصوص انواع استراتژی های پرایس اکشن از لینکهای زیر کمک بگیرید.

استیتمنت معاملاتی چیست و چگونه عملکرد معاملاتی خود را بررسی کنیم

برای کسب هر مهارتی شما نیاز دارید که به طور پیوسته عملکرد خودتان را بررسی کنید. مهارت معامله گری هم از این حیث مستثنی نیست. شما پس از تسلط بر استراتژی های معاملاتی و بک تست گرفتن از آنها و ساختن تریدینگ پلن، نیاز دارید که به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه عملکردتان را بررسی کنید. برای این منظور راه های مختلفی وجود دارد که در این مقاله قصد داریم به معرفی این راه ها و نمونه ای از استیتمنت یکی از معامله گران مطرح بازارهای جهانی، کریس کاپری را معرفی کنیم.

استیتمنت معاملاتی چیست؟

واژه ی استیتمنت (statement) در زبان فارسی به معنی صورت حساب یا گزارش حساب است. در واقع استیتمنت معاملاتی گزارشی از عملکرد معاملاتی شما در بازه ی زمانی مشخصی است.
در این گزارش شما میتوانید عملکرد خود را توسط معیارهای مختلفی بسنجید. از جمله ی این معیارها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• وین ریت (win rate)
• پرافیت فکتور (profit factor)
• مجموع سود خالص (total net profit)
• نسبت ریسک به ریوارد (Risk/reward ratio)

حال در اینجا به تعریف چندتا از این معیارها خواهیم پرداخت اگر شما در استیتمنت معاملاتی تان خواستید با سازوکار و مفهوم دیگر معیارها آشنا بشوید در بخش کامنت ها نام معیار را برای ما بنویسید.

وین ریت چیست؟

وین ریت (win rate) به نسبت تعداد معاملات سودده شما گفته می شود. مثلا اگر شما 100 معامله ی سودده داشته باشید و از میان این 100 معامله 60 معامله ی سودده و 40 معامله ی ضررده داشته باشید، وین ریت شما 60 است.

شما ممکن است در بعضی از پلتفرم ها با معیار نسبت معاملات سودده بر ضررده (win/loss ratio) هم برخورد کنید. در این معیار تعداد معاملات سودده شما را تقسیم بر تعداد معاملات ضررده شما میکند. به این معیار، نسبت موفقیت هم گفته میشود و بیشتر توسط معامله گران میان روزی استفاده می شود. هدف از این معیار آن است که معامله گر نسبت معاملات سودده و ضررده خود در طول روز را بررسی کند.

معمولا نسبت معاملات سودده بر ضررده ی که بالاتر از یک باشد یا وین ریتی که بالاتر از 50 باشد برای بیشتر معامله گران خوشایند است.

یادآوری

صرفا داشتن وین ریت بالا به معنی سودده بودن معامله گر نیست. برای بررسی سودده بودن معامله گری باید به نسبت ریسک به ریوارد آنها در معاملات هم باید توجه کرد.

پرافیت فکتور چیست؟

پرافیت فکتور (profit factor) به تقسیم مجموع سودها بر ضررها گفته میشود. در این معیار، به مقدار سود یا زیانی که در معاملات کرده اید به همراه کمیسیون هایی که پرداخت کرده اید توجه میکند. به عنوان مثال اگر شما در بازه ی زمانی مشخصی مجموع معاملات سودده ی شما 12 هزار دلار باشد و از طرف دیگر اگر مجموع معاملات ضررده شما 6 هزار دلار باشد، پرافیت فکتور شما 2 است.
به طور کلی هر سیستم معاملاتی که پرافیت فکتور آن بیشتر از یک است به عنوان سیستم سوددهی حساب می شود.

مجموع سود خالص چیست؟

مجموع سود خالص (Total Net Profit) به مجموع سود در بازه ی زمانی مشخص منهای مجموع ضرر در همان بازه گفته میشود. به عنوان مثال اگر شما در یک بازه ی زمانی مشخص 3 هزار دلار سود کرده اید و 500 دلار ضرر، مجموع سود خالص شما 2500 دلار می باشد.
صرفا بالا بودن مجموع سود خالص یک سیستم در بازه ی زمانی کوتاه نمیتواند دال بر سوددهی مستمر این سیستم معاملاتی باشد.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) به پتانسیل سود (Reward) به پتانسیل ضرر (Risk) در هر معامله گفته می شود. نمیتوان بدون داشتن حدضرر در معامله ای به محاسبه ی ریسک به ریوارد پرداخت.
به عنوان مثال شما میخواهید 100 دلار در ارز اتریوم در قیمت 2500 دلار سرمایه گذاری کنید و در قبال این سرمایه گذاری حاضر هستید که 10 دلار ضرر کنید و هدف شما هم کسب سود 20 دلار است. در این صورت نسبت ریسک به ریوارد شما 1:2 است.
برای آشنایی بیشتر با نحوه ی محاسبه ی ریسک به ریوارد و اهمیت آن میتوانید به ویدیوی زیر از سایت Investopedia مراجعه کنید.

چگونه از حساب معاملاتی خود استیتمنت بگیریم؟

شما چه معامله گر میان روزی باشید یا میان مدت و بلند مدت کار کنید نیاز دارید در بازه های زمانی مشخصی به بررسی عملکرد معاملاتی خودتان بپردازید. برای این کار هم شما راه های مختلفی دارید که به وسیله نمودارها و معیارهای مختلفی عملکرد خودتان را بررسی کنید. در اینجا ما به معرفی چندین پلتفرم برای گرفتن استیتمنت معاملاتی خواهیم پرداخت.

• پلتفرم متا تریدر
• پلتفرم cTrader
• سایت Myfxbook
• سایت Fxblue

چگونه از متا تریدر استیتمنت معاملاتی بگیریم؟

متاتریدر جزو معروف ترین پلتفرم ها برای معامله گران خرد است. برای گرفتن استیتمنت معاملاتی از این پلتفرم میتوانید طبق تصویر زیر اقدام کنید.

• اول به بخش Terminal رفته و سپس در بخش Account History کلیک راست کرده و یکی از این دو گزینه را انتخاب کنید.

چگونه از پلتفرم cTrader استیتمنت معاملاتی بگیریم؟

پلتفرم cTrader امروزه دارد کم کم جای خود را میان معامله گران خرده پا پیدا میکند. برای گرفتن استیتمنت از این پلتفرم میتوانید طبق ویدیوی زیر که از طرف شرکت سازنده است اقدام کنید.

چگونه از سایت myfxbook استیتمنت معاملاتی بگیریم؟

سایت myfxbook از جمله سایت های مرجع برای هر معامله گری است شما در این سایت میتوانید از امکانات مختلفی از قبیل اخبار لحظه ای، حسابگرهای مختلف و ساخت پورتفولیو و استیتمنت معاملاتی بهره مند بشوید. در اینجا شما میتوانید مطابق مراحل زیر اقدام به گرفتن استیتمنت معاملاتی خود کنید.

• در اینجا حساب کاربری جدید ایجاد کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

• به بخش Portfolio رفته و سپس Add Account رو انتخاب کنید.
• سپس پلتفرم خود را انتخاب کنید.

• سرآخر هم مشخصات حساب معاملاتی خود را وارد کنید

چگونه از سایت fxblue استیتمنت معاملاتی بگیریم؟

یکی از سایت های مطرح برای معامله گران، سایت Fxblue است. این سایت خدمات مختلفی از قبیل گرفتن گزارش دقیق حساب معاملاتی، چارت ابزارهای معاملاتی، محیط شبیه سازی شده برای بک تست از استراتژی های معاملاتی و..
اگر به دنبال داده های دقیق در مورد عملکرد معاملاتی خود هستید، سایت Fxblue این کار را دقت بالا و چارت های مختلف به شما نشان میدهد.
در اینجا به نحوه ی ثبت نام در این سایت و گرفتن استیتمنت معاملاتی پرداخته ایم.

• وارد سایت fxblue.com شده و سپس به بخش Fx Blue live رفته. در این بخش بنا به پلتفرم معاملاتی تان یکی از گزینه ها را انتخاب کنید. همچنین میتوانید اول در سایت ثبت نام کنید و بعدا حسابتان را به این سایت متصل کنید.

• در اینجا نام کاربری، رمز ورود و ایمیل خودتان را وارد کنید.

• سپس به بخش statement رفته و در اینجا میتوانید از دو راه حساب خود را به سایت متصل کنید.

• سینک کردن اتوماتیک حساب
• نصب پابلیشر

برای نصب پابلیشر روی گزینه ی publisher app کلیک کنید و سپس بنا به پلتفرمتان پابلیشر مربوطه را دانلود کنید. در همان صفحه میتوانید راهنمای نصب پابلیشر را هم مشاهده کنید.

کلام آخر

معامله گری یک مهارت است و شما برای یادگیری هر مهارتی نیاز دارید که طبق برنامه ی خاصی پیش بروید و در طول یادگیری خود مدام عملکرد خود را بررسی کنید و نقاط ضعف و قوت خود را پیدا کنید.
شما برای بررسی عملکرد معاملاتی خود نیاز دارید که به صورت مدون عملکرد خود را به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه بررسی کنید و در طی این بررسی ها مدام تلاش کنید که تریدینگ پلن خود را ارتقا بدید. برای اینکه با نحوه ی بررسی عملکرد خود آشنا بشوید، در دوره ی مدیریت ریسک و سرمایه و احساسات آقای کاپری به طور جامع به این موضوع پرداخته شده است. برای دیدن سرفصل های دوره میتوانید به این لینک مراجعه کنید.

معاملات روزانه خود را یادداشت کنید

یکی از بهترین روشهایی که می تواند به طرز معجزه آسایی معاملات شما را بهبود بخشد و به شکل باورنکردی باعث پیشرفت شما در پوزیشن گیری شود یادداشت برداری از معاملات روزانه است. این کار باعث می شود در هر معامله افکار و اقدامات خود را همچنان دنبال کنید و استراتژی معاملاتی خود را بهبود ببخشید. این ارزیابی ساده در طول مدت فقط 26 روز، نتایج شگرفی برای شما دارد.

چند نمونه از سرفصل های مربوط به یک دفترچه معاملاتی :

1-تاریخ
2-زمان
3-قیمت در لحظه ی ورود
4-حجم (lot) معاملاتی که باز شده اند
5-سطح حد ضرر اولیه یا نهایی(استاپ)
6-دلیل وارد شدن به معامله
7-سطح حد سود اولیه یا نهایی(اگر وجود دارد)
8-قیمت در لحظه ی خروج
9-دلیل خارج شدن از معامله
10-نتیجه معاملات

همه معاملات روزانه خود را در پوشه ای جمع آوری کنید، بعد از آنکه 26 روز از اولین ثبت شما گذشت، میتوانید به عقب بازگشته و با مقایسه افکارتان مشاهده کنید که بازار بعد از ورود شما در یک معامله به چه شکل واکنش نشان داده است.

بعضی از سوال هایی که باید از خودتان بپرسید :

1-بازار بعد از ورود من به پوزیشن ، چگونه حرکت کرده است؟
2-اگر معامله سود آور بود ، بازار تا کجا مخالف با من حرکت کرده نمونه های سیستمهای معاملاتی است ؟
3-اگر معامله با ضرر بسته شده بود، قبل از معکوس شدن تا چه اندازه سودآور بوده است؟
4-استاپ لاس من در شروع و در پایان ترید کجا بود؟
5-جهت روند (trend) زمانی که من معامله را آغاز کردم روی نمودارهای روزانه کجا بود؟
6-اگر معامله سودآور بود، نمونه های سیستمهای معاملاتی من تا چه اندازه از این حرکت سودآور استفاده کردم؟
7-من چقدر به نقطه ایده آل ورودی مربوط به حرکت بازار نزدیک بودم و چگونه می توانم آن را ارتقا ببخشم؟
8-آیا بعد از ورود من به بازار، خبر یا فاکتور دیگری درباره حرکت بازار منتشر شد؟
9-آیا می توانستم ترید را بهتر مدیریت کنم؟
10-آیا سایز معاملات من خوب بوده یا نیاز به تنظیم دارد؟

البته اینها فقط چند مثال بودند . زمانش که برسد ,شاید نیاز پیدا کنید که اطلاعات بیشتری را ثبت کنید یا از خودتان سوالات دشوارتری بپرسید . اما بررسی اقداماتتان بهترین راه است که ببینید نمونه های سیستمهای معاملاتی آیا نیازی به تغییر یا ارتقاء عملکرد یا استراتژی معاملاتی تان هست یا خیر . مطمئنا ، موجودی حساب تان هر ماه به شما میگوید که آیا اقدامی که انجام می دهید منطقی است یا خیر ، اما پیشرفت کردن کلید یک تجارت موفقیت آمیز است و داشتن دفترچه ای از اقدامات و افکارتان نیز بهترین روش برای آنالیز دقیق تصمیمات تجاری تان در بازارهای مالی است.

نکته! چرا عدد 26 را ذکر کردم؟ چون اکثر روانشناسان اعتقاد دارد 26 روز حداقل زمانی است که می تواند نتایج یک تغییر را نشان دهد.اگر عادت خوبی در حال کسب شدن است 26 روز و اگر عادت بدی هم در حال ترک است حداقل 26 روز زمان میبره تا فیزیولوژی و اراده بدن با اون هماهنگی بشه.

کنترل داخلی حسابداری

در هر سازمان و شرکتی برای پیشبرد اهداف شرکت و همچنین مراقبت از تمام بخش ها، نیاز به وجود یک سیستم کنترلی می باشد که بتواند اعمال را کنترل نموده و چگونگی کار آنها را ارزیابی نماید. در این خصوص، کنترل های داخلی در سازمان ها و شرکت های مختلف به دو بخش عمده کنترل های داخلی عملیاتی و کنترل های داخلی حسابداری تقسیم می شوند که در ادامه مطلب به شرح کنترل های داخلی حسابداری پرداخته شده است.

انواع کنترل های داخلی:

کنترل های داخلی دارای 2 نوع زیر می باشند.

کنترل های داخلی عملیاتی: به تمامی اقدامات و روش هایی گفته می شود که در جهت افزایش کارایی عملیات و اطمینان از رعایت برنامه ها و دستور العمل ها در کلیه سطوح موسسه به کار برده می شود که این گونه کنترل را کنترل داخلی عملیاتی می گویند.

کنترل های داخلی حسابداری: به تمامی اقدامات و روش هایی گفته می شود که به منظور کسب اطمینان از حفاظت دارایی ها و صحت اسناد و مدارک و صورت های سود و زیان و همچنین صحت گزارش های مالی به کار برده می شود.

اهداف کنترل داخلی و چرخه معاملات:

هر دوی کنترل های عملیاتی و حسابداری، باعث کاهش ریسک در سازمان می شوند زیرا تجزیه و تحلیل یک سازمان مربوط به مفهوم چرخه معاملات آن می باشد. اگر چه ساز و کار و اهداف سازمان ها همگی شبیه هم نیستند، اما اکثر رویداد های اقتصادی آنها مشابه می باشد. این رویداد ها باعث به وجود آمدن معاملاتی می شوند که بر اساس چرخه های فعالیت های تجاری صوزت می گیرند که این چرخه های تجاری شامل موارد زیر می شوند:

1. چرخه درآمد: رویداد های مربوط به ارائه کالا و خدمات از سایر اشخاص و دریافت مبالغ مربوط به آن
2. چرخه مخارج: رویداد های مربوط به تامین کالا و خدمات از سایر اشخاص و پرداخت تعهد مربوط به آن
3. چرخه تولید: رویداد های مربوط به تبدیل مواد موجود به کالا و خدمات
4. چرخه مالی: رویداد های مربوط به تبدیل منابع به کالا و خدمات

برداشت افراد از کنترل های داخلی:

افراد مختلف، در مورد کنترل داخلی برداشت های متفاوتی دارند و این موضوع باعث سردرگمی بازرگان ها، قانون گذاران و … شده است. این برداشت های متفاوت و ناهمگون، باعث ایجاد انتظارات متفاوتی در واحد های اقتصادی شده است که اگر در قوانین و مقررات و دستورالعمل ها، از واژه کنترل داخلی استفاده شود، باعث افزایش دامنه مشکلات می گردد.

تعریف کلی کنترل داخلی:

کنترل داخلی به فرآیندی گفته می شود که جهت کسب اطمینان معقول (نسبی) از تحقق اهدافی که در 5 گروه زیر تقسیم بندی شده اند، توسط هیئت مدیره، مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می گردد:

• اثربخشی و کارآیی عملیات
• آگاهی از میزان رسیدن به اهداف عملیاتی واحد اقتصادی قابل اعتماد
• رعایت قوانین و مقررات مربوط
• اتکاپذیری گزارشگری مالی
• رعایت قوانین و مقررات لازم
• تشویق کارکنان به رعایت رویه های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها
• حفاظت از دارایی ها در برابر ضایع شدن، سو استفاده و تقلب و تخلف

انواع کنترل های داخلی حسابداری (مالی):

کنترل های داخلی حسابداری به 2 دسته زیر تقسیم می شوند.

کنترل های پایه (اولیه): کنترل های اولیه، به حداقل کنترل های داخلی لازم به منظور کسب اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیت های واحد تجاری مانند موارد زیر گفته می شود:

• مشاهده عینی دارایی های ثابت
• بررسی اجمالی گردش حساب به منظور تعیین اقلام غیر عادی
• تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی یا رفع مغایرت
• تهیه و تنظیم تراز آزمایشی

کنترل های انظباطی (ثانویه): به کنترل هایی گفته می شود که جهت کسب اطمینان از حسن اجرای کنترل های داخلی پایه و حفاظت از اموال و دارایی های واحد تجاری مذکور صورت می گیرد که این کنترل ها، در شرکت هایی مستقر می شوند که حجم فعالیت آنها گسترده باشد و به 3 دسته زیر تقسیم می شوند:

• کنترل های سرپرستی
• کنترل های حفاظتی
• کنترل های تفکیک وظایف

موسسه مشاوران مطالعه مقاله انبار گردانی را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

محدودیت های ذاتی کنترل داخلی

عوامل موثر در سیستم کنترل داخلی:

عواملی که در یک سیستم کنترل داخلی برای هر سازمان ضروری است عبارتند از:

• محیط کنترلی
• سیستم حسابداری
• روش های کنترلی

محدودیت های ذاتی کنترل داخلی:

اکثر افراد توقعات غیر واقع بینانه ای نسبت به کنترل داخلی دارند و در کنترل داخلی به دنبال مطلق ها می باشند در صورتی که کنترل داخلی به دلیل محدودیت های ذاتی نمی تواند شواهد قطعی بیان نماید و هدف ها را برای مدیریت آشکار کند. از جمله محدودیت های موجود در کنترل داخلی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

احتمال نارسایی یکی از روش های کنترل داخلی به دلیل تغییرات ایجاد شده در شرایط و یا کاهش میزان رعایت آن

احتمال نادیده گرفتن کنترل های داخلی از طرف مدیران و یا کارکنان

اشتباهات بالقوه انسانی ناشی از بی دقتی، خطای های قضاوتی و تفسیر نادرست دستورالعمل ها

اغلب کنترل های داخلی درباره معاملات و رویداد های روزمره و نه غیر متعارف برقرارند.

مخارج استقرار هر یک از روش های کنترل داخلی نباید بیشتر از منافع مورد انتظار آن روش ها باشد.

اطمینان دادن معقول و نه مطلق، در خصوص تحقق اهداف واحد های اقتصادی

اجزای کنترل داخلی:

با توجه به تعریف ارائه ‌شده در نشریه کنترل داخلی، چارچوب یکپارچه کنترل داخلی متشکل از 5 جزء زیر می باشد:

• محیط کنترلی (Control Environment) (Risk Assessment)
• فعالیت‌ های کنترلی (Control Activities)
• اطلاعات و ارتباطات (Information and Communication)
• پایشگری (Monitoring)

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله استاندارد سازی را به شما پیشنهاد می کنیم.

شبیه سازی در معاملات فارکس با استفاده از روش مونت کارلو

برای پی بردن به میزان ریسک و یا پایداری سیستم معاملاتی خود باید آن را آزمایش کنید، در این میان روش های گوناگونی برای انجام این کار وجود دارد که روش مونت کارلو یکی از بهترین گزینه هاست.

این روش که بر اساس شبیه سازی کار می کند ، احتمالات را بوسیله تولید اعداد تصادفی بررسی می کند تا تمام سناریوهای احتمالی را ارزیابی کند. آنچه که باید انجام دهیم این است که تا نمونه های سیستمهای معاملاتی حد امکان اعداد تصادفی تولید کنیم و به این ترتیب بتوانیم حالت های مختلف معاملاتی را بررسی کنیم.
برای مثال می توانیم با تغییر مواردی مانند قیمت ها، اسپرد، ورودی و خروجی، شرایط را بررسی کنیم. با این روش می توانید میزان تأثیر هر متغیر و دوام آن را روی سیستم معاملاتی خود در بلند مدت و کوتاه مدت ارزیابی کنید.

در این مقاله به شما نشان می دهیم که چگونه این آزمایش می تواند به شما کمک کند و به این ترتیب با ذکر مثال، با نحوه چگونگی استفاده از آن آشنا شوید.

چگونه می توان از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده کرد؟

از این روش شبیه سازی در سیستم های اقتصادی از جمله شرکت ها و سرمایه گذاری ها استفاده می شود. در برخی موارد نیز از این روش در بخش ارزش گذاری و آنالیز پورتفولیو سرمایه گذاری، گزینه های سرمایه گذاری یا مدیریت ریسک مدل ها استفاده می شود.
از آنجا که نمی توان میزان بازده را در سرمایه گذاری به صورت قطعی پیش بینی کرد، با استفاده از این روش می توان سناریوهای مختلف را با دقت مناسبی بررسی کرد.

به عنوان مثال، نمی توان حرکت قیمت ها را در بازار معاملات پیش بینی کرد و تنها می توان آنها را تقریب زد بنابراین، انجام این کار با دقت بالا تقریباً غیرممکن است.
اینجاست که شبیه سازی مونت کارلو وارد عمل می شود و شما با استفاده از آن رفتار یک سیستم معاملاتی یا مجموعه ای از آنها را در این شبیه ساز پیاده می کنید تا چگونگی تکامل این سیستم ها را تحلیل کنید.
در این صورت پس از انجام شبیه سازی، تعداد بسیار زیادی از سناریوهای ممکن ارزیابی می شوند.

اساس نامگذاری این روش

مونت کارلو نام کازینویی معروف است و در آن بازی رولت که براساس اعداد رندوم و تصادفی انجام می شود از محبوبیت خاصی برخوردار است.
این سیستم ابتدا در سال 1946، زمانی که ریاضیدانی به نام استانیسلاو اولام در فکر پیدا کردن روشی مناسب برای بهبود بازی خود بود، مورد استفاده قرار گرفت.
او فهمید که نتیجه کلی رقابت انفرادی با انجام چندین تست به وسیله کارتها و بررسی نتایج آنها، آسان تر از محاسبه یک به یک همه ترکیبات است.

او این ایده را با ریاضیدان دیگری به نام جان ون نویمان مطرح کرد، نیومن چنان تحت تأثیر سیستم قرار گرفت که تلاش خود را برای اصلاح فرمول انجام داد. در این میان، پیشرفت های تکنولوژی، کامپیوترها و تئوری آلن تورینگ، باعث شد تا شبیه سازی این مدل مطرح شده در زمینه های مالی آسان تر شود.

می توان گفت نامه ای که نیومن به آزمایشگاه لس آنجلس درباره این روش ارسال کرد در گسترش استفاده از آن نقش بسیار مهمی ایفا کرده است.
استفاده از روش مونت کارلو در آزمایشات تحقیقاتی مربوط به بمب اتم در طول جنگ جهانی دوم، در آزمایشگاه های آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.
بعدها، این روش شبیه سازی تکامل پیدا کرد به گونه ای که امروزه در بازارهای کاری از شبیه ساز مونت کارلو در زمینه انواع آمارها و تصمیم گیری درباره اجرای عملیاتی که به دلیل داشتن متغیرهای زیاد ریسک بالایی دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.

درک روش مونت کارلو

نکته مهمی که در زمینه کار کردن با این روش باید در نظر بگیرید این است که باید تعداد مناسبی از اعداد تصادفی را انتخاب کنید اما چگونه می توان این اعداد را بدست آورد؟ برای این منظور بهتر است از نرم افزار استفاده کنید.

فرض کنید بخواهید 10 هزار عدد تصادفی تولید کنید، چه مقدار زمان نیاز است تا این اعداد را با در نظر گرفت احتمالات گوناگون، تولید کنید؟ به همین منظور، برای دست یابی به این هدف باید از کامپیوتر و نرم افزارهای مناسب استفاده کنید. اگرچه که این نرم افزارها برای تولید اعداد تصادفی برنامه ریزی می شوند و این اعداد به طور کامل تصادفی و رندوم انتخاب نمی شوند ولی شبیه ترین اعداد را نسبت به واقعیت و متغیرهای موجود، تولید می کنند.
به این اعداد، شبه تصادفی می گویند.

مثال عملی

برنامه های طراحی به کمک رایانه (CAD) می توانند به سرعت حجم مدل های بسیار پیچیده را تعیین کنند. در حالت نرمال ، چنین نرم افزاری توانایی تعیین حجم یک منشور را که برابر است با: سطح پایه ضرب در ارتفاع را ندارد.
در چنین شرایطی می توان با تقسیم مدل به مجموعه ای از زیر مدل های کوچک میزان حجم کلی را اندازه گیری کرد اما در این روش، منابع زیادی برای اندازه گیری حجم این المان ها، مصرف می شود.
به همین نمونه های سیستمهای معاملاتی منظور، برای بدست آوردن این حجم ها از روش مونت کارلو استفاده می شود.
این نرم افزار می تواند مدل هندسی مورد نظر را از نظر موقعیت گره ها، لبه ها و سطوح تحلیل کند و با تقریب زدن نقطه ای که در خارج یا داخل محدوده مورد نظر نمونه های سیستمهای معاملاتی است، هزینه محاسبات را کاهش دهد.

این نرم افزار مدل را در یک حجم مشخص (مثلاً در مکعب حجم 1 متر مکعب) تعیین می کند، سپس یک نقطه تصادفی در داخل حجم شناخته شده ایجاد می کند و مشخص می کند که آیا نقطه مورد نظر در داخل یا خارج از مدل است یا خیر. این فرآیند چندین بار (هزاران یا میلیون ها بار) تکرار می شود و در انتها تعداد نقاط موجود در داخل و خارج از مدل را مشخص می کند.

احتمال قرار گرفتن نقاط در داخل ، متناسب با حجم مدل است ، بنابراین نسبت نقاط موجود ، با توجه به کل نقاط تولید شده، همان نسبت حجمی است که مدل در مکعب 1 متر مکعب اشغال می کند. به این ترتیب، اگر 50% از نقاط در داخل حجم قرار گرفته باشند، حجم مورد نظر نیز 50% از حجم کل را تشکیل می دهد.
هرچه تعداد نقاط بیشتری توسط نرم افزار تولید شود، میزان خطای سیستم نیز کمتر خواهد شد.

صفحات اکسل

یکی از روش های اجرای مونت کارلو، ایجاد ترتیب تصادفی از عملیات است. برای این منظور ، می توانیم یک شبیه سازی ساده را با استفاده از اکسل انجام دهیم. ابتدا، با داده های نمونه بعدی، کار خود را آغاز کنید. با این کار می توانید لیستی از نتایج عملیات بعد از انجام بک تست تهیه کنید.
حال، نتایج را برای اندازه های مختلف تعیین کنید. نتایج بدست آمده را گروه بندی کنید و هر نتیجه را به گروه مربوطه نسبت دهید. در LibreOffice این کار را با استفاده از گزینه Functions Category Frequency Matrix انجام دهید.

در ادامه مثال، فرض کنید که تا زمان توزیع کل نمونه، فقط یک معامله با ضرر بیشتر از 600- ، 3 معامله با نتایج بین 300- تا -200 و غیره وجود داشته باشد. سپس، تکرار نسبی یا احتمالی را که در محدوده داده شده وجود دارد را محاسبه کنید ( این تکرار یا فرکانس برای کل عملیات در نظر گرفته می شود) .
در این روش، با محاسبه تکرارهای تجمعی می توانید فواصل متغیرهای تصادفی مربوط به هر معامله را بدست آورید.

مرحله بعدی، تغییر ترتیب عملیات تصادفی است ، در واقع ما به دنبال دستیابی به توالی تصادفی از معاملات هستیم. چگونه باید این کار را انجام داد؟

می توانید از تابع SEARCH استفاده کنید و آرایه بین گروه ها و فواصل را به عنوان معیارهای جستجوی تصادفی انتخاب کنید. باید بگوییم که شبیه سازی مونت کارلو در صفحه اکسل به صورت بالا انجام می شود.
توجه داشته باشید که هر عدد تصادفی باید با احتمال کمتر یا مساوی در محدوده مورد نظر و با عدد تصادفی بدست آمده ارتباط پیدا کند. به عنوان مثال، اگر عدد تولید شده برابر با 0.35 باشد با دامنه 100 تطبیق پیدا می کند.

با استفاده از توالی در عملیات می توانید نمودارها و منحنی های مختلفی را در زمینه سود رسم کنید. توجه داشته باشید که با تصادفی کردن عملیات، این منحنی ها، نتایج متفاوتی را ارائه می دهند.
به این صورت می توانید با استفاده از اطلاعات بدست آمده از این نمودارها، میزان انتظار خود را از معامله، پراکندگی نتایج ، ماکزیمم انتظارات از ضرر و سایر نسبت ها را مشخص کنید.

استفاده از مونت کارلو در معاملات

مونت کارلو بهترین روشی است که با استفاده از آن می توانید سیستم خود را تحت فشار قرار دهید و واکنش آن را در شرایط مختلف بسنجید. به یاد داشته باشید که بازار هر روز تغییر می کند به همین دلیل نمی دانیم که فردا چه اتفاقی می افتد درنتیجه باید متغیرهای تاثیرگذار بر معاملات را از جمله اسپرد، قیمت ها و..را تغییر دهیم و تأثیر آنها را بر معاملات و استراتژی خود بررسی کنیم.

استراتژی هایی که علی رغم تغییرات اعمال شده همچنان برای سیستم شما سود آور هستند، می توانند بازده مناسبی را برای شما داشته باشند. در مقابل، اگر استراتژی شما در هر شبیه سازی به طور متفاوت عمل کند، باید از آن صرف نظر کنید زیرا می تواند با تغییر شرایط بازار، باعث ضررتان شود.

استفاده از داروینز (Darwins)

با آنالیز داده ها و نتایج بدست آمده از این روش می توان میزان اعتبار استراتژی کاربردی در معاملات را بررسی کرد. برای محاسبه نمودارهای گوناگون، به توالی نتایج نمونه های سیستمهای معاملاتی بدست آمده توسط روش داروین نیاز داریم به همین دلیل باید اجازه دهیم تا آنجا که ممکن است عملیات لازم را انجام دهد. برای تحلیل داده های بدست آمده باید به پروفایل ریسک داروینی که می خواهید آنالیز کنید، دسترسی داشته باشید تا بتوانید هیستوگرامی از عملیات انجام شده توسط آن بدست آورید.

بعد از تهیه جدول، باید یک سری از اعداد تصادفی بین 0 تا 100 تهیه کنید و سپس نتایج را بر اساس عدد انتخابی، ارزیابی کنید. بنابراین، اگر اکسل ما عدد تصادفی 55 را انتخاب کند، نتیجه عملیات% 2+ خواهد شد. این نتیجه چگونه بدست آمد؟

از آنجا که نتیجه فرکانس تجمعی% 2 +برابر با 68.90٪ و نتیجه فرکانس تجمعی% 2- برابر با
30.53است ، بنابراین نتیجه هر عدد تصادفی که بین 30.53 تا 68.9 ظاهر شود برابر با% 2 + خواهد شد.

شما می توانید این قانون را برای هر عملیات و نمودار استفاده کنید و در این صورت می توانید تعداد عملیت و منحنی هایی را می خواهید شبیه سازی کنید را تعیین کنید. یک داروین با میانگین مثبت به این معنی است که در طولانی مدت ، شانس زیادی برای پیروزی دارد.

همچنین ، انحراف معیار آن نیز به ما ایده ای از تغییر نتایج احتمالی این داروین می دهد ، توجه داشته باشید که هرچه این میزان کوچکتر باشد ، بهتر است.
این پارامترها به تعداد منحنی ها و تعداد عملیاتی که می خواهید شبیه سازی کنید بستگی دارد (تعداد منحنی هایی که به عنوان مثال در نظر گرفته ایم کافی نیست ، باید بیشتر شبیه سازی کنیم ، معمولاً 1000 منحنی شبیه سازی می شوند).

آنالیز مونت کارلو

روش مونت کارلو یکی از بزرگترین روش های آنالیز و به عنوان اولین گزینه برای بررسی نتایج معاملات پرریسک مورد توجه قرار می گیرد.
استفاده از آن در معاملات می تواند سطح دانش و آگاهی شما را نسبت به معامله انتخابی، افزایش دهد. شرکت های چند ملیتی مانند گوگل موفقیت های خود را در استفاده از روش تحلیلی مونت کارلو به اشتراک گذاشته اند.
آنها سرمایه زیادی را برای خرید شبکه های اجتماعی و سایر سرویس های دیجیتال خرج کرده اند و اکنون در رأس دنیای اینترنت قرار گرفته اند. استفاده از چنین آنالیزی مانع از شکست آنها می شود.
با استفاده از این روش می توانید به میزان صحت و اعتبار استراتژی کاربردی خود در معاملات پی ببرید و احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.