نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر

به طور کلی، بهتر است معاملاتی را انتخاب کنید که نسبت ریسک/پاداش کمتری دارند.

نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر | مدیریت ریسک در فارکس – درس پنجم

مجله افیکس کار: در درس قبلی مدیریت ریسک در فارکس، درباره درصد ریسک در هرمعامله خواندیم و اکنون از نسبت سود به ضرر صحبت میکنیم.

فرض کنیم برای افزایش شانس خود برای سودآوری ، شما وقتی که توانایی سود 3 برابر بیشتر از ریسک را دارید، معامله کنید.

اگر به خودتان نسبت پاداش به ریسک 1:3 بدهید ، احتمالاً در طولانی مدت سودآوری بالاتری خواهید داشت.

به عنوان مثال نگاهی به نمودار زیر بیندازید: (نسبت پاداش به ریسک ۱:۳)

10 ترید	باخت	برد
1	$1,000
2	$3,000
3	$1,000
4	$3,000
5	$1,000
6	$3,000
7	$1,000
8	$3,000
9	$1,000
10	$3,000
مجموع	$5,000	$15,000

در این مثال نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر می بینید که حتی اگر فقط 50٪ از معاملات خود را ببرید ، باز هم 10،000 دلار سود خواهید داشت.

فقط بخاطر داشته باشید که هر زمان با نسبت ریسک به پاداش معامله کنید ، احتمال سودآوری شما بسیار بیشتر است حتی اگر درصد پیروزی کمتری داشته باشید.

یک مورد مهم : تنظیم یک نسبت بزرگ پاداش به ریسک ممکن است برای شما گران تمام شود.

در ظاهر ، مفهوم قرار دادن نسبت پاداش به ریسک بالا خوب به نظر می رسد ، اما به چگونگی اعمال آن در سناریوهای واقعی معامله بیندیشید.

بیایید فرض کنیم که شما یک معامله گر اسکالپر هستید و فقط می خواهید 3 پیپ را به خطر بیندازید.

استفاده از نسبت پاداش به ریسک 3:1 ، به این معنی است که شما باید 9 پیپ سود کنید. ولی ، احتمال اینکه شما مجبور شوید هزینه اسپرد را پرداخت کنید ، استراتژی شما را با شکست مواجه می کند.

اگر کارگزار شما 2 پیپ اسپرد برای نرخ EUR/USD ارائه داد ، در عوض باید 11 پیپ کسب کنید ، و مجبور شوید که یک نسبت 4:1 را اعمال کنید.

با توجه به اینکه نرخ ارز EUR/USD می تواند در عرض چند ثانیه 3 پیپ را بالا و پایین کند ، شما سریعتر از آنچه که فکرش را بکنید متوقف می شوید.( به StopLoss برخورد میکنید)

اگر می خواهید اندازه پوزیشن خود را کاهش دهید ، می توانید حد ضرر(StopLoss) خود را گسترش دهید تا نسبت پاداش / ریسک مورد نظر خود را حفظ کنید.

اکنون ، اگر پیپ هایی را که می خواستید ریسک کنید به 50 افزایش دهید ، باید 153 پیپ کسب کنید.

با این کار می توانید نسبت پاداش به ریسک خود را در جایی نزدیک به 3:1 مورد نظر خود قرار دهید. دیگر خیلی بد نیست ، درست است؟

در دنیای واقعی ، نسبت های پاداش به خطر ، وحی مُنزل نیستند. بسته به بازه زمانی ، محیط معامله و نقاط ورود / خروج شما باید تنظیم شوند.

یک معامله‌گر موقعیتی می تواند نسبت پاداش به ریسک تا 10:1 داشته باشد در حالی که یک اسکالپر می تواند نسبت 0.7:1 را انتخاب کند.

نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان به زبان ساده

اگر شما نیز یکی از سرمایه گذاران بازار های مالی همچون بورس یا ارز دیجیتال باشید، به احتمال زیاد نام «ریسک به ریوارد» را شنیده باشید، اما ندانید معنا و مفهوم آن دقیقا چیست. ریسک و ریوارد (Risk/Reward)، ابزار مهمی است که در بازار های مالی گوناگون، نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر برای تعیین مقدار ریسک و یا پاداش یک معامه مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیل نسبت ریسک به ریوارد یا ریسک به پاداش، به شما این امکان را می دهد تا میزان سود خالص و یا خطرات معامله خود را بررسی کرده و سپس تصمیم به لغو یا تکمیل معامله بگیرید. از همین روی می توان گفت این ابزار، یکی از اساسی ترین نیاز های هر سرمایه گذاری، به شمار می رود. اما چگونه نسبت ریسک به ریوارد را به دست بیاوریم؟ و از آن برای بهبود کیفیت معاملات خود استفاده کنیم؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward ) چیست؟

بدیهی است که سرمایه گذاری در بازار های مالی مختلف و پا گذاشتن بر عرصه اقتصاد، همیشه خطراتی را به دنبال دارد که ممکن است سرمایه معامله گران را از بین ببرد. از همین روی، معامله گران برای داشتن یک معامله منطقی موظف هستند پیش از شروع معامله، نسبت ریسک و ریوارد معامله مورد نظر را به دست بیاورند. در پی این فعالیت، حتی اگر معامله به اهداف خود نرسد، جای جبران وجود خواهد داشت، زیرا از پیش سرمایه گذار نسبت ریسک آن را تخمین زده است. در کل بررسی دو مورد زیر در موفقیت یک معامله، بسیار تاثیرگذار است:
ریسک(Risk): خطراتی که پیرامون سرمایه گذاری یا بازار های مالی می چرخد، اغلب با اصطلاح «ریسک سوداگرانه یا پویا» شناخته می شود. ریسک سوداگرانه بدان معناست که در صورت وقوع، می توان آن را کنترل کرده و جبران پذیر است.
ریوارد یا پاداش(Reward): میزان سود هر معامله یا سرمایه گذاری، با اصطلاح «پاداش» تعریف می شود. در واقع هر میزان سودی که از یک معامله به دست می آید، به نام پاداش در بازار های مالی شناخته می شود.
اکثر معامله گران وقت خود را صرف مطالعه نمودار قیمت می کنند، به داده های تاریخی نگاه می کنند و به دنبال فرصت بزرگ بعدی هستند. در حالی که این ها فعالیت‌ های سازنده‌ ای هستند که همه باید به آن توجه کنند، اما هر معامله‌گری برای تمرکز بر ضرر یا سود احتمالی نسبت به ریسک انجام شده، وقت نمی‌گذارد. نسبت ریسک/پاداش به سرمایه گذاران بازار های گوناگون، کمک می کند تا بهترین استراتژی را برای معامله خود تعیین کنند و دقیقا بدانند که تا چه میزان سود یا ضرر خواهند کرد. سپس نسبت به اعداد به دست آمده، معامله را در موقعیتی تعیین کنند که در صورت مواجهه با ریسک، ضرر مورد نظر را کنترل کرده، و در صورت موفقیت سود خود را چند برابر کنند. این امر به وسیله فرمول محاسبه ریسک به ریوارد، به دست می آید که در ادامه این مقاله به آن اشاره کرده ایم.

کاربرد ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال

یک استراتژی معاملاتی خوب اغلب برای کسب سود ثابت از تجارت ارز های دیجیتال کافی نیست. معامله گران سودآور، معمولا برای دستیابی به اهداف مالی نهایی خود، موظف هستند ترفند هایی را در بازار به کار بگیرند که یکی از کاربردی ترین آن ها نسبت ریسک به ریوارد به شمار می رود. دانستن نسبت ریسک به پاداش، می تواند به برنامه ریزی یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب، کمک کند. همچنین نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر این امر، می تواند تعیین کند که آیا در بلندمدت معامله گر موفقی خواهید بود و به اهداف مالی خود دست خواهید یافت، و یا به سادگی به شانس در کوتاه مدت متکی هستید. بازار کریپتوکارنسی، یک بازار مالی غیر قابل پیشبینی است. به همین دلیل، اغلب افرادی که در این حوزه به فعالیت می پردازند، باید از طریق انواع روش های حرفه ای ترید، بررسی قیمت ها، کندل استیک ها و سایر ابزار های تخصصی مالی بازار را رصد کرده و سپس معاملات خود را تعیین کنند.
در پی همین نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر موضوع، معامله گران می توانند ریسک را، با یافتن شکاف قیمت بین نقطه ورود و دستور توقف ضرر شناسایی کنند. درواقع تریدر هایی که در بازار ارز دیجیتال مشغول به باز کردن پوزیشین های گوناگون هستند، از قابلیت بسیار کاربردی به نام stop-loss ، استفاده می کنند. این ابزار به معامله گر اجازه می دهد حد سود و حد ضرر برای معامله خود تعیین کند. حالا تصور کنید از طریق قابلیت ریسک و ریوارد، میزان سود و مقدار کسر معاملاتی خود را تخمین زده اید و از طریق استاپ لاس می توانید این سود و ضرر را در معامله خود پیاده کنید تا از لیکویید شدن جلوگیری کنید، آیا یک معامله ایده آل نخواهید داشت؟ انجام این اقدامات، یک راه حل بسیار عالی برای بهبود استراتژی معاملاتی شما است.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

برای به دست آمدن ریسک به ریوارد، معامله گران باید قبل از شروع معامله مقدار ریسکی که قادر به پذیرفتن آن هستند را به دست آورده و مقدار سود معامله را نیز تعیین کنند تا به مقایسه این دو بپردازند. در معاملات دستی، معامله گران قبل از باز کردن یک موقعیت، این سطوح را تجزیه و تحلیل و تعیین می کنند.
ریسک مقدار پولی است که یک معامله گر از دست می دهد، همانطور که توسط دستور توقف ضرر تعیین می شود. به عبارت دیگر، شکاف بین دستور توقف ضرر و قیمت ورودی است. به طور مشابه، پاداش، سود بالقوه تعیین شده توسط معامله گر است. ما می توانیم آن را با محاسبه فاصله بین نقطه ورود و هدف سود اندازه گیری کنیم. برای اینکار، کافیست از فرمول ساده زیر استفاده کنیم:
فرمول محاسبه ریسک و ریوارد:
• به دست آوردن ریسک: حد ضرر - قیمت سهم
• به دست آوردن ریوارد: قیمت سهم - حد سود
همچنین برای به دست آوردن نسبت Risk/Reward، باید مقدار ریسک به دست آمده را تقسیم بر ریوارد کنید. هرچه نسبت محاسبه شده، کمتر از 50 درصد باشد، این سهم برای خرید مناسب ‌تر است. این فرمول برای تمامی کلاس های دارایی کاربرد دارد و برای پیدا کردن نسبت ریسک و ریوارد در حوزه رمز ارز ها نیز از همین فرمول استفاده می شود.

نحوه استفاده از ریسک و ریوارد

همانطور که گفته شد از نسبت ریسک به پاداش، می توان در تمام بازار های مالی استفاده کرد. اما یک سری قواعد و مراحل کلی برای استفاده از این ابزار وجود دارد که به شرح زیر می باشد:
• با استفاده از تحقیقات جامع، نوعی از کلاس دارایی را انتخاب کنید.
• اهداف صعودی و نزولی را بر اساس قیمت فعلی تعیین کنید.
• ریسک/پاداش را محاسبه کنید.
• اگر رقم به دست آمده برای شما قابل قبول است، هدف نزولی خود را افزایش دهید تا به نسبت قابل قبولی دست یابید.
• اما اگر نمی توانید به نسبت قابل قبولی دست یابید، با یک ایده سرمایه گذاری متفاوت شروع کنید.
هنگامی که شروع به ترکیب ریسک/پاداش کردید، به سرعت متوجه خواهید شد که یافتن ایده های سرمایه گذاری یا تجارت خوب دشوار است. تحلیل گران حرفه ای، گاهی اوقات، صد ها نمودار را هر روز دنبال می ‌کنند و به دنبال ایده‌ هایی می ‌گردند که با نمایه ریسک/پاداش آنها مطابقت داشته باشد. پس هر چه تحقیقات گسترده تری به عمل بیاورید و بررسی بیشتری از بازار داشته باشید، معاملات موفق تری را به ثمر خواهید رساند.

نسبت ریسک به پاداش چیست؟

نسبت ریسک به پاداش بخش مهمی از معامله گری موفقیت آمیز است R/R. تعیین می‌کند که چقدر مایل به ریسک از دست دادن در هر معامله هستید و چقدر سود بالقوه برای توجیه آن ریسک نیاز دارید.

با انجام این کار، نسبت ریسک به پاداش دو جنبه مهم از معاملات روزانه شما را دیکته می کند:

1. چه فرصتی را مبادله کنیم و چه موقع آن را رها کنیم
2. جایی که برای کسب سود یا جلوگیری از ضرر می بندید

انتخاب فرصت ها

هنگامی که با استفاده از نسبت ریسک به پاداش معامله می کنید، فقط باید موقعیت هایی را باز کنید که متناسب با برنامه شما باشد.

هیچ نسبت طلایی وجود ندارد که برای هر معامله گر کارساز باشد. برای انتخاب خود، باید میزان سودی را که به طور واقع بینانه می توانید از هر معامله فردی انتظار داشته باشید، در مقابل اینکه چقدر فکر می کنید می توانید با موفقیت معامله کنید، متعادل کنید.

مثال

برای مثال، اگر نسبت ۱:۱ را انتخاب کنید، می‌خواهید سود احتمالی شما از یک معامله برابر با میزان ریسکی باشد که در آن معامله می‌کنید. اگر می توانستید ۲۵۰ پوند از دست بدهید، سود ۲۵۰ پوندی را هدف قرار می دهید.

در این سناریو، برای کسب سود باید بیش از ۵۰ درصد مواقع موفق باشید. هر معامله باخت، معامله برنده را خنثی می کند، که حاشیه زیادی برای خطا باقی نمی گذارد.

از طرف دیگر، با نسبت ۱:۲، حتی اگر در ۵۰ درصد مواقع حق با شما نباشد، می توانید سود کسب کنید. برای لغو هر برد دو معامله بازنده لازم است.

تعیین اهداف سود واقعی

هرچه نسبت شما بیشتر باشد، موقعیت بیشتری برای باز کردن معاملات اشتباه یا خوردن به حد ضرر دارید. اما از هر موقعیت چقدر می توان انتظار درآمد داشت؟

دستیابی به یک هدف سود نزدیک بیشتر از رسیدن به یک هدف دور است. بنابراین، نسبت ۱:۳ یا ۱:۴ به طور کلی منجر به معاملات برنده کمتری نسبت به ۱:۱ یا ۱:۲ می شود.

خیلی به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. برای مثال، معامله گران روزانه ممکن است به نسبت ریسک به پاداش کمتری نیاز داشته باشند .دستیابی به سودهای بزرگ در یک روز دشوار است. در عین حال، استفاده از موقعیت های طولانی مدت به این معنی است که می توانید پاداش های بالاتری را هدف قرار دهید.

با داشتن یک نسبت، می‌توانید درباره هر موقعیت بالقوه تصمیمی آگاهانه بگیرید. آیا این فرصت می تواند بازدهی را که در استراتژی شما مشخص شده است، ارائه دهد؟ اگر نشد، به سراغ بعدی بروید.

بسته شدن موقعیت ها

برای کنترل ریسک در هر معامله، می توانید از حد ضرر استفاده کنید.

شما می خواهید توقف ضرر خود را در نقطه ای قرار دهید که پیش بینی شما نادرست است. به عنوان مثال، اگر موقعیت‌هایی را با استفاده از عقب‌نشینی‌ها نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر و شکست‌ها پیدا می‌کنید، در آن صورت توقف ضرر شما می‌تواند در جایی تنظیم شود که خطای جعلی تأیید شود.

از طرف دیگر، می توانید استاپ خود را درست فراتر از سطح حمایت اخیر (اگر در حال حرکت طولانی هستید) یا مقاومت (اگر کوتاه هستید) قرار دهید. به این ترتیب، اگر بازار یک حرکت پایدار علیه شما آغاز کند، می توانید ضررهای خود را محدود کنید.

گرفتن سود

با یک توقف، سطحی که در آن سود می‌برید، با نسبت ریسک به پاداش شما تعیین می‌شود.

به عنوان مثال، اگر نسبت شما ۱:۲ باشد و توقف ضرر را ۲۰ امتیاز کمتر از ورود به بازار تعیین کرده باشید، در این صورت به دنبال خروج از ۴۰ امتیاز سود هستید.

ممکن است بخواهید برای بستن خودکار موقعیت خود در سطح انتخابی خود، اضافه کردن یک سفارش برداشت سود را در نظر بگیرید، به این ترتیب، می‌دانید که اگر بازار به هدف شما برسد، می‌توانید بازدهی را تضمین کنید.

چقدر می توانید ریسک کنید؟

مدیریت ریسک و نسبت ریسک به پاداش شما تا حد زیادی به شما کمک می کند تا معامله گری موفقی در بازار داشته باشید. اما اگر ریسک زیادی در هر معامله داشته باشید،مانع از کسب سود و نگهداری اصل سرمایه خود در بازار می شوید.

به طور مثال اگر ۱۰٪ از موجودی خود را به هر موقعیت اختصاص دهید، قبل ازکال شدن حسابتان فقط به ده ضرر متوالی نیاز دارید. می توانید آن را به ۲% کاهش دهید و در این صورت حاشیه خطای بسیار بیشتری خواهید داشت.(این بار به ۵۰ ضرر متوالی برای کال شدن حسابتان نیاز خواهید داشت)

نسبت ریسک/پاداش یا نسبت R/R چیست؟

نسبت ریسک/پاداش برای ارزیابی پتانسیل سود (پاداش) نسبت به ضرر احتمالی آن (ریسک) استفاده می شود.

◊ چگونه نسبت ریسک / پاداش را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه نسبت ریسک/پاداش، با مشخص کردن ریسک و پاداش شروع کنید. هر دوی این سطوح توسط معامله گر تعیین می شود.

ریسک کل زیان احتمالی است که با دستور توقف ضرر ایجاد می شود. مقدار ریسک برابر با تفاوت بین نقطه ورود برای معامله و دستور توقف ضرر است.

پاداش کل سود بالقوه ایست که توسط یک تارگت سود ایجاد می شود. این نقطه ای است که در آن اوراق بهادار فروخته می شود و در واقع پاداش کل مبلغی است که می توانید از معامله به دست آورید. مقدار پاداش کل از تفاوت بین تارگت سود و نقطه ورود حاصل می شود.

نسبت ریسک به پاداش رابطه بین این دو عدد است: ریسک تقسیم بر پاداش.

اگر این نسبت بزرگتر از 1.0 باشد، ریسک بالقوه بیشتر از پاداش بالقوه در معامله است. اگر نسبت کمتر از 1.0 باشد، سود بالقوه بیشتر از زیان احتمالی است.

به عنوان مثال، اگر سهامی را در نقطه ورود 25.60 دلار بخرید و سپس استاپ لاس را در 25.50 دلار قرار دهید و تارگت سود را در نقطه 25.85 دلار مشخص کنید، نسبت ریسک/پاداش برابر می شود با:

0.4 = 0.10/0.25 = (25.60 – 25.85) / (25.50 – 25.60)

بیشتر بدانید:

♠ اسپرد چیست و چطور می توان آن را مدیریت کرد؟

♠ پوینت، پیپ و تیک در بازارهای مالی چیستند؟

◊ چه نسبتی برای ریسک / پاداش در انجام معاملات مناسب تر است؟

به طور کلی، بهتر است معاملاتی را انتخاب کنید که نسبت ریسک/پاداش کمتری دارند. این بدان معناست که پتانسیل سود بیشتر از ریسک است. با این حال، لازم نسبت ریسک/پاداش برای وارد شدن به یک معامله خیلی کم باشد.

معاملات با نسبت‌های کمتر از 1.0 احتمالا نتایج بهتری نسبت به معاملات با نسبت ریسک / سود بیشتر از 1.0 دارند. برای اکثر معامله گران روزانه (اسکالپرها)، نسبت ریسک/پاداش معمولا بین 1.0 تا 0.25 قرار می گیرد.

اسکالپرها، معامله‌گران نوسانی (swing traders) و سرمایه‌گذاران باید از معاملاتی که پتانسیل سود آنها کمتر از چیزی است که در معرض خطر هستند، اجتناب کنند. این با R/R بیشتر از 1.0 نشان داده می شود. به اندازه کافی فرصت های مطلوب در دسترس است که دلیل کمی برای ریسک بیشتر برای سود کمتر وجود دارد.

هنگام تعیین ریسک/پاداش برای معامله، استاپ ضرر را در یک مکان منطقی قرار دهید. سپس، بر اساس استراتژی و تحلیل خود، یک هدف سود منطقی مشخص کنید. این سطوح نباید به طور تصادفی انتخاب شوند.

وقتی مکان‌های هدف توقف ضرر و سود تعیین می‌شوند، تنها در این صورت می‌توانید ریسک/پاداش معامله را ارزیابی کنید و تصمیم بگیرید که آیا معامله ارزش انجام دادن دارد یا خیر.

گاهی اوقات، سرمایه گذاران به جای آن از نسبت پاداش/ ریسک استفاده می کنند که معکوس نسبت ریسک/ پاداش است. در این مورد، شما نسبتی بیشتر از 1.0 می خواهید. هر چه عدد بالاتر باشد شرایط بهتر است.

به طور کلی، بهتر است معاملاتی را انتخاب کنید که نسبت ریسک/پاداش کمتری دارند.

نسبت ریسک به پاداش و نحوه محاسبه آن در بازارهای مختلف

نسبت ریسک به پاداش (Risk and Rivard) یکی از مفاهیمی است که علاقه مندان به سرمایه گذاری و بازار بورس به خوبی با آن آشنا هستند. این نسبت به ما می‌گوید که در ازای ریسکی که می‌کنیم چقدر پاداش دریافت می‌کنیم. این نسبت قابل اندازه گیری و محاسبه است و در بورس فارکس و ارز دیجیتال نیز کاربرد دارد.

معامله گران و سرمایه گذاران همیشه سعی دارند که ریسک کمتری داشته و در مقابل به پاداش و سود مناسبی برسند. حرکت صعودی زیاد و افت کم از مهم‌ترین ویژگی‌های این حرکت است. نسبت ریسک به ریوارد باید نسبتی داشته باشد که با وجود کمی ضرر نهایتاً معامله منجر به سود شده و سود از ضرر بیشتر باشد. این امر باعث حفظ سرمایه و حتی افزایش آن می‌شود.

نسبت ریسک به پاد‌اش چیست؟

نسبت ریسک به پاداش یا ریسک به سود نشان دهنده این است که یک معامله گرچه مقدار ریسک و چه مقدار پاداش برای معامله خود در نظر گرفته است. به‌عبارت دیگر این مقدار نشان می‌دهد که برای هر یک دلار یا ریال سرمایه گذاری در بورس ارز دیجیتال یا هر بازار دیگری چه میزان سود در نظر گرفته شده است. محاسبه و تعیین مقدار نسبت سود به پاداش کار سختی نیست. کافی است حداکثر ریسک خود را بر سود خالص خود تقسیم کنید تا این مقدار به‌دست بیاید.

برای شروع باید تعیین کنید که با چه قیمتی وارد معامله می‌شوید. بعد از آن باید تعیین کنید حد سود شما چقدر است و در چه قیمتی قصد دارید سرمایه یا پول خود را از معامله خارج کنید؛ البته چنانچه معامله موفق باشد. حد ضرر خود را نیز تعین کنید. برای شرایطی که معامله شکست بخورد. اگر می‌خواهید محاسبه ریسک به سود شما درست باشد این شرایط را باید به‌درستی مدیریت کنید. معامله گران حرفه‌ای پیش از ورود به بازار حد سود و زیان خود را تعیین می‌کنند. این بدان معنا است که شما باید اهداف خود از معامله و نقطه ورود و خروج خود را تعیین کنید.

همانطور که گفته شد باید میزان ریسک را بر میزان پاداش تقسیم کنید. هر چه این مقدار و نسبت کمتر باشد نشان دهنده سود بیشتری است که نصیب شما خواهد شد.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاد‌ا‌ش در بازارهای مختلف

نسبت ریسک به پاداش یا ریسک به سود در بازارهای مختلف از جمله ارزهای دیجیتال، بازار بورس تهران و بازار فارکس بین المللی کاربرد دارد. معامله گران حرفه‌ای برای محاسبه سود و زیان خود، نقطه ورود و خروج خود و تحلیل تکنیکال از نسبت ریسک به پاداش استفاده می‌کنند.

به‌عنوان مثال نحوه محاسبه ریسک به پاداش در ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم. تصور کنید که برای خرید بیت کوین قصد انجام یک خرید را داریم. در ابتدای کار تجزیه و تحلیل خود را انجام داده و میزان سود خود را تعیین می‌کنید. به‌عنوان مثال میزان سود شما ۱۵ درصد است. همچینین باید تعیین کنید که اگر پیش بینی شما درست نباشد و دچار زیان شدید در چه حد قیمتی زیان خود را مشخص می‌کنید. در این حالت باید نقطه عدم اعتبار و ناتوانی این معامله را ۵ درصد کمتر از نقطه آغاز مشخص شود.

این نکته را مد نظر داشته باشید که درصدهای مشخص شده نباید بر اساس میزان دلخواه باشد. بلکه بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال بازار، نقطه سود دهی و حد ضرر تعیین شود. شاخص‌های تجزیه و تحلیل‌های فنی و تکنیکی بیش از هر چیز دیگری به کمک شما می‌آیند. بنابراین اگر هدف خود را سود ۱۵ درصد و زیان را ۵ درصد قرار دهیم با یک تقسیم ساده نسبت ریسک به پاداش برابر است با: ۰٫۳۳

به همین سادگی می‌توان نسبت سود به زیان را در بازارهای مختلف محاسبه کرد. این عدد نشان می‌دهد که برای هر واحد ریسک شاید سه برابر پاداش به‌دست می‌آوریم. یا به ازای هر یک ریال می‌توان سه ریال پاداش کسب کرد. اگر موقعیت معامله به ارزش ۱۰۰ ریال را داشته باشیم احتمالاً در هر ماه ۵ ریال زیان و ۱۵ ریال سود خواهیم داشت.

این نکته را به یاد داشته باشید که میزان سرمایه و موقعیت خرید به هر میزانی که باشد نسبت ریسک به پاداش یکسان است. به‌عنوان مثال چنانچه میزان سرمایه ما ۱۰ هزار تومان باشد به همان میزان برای پاداش ۱۵۰۰ تومانی ۵۰۰ تومان ریسک خواهیم داشت. یعنی همان ۰٫۳۳٫ این مقدار در صورتی تغییر می‌کند که میزان حد ضرر و سود را تغییر دهیم.

همچنین اگر حد ضرر را به نقطه ورود به معامله نزدیک کنیم نسبت ریسک به پاداش کاهش پیدا می‌کند. با این حال نقاط ورود و خروج بر اساس اعداد دلخواه تقسیم نمی‌شوند و این تجزیه و تحلیل است که نقاط را مشخص می‌کند. اگر محاسبات و تحلیل‌ها نشان دهد که نسبت ریسک به سود رقم بالایی است ارزش انجام معامله کم می‌شود. بنابراین بهتر است به دنبال یک معامله دیگر با نسبت ریسک به پاداش بهتر باشید.

توجه داشته باشید اگر این مقدار محاسبه شده از ۱ بزرگتر باشد معامله به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود. زیرا در مقابل احتمال سود ۱۰ درصدی به همان مقدار احتمال زیان وجود دارد. در بازار همیشه فرصت برای انجام معامله خوب است و نیاز نیست با ریسک بالا معامله‌ای را انجام دهیم. نحوه محاسبه ریسک به پاداش در بازار فارکس نیز به همین شکل است.

نسبت پادا‌ش به ریسک

خوب است بدانید برخی از معامله گران نسبت پاداش به ریسک را محاسبه می‌کنند و این کار کاملاً سلیقه‌ای است. ممکن است برخی از افراد با این نسبت راحتر بتواند کار کنند. در این صورت بهتر می‌توانند با این نسبت کار کنند و مقدار محاسبه شده ۳ برابر فرمول قبلی خواهد بود. یعنی دقیقاً بر عکس آن. در نمونه قبلی میزان نسبت پاداش به ریسک ۳ برابر می‌شود. در این صورت نسبت پاداش به ریسک بالاتر بهتر از پاداش به ریسک کمتر است.

توضیحاتی درباره ریسک و پاداش

برای درک بهتر نسبت نسبت سود به زیان می‌توان مثالی زد. فرض کنید شما در باغ وحش رفته و شرطی را می‌بندید. شرط این است که باید به داخل محوطه نگهداری پرندگان رفته و به آنها غذا بدهید. در این صورت یک بیت کوین دریافت خواهید کرد. این کار یک خطر بالقوه دارد و آن دستگیری توسط پلیس است. زیرا افراد اجازه انجام این کار را در باغ وحش ندارند. در این صورت ممکن است توسط پلیس دستگیر شوید و اگر موفق به انجام این کار شوید یک بیت کوین دریافت می‌کنید.

همزمان یک پیشنهاد دیگر نیز به شما داده می‌شود که پاداش بیشتری دارد. اگر فرد به داخل قفس شیر رفته و با دست خود به او غذا بدهد شرط را برده است و ۲ بیت کوین دریافت می‌کند. اما این شرط نیز دو خطر بالقوه دارد. یکی خطر دستگیر شدن توسط پلیس زیرا این کار خلاف قانون است و دیگر احتمال دیدن آسیب جدی به‌علت حمله احتمالی شیر. در اینجا خطر بیشتری شما را تهدید می‌کند اما میزان پاداش شما کمی بیشتر است. سؤال اینجاست کدام یک از معاملات با شروط گفته شده بهتر است و نسبت ریسک به پاداش کمتری دارد؟

از نظر تحلیل تکنیکال هر دو معامله بد هستند زیرا به‌صورت مخفیانه انجام شده و جرم محسوب می‌شوند. با این حال ورود به قفس ببر بسیار پرخطر تر از قفس پرنده است و ریسک بیشتری داشته و فقط کمی بیت کوین بیشتری دارد. همچنین در هنگام انجام معامله، معامله‌گران بیشتر به دنبال موقیعت هایی هستند که میزان سود بیشتر از ریسک باشد و به‌اصطلاح حالت نا متقارن دارد. روند صعودی بالقوه در معامله بیشتر از روند نزولی است.

نکته مهم دیگر در محاسبه ریسک به ریوارد در بازار فارکس یا هر بازار توجه به نرخ برد است. این نرخ از تقسیم تعداد بردها یا معامله‌های سود ده به تعداد معامله‌های زیان ده به‌دست می‌آید. به‌عنوان مثال اگر نرخ برد شما ۶۰ درصد باشد به این معنی است که شما در ۶۰ درصد معاملات خود سود می‌کنید. حال سؤال اینجاست که چگونه از نرخ برد برای محاسبه نرخ ریسک به پاداش استفاده کنیم؟

این را بدانید که برخی از معامله گران با مقدار نرخ برد پایین نیز موفق هستند زیرا نسبت ریسک به پاداش در معامله‌های آنها اصلاح شده و از رقم مناسبی برخوردار است یا به‌عبارتی نسبت ریسک به سود از تناسب خوبی برخوردار است. اگر نسبت ریسک به پاداش را ۱ به ۱۰ قرار دهند ممکن است ۹ معامله را را از دست داده و به نقطه سر به سر برسند و تنها در یک معامله موفق شوند. بنابراین اگر در حداقل دو معامله موفق شوند به سوددهی می‌رسند. این مسئله نشان دهنده ارزشمندی نسبت ریسک به پاداش است.

اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد

برای محاسبه ریسک به سود در موقیعیت های تحلیل و برای تعیین نقاط ورود و خروج، تعیین حد سود و زیان و تعیین محدوده زمانی و قیمتی بین دو نقطه گوناگون می‌توان از اندیکاتورهای زیر در برنامه‌های مختلف استفاده کرد:

• ابزار Forecast یکی از ابزارهایی است که به نوعی به تحلیل گران نقاط ورود و خروج را نشان داده و برای افزایش زیبایی نمودارها و تحلیل‌ها از آیکون‌های مختلف می‌توان استفاده کرد.
• اندیکاتور Position Size Calculator نیز یکی از ابزارهای کاربردی است که در هر موقعیت و معامله با توجه به حجم معامله، نقاط ورود، حد ضرر و زیان و میزان ریسک پذیری معامله را نشان می‌دهد. این ابزار در پلتفرم‌های متاتریدر ۴ و ۵ در دسترس است.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی نسبت ریسک به سود پرداخته و گفتیم برخی از افراد ترجیح می‌دهند نسبت پاداش به ریسک را محاسبه کنند که کاملاً سلیقه‌ای و شخصی است. اما به هر حال محاسبه ریسک به ریوارد در تمامی بازارهای ارز دیجیتال فارکس و بورس اوراق بهادار لازم و ضروری است و بهتر است در کنار دیگر تحلیل‌های تکنیکال به کار گرفته شود. بسیاری از پلتفرم‌ها ابزارها و اندیکاتورهای لازم برای محاسبه و نشان دادن ریسک به ریوارد را ارائه می‌کنند.

در هنگام مدیریت ریسک بهتر از معاملات روزانه خود گزارش های دقیقی تهیه کنیم تا تصویر درستی از استراتژی معاملات ما به‌دست آید. همچنین این کار کمک می‌کند تا استراتژی خود را در بازارهای مختلف و میزان سرمایه‌های مختلف بررسی و امتحان کنیم.