سبدگردانی الگوریتمی چیست ؟

مشکلات سبدگردان‎ها در دنیای بدون الگوریتم

از بدو تولد سبدگردانی در کشور تا به امروز، همواره مشکلات کلیدی زیادی گریبانگیر مدیران سبد و در نتیجه بازار سرمایه بوده است.

به گزارش بورس نیوز ، از بدو تولد سبدگردانی در کشور تا به امروز، همواره مشکلات کلیدی زیادی گریبانگیر مدیران سبد و در نتیجه بازار سرمایه بوده است. مشکلاتی مثل معماری زنجیره‌ای، وابستگی شدید به نیروی انسانی در مدیریت سبد‌ها یا همان کنترل دستی، مشکلات قانون‌گذاری و . که همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا معماری سبد‌گردانی سنتی در کشور دست‌خوش تغییر بنیادی نشده و همچنان در کورس رقابت با دیگر کشور‌ها دست‌اول جهان، دیدن خط پایان مسابقه، سرابی بیش نباشد؛ اما این سراب بی‌پایان، با ورود تکنولوژی‌های هوشمند معاملاتی به معماری اصلی نظام سبد‌گردانی، نوید روز‌های خوشی را از آینده سبد‌گردانی کشور می‌دهد.

مشکلات سبدگردان‎ها در دنیای بدون الگوریتم

عدم امکان گسترش

با وجود اینکه شرکت‌های سبدگردانی در 2 سال اخیر هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش دارایی تحت مدیریت رشد چشم گیری داشته‌اند؛ اما هم‎چنان نبود یک ابزار برای مدیریت تعداد سبد‌های فراوان که قابل گسترش (Scalable) هم باشد، سدی در برابر رشد این شرکت‎ها و ارايه خدمات سرمایه‎گذاری غیر مستقیم به عموم مردم به‌حساب می‌آید.

کمبود نیروی متخصص

مشکلات اجرایی در فرایند سنتی سبدگردانی باعث شده سبدگردان‎ها مجبور باشند با افزایش تعداد مشتریان و دارایی‌های تحت مدیریت خود، دست به افزایش نیروی متخصص خود از جمله تحلیلگر، مدیر سبدگردانی الگوریتمی چیست ؟ سبد یا معامله‎گر بزنند. استفاده از ابزار‌هایی مثل الگوریتم‎های اجرای معاملات و تحلیل بازار به سبدگردان‎ها کمک می‎کند تا بتوانند با یک تیم متخصص کوچک‎تر به تعداد مشتریان بسیار بیشتری خدمات ارايه دهند.

عدم امکان اجرای کامل استراتژی‎های سرمایه‎گذاری

یکی دیگر از مشکلات سبدگردانی سنتی عدم توانایی آن‎ها در اجرای استراتژی‎های سرمایه گذاری است. تعداد زیاد سبد‌ها که در کد‌های معاملاتی مجزایی معامله می‎شوند، باعث می‎شود در اکثر اوقات مدیر سبد نتواند آنچه که در ذهن خود دارد را در تمامی پورتفوی سبد‌های تحت مدیریت خود اعمال کند. در سامانه‎های مدرن سبدگردانی، مدیر سبد می‎تواند به راحتی دستورات خود را به سامانه بدهد و یک ماشین آن دستورات را با دقت و سرعت بالا در تمامی سبد‌ها اعمال کند.

عدم امکان رعایت عدالت و توازن

عدالت و توازن بین سبد‌ها همیشه یکی از چالش‎های سبدگردان‎ها بوده است. اکثرا سبد‌های کوچک‎تر فدای مشتریان ویژه سبدگردان‎ها می‎شوند و معامله گر مجبور است معاملات خود را به ترتیب سبد‌ها انجام دهد؛ لذا سبد‌هایی که در نوبت آخر معامله می‎شوند معمولا قیمت بدتری نصیبشان می‎شود؛ این در حالی است که ابزار‌های نوین این امکان را به تریدر و مدیر سبد می‎دهند تا خرید و فروش را به صورت متوازن و عادلانه برای همه سبد‌ها و به صورت همزمان انجام دهند.

کاهش عملکرد با افزایش دارایی تحت مدیریت

سبدگردان‎ها با افزایش تعداد سبد و ارزش دارایی تحت مدیریت خود همیشه با کاهش عملکرد و بازدهی روبرو می‎شوند و نمی‎توانند سود‌های همیشگی را برای مشتریان خود حاصل کنند. یکی از اصلی‌ترین دلایل این موضوع، مشکل تاثیر بازار روی حجم‎های بزرگ معاملات است. این درحالی است که الگوریتم‎های اجرای معاملات این امکان را فراهم می‎کند تا یک سبدگردان بتواند مثلا 1000 میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت را مثل یک دارایی 100 میلیارد تومانی مدیریت کند و به همان اندازه بتواند استراتژی‎های سرمایه‌گذاری خود را در حجم‎های بالا هم اعمال و در بازار چابک عمل کند.

چگونه از مزیت‌های سامانه سبدگردانی الگوریتمی (امید مکس) بهره‌مند شویم؟

شما سبدگردان/مدیر سبد عزیز با استفاده از راه‌های ارتباطی زیر، می‌توانید درخواست خود را برای استفاده از سامانه سبدگردانی الگوریتمی (امیدمکس) برای تیم تحلیلگر امید ارسال کنید.
ایمیل: [email protected]
وب‌سایت: omid.ir

سبدگردانی در بورس چیست؟

سبد‌گردانی در بورس طبق قوانین از پیش تعیین شده سازمان بورس یک شخصیت حقوقی است که طی قراردادی که با افراد بسته میشود در ازای خرید و فروش صحیح سهام در صدی از سود برداشته میشود. وقتی فردی مجرب و کارشناس در امر سرمایه گذاری بر اساس ویژگی ها، سطح ریسک کردن و میزان سرمایه او برایش سبدی مناسب را تشکیل می دهد و بر آن نظارت می کند سبدگردانی اتفاق می افتد. به عبارتی دیگر شخص یا اشخاصی دیگر سبد یا پرتفوی شما را می گردانند تا سود مناسبی به شما بدهد.

همانطور که از نام سبدگردان مشخص است مالیک کامل متعلق به شخص سرمایه‌گذار است و شخصیت حقوقی سبدگردان باید خرید و فروش سهام برای مالک را به عهده داشته باشد.

برای درک بهتر در مورد شرکتهای سبدگردان ویدیو زیر را مشاهده کنید

چه کسی سبدگردانی میکند؟

در فرایند سبدگردانی یک فرد با تجربه و یک تیم تحلیل گر همه در حال بررسی سهام ها هستند و برای شما بهترین گزینه برای سرمایه گذاری و سود دهی بیشتر را انتخاب میکنند. تصمیمات ضروری برای رشد این سبد و افزایش ارزش آن از طرف مدیر گرفته می شود که بر اساس تغییرات عوامل موثر بر سرمایه گذاری می باشد.

این که سبد شما طوری چیده شده سبدگردانی الگوریتمی چیست ؟ باشد که مملو دارایی های سودده و ارزشمند باشد، در بورس اهمیت زیادی دارد و برای همین است که شرکت های سبدگردان طرفداران زیادی دارند.

این آموزش رو حتما ببین » آموزش سرخطی بورس

مزایای سبدگردانی

استفاده از توان و تخصص یک مدیر سبد و مشورت های تیم مدیریتی سبدگران مزیتی بسیار عالی می باشد. در بورس تجربه عاملی مهم است و یک سبدگران مجرب می تواند سرمایه شما را چندین برابر کند و ریسک معاملات شما را کاهش دهد.

در ضمن هزینه و کارمزد شرکت های سبدگردان از صندوق های سرمایه گذاری کمتر است. در سبدگرانی مالک مستقیم، خود شما هستید یعنی سهام و سایر دارایی ها به نام خود شما خریده یا فروحته می شود اما مدیریت آن بر عهده سبدگردان است.

معایب سبدگرانی

عیبی که سبدگردانی دارد این است که اگر سبدگردانی را انتخاب کنید که کارش را بلد نباشد، شما حتما متحمل ضرر خواهید شد. یادتان باشد که حتما سبدگردانی حرفه ای و مجرب را انتخاب کنید و پیش از انتخاب، حتما سابقه و اعتبار آن را بررسی کنید. ( ثبت نام دربایننس )

لیست ۲۰ شرکت سبدگردانی دارای مجوز فعالیت

نام شرکت سبدگردان	مدیر عامل	وب سایت
سبد گردان کاریزما	عزت الله صیادنیا طیبی	charisma.ir
سبدگردان آسمان	مسعود سلطان زالی بیگلو	asemanpmc.com
سبدگردان اقتصاد بیدار	عباس محمدی متین	sabadgardan.com
سبدگردان الماس	علی اصولیان	almasam.com
سبدگردان انتخاب مفید	حجت اله نصرتیان ثابت	mofidentekhab.com
سبدگردان ایساتیس پویا کیش	مهدی علیخانی مهرجردی	isatispm.com
سبد گردان پاداش سرمایه	کوروش شمس	padashsarmayeh.com
سبد گردان سرآمد بازار	نازنین خالقی	saramadam.com
سبد گردان سرمایه ایرانیان	سید مصطفی صفاری	shassa.com
سبدگردان آرمان اقتصاد	هادی محمدخانی	armanamc.ir
سبد گردان مدبر آسیا	اسماعیل داورپناه	modaberportfolio.ir
سبد گردان نو ویرا	نادر بوالحسنی	noviraco.com
سبد گردان هدف	سعید حقانی نسب	hadafwm.ir
سبدگردان آسال	رمضانعلی سلمانی نژاد	asalamc.ir
سبدگردان آگاه	امید قربانی رز	agahinvest.com
سبدگردان آمیتیس	فرزاد حسنی	amitispm.ir
سبدگردان اعتبار	طهماسب مظاهری خورزنی	etebarco.com
سبدگردان الگوریتم	آرش آقاقلیزاده خیاوی	algocm.com
سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان	محمد صفری	tasmimnegar.ir
سبدگردان توسعه فیروزه	امیر محمد خدیوی	firouzehamc.com

پرسش و پاسخ پیرامون سبدگردانی

شما میتوانید سبد معاملاتی خود را در اختیار شرکت های سبدگردانی قرار دهید و آنها که متشکل از افراد مجرب و تحلیل گر هستند برای شما به صورت صحیح در راستای سود بیشتر خرید و فروش سهام را انجام دهند.

اگر سبدگردانی الگوریتمی چیست ؟ شما یک شخص تازه‌کار هستین یا باید در دوره آموزش بورس شرکت کنید و یا اینکه از یک شخص با تجربه مشاوره بگیرین و راه سوم برای شما انتخاب یک شرکت سبدگردانی است.

شرکت های سبد گردانی قوانین و ارایه فعالیت خاص خود را دارند و شما باید با استفاده از لیست شرکت ها که در پست وجود دارد با آنها تماس گرفته و در مورد نوع فعالیت صحبت کنید.

سبدگردانی الگوریتمی چیست ؟

سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد خبره در امر سرمایه‌گذاری با همکاری تیمی از تحلیل گران حرفه ای و بر اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی مناسب از دارایی های متنوع برای او تشکیل داده و به‌صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند. همچنین، با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری، تصمیمات لازم در جهت رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن از طرف مدیر اتخاذ می‌شود.

مزیت عمده سبدگردانی در استفاده از توان حرفه‌ای مدیر سبد و مشاوره‌های تیم مدیران سرمایه‌گذاری است. این مسئله باعث می‌شود که تمام تصمیمات گرفته‌شده با دقت و بررسی لازم بر روی گزارش‌های مالی و اخبار بازار سبدگردانی الگوریتمی چیست ؟ سرمایه به انجام برسد و در واقع ارجحیت و تمایز سبد گردانی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی یا از طریق سایر نهادهای بازار سرمایه در همین نکته نهفته است.

همان‌طور که اشاره شد، در فرآیند سبد گردانی برای هر یک از سرمایه‌گذاران، به‌صورت جداگانه سبدی تشکیل می‌شود که ترکیب آن با توجه به سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار و میزان سرمایه او تعیین و نظرات شخصی او در مورد سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود؛ این‌ یک تفاوت مهم در سبد گردانی نسبت به صندوق‌های مشترک است. از این‌رو خدمت سبدگردانی ساختاری منسجم‌، دقیق‌تر و درعین‌حال منعطف‌ و منصفانه‌تر با در نظر گرفتن خصوصیات فردی مشتری به وی پیشنهاد می‌دهد.

نام	تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	نوع شخصیت حقوقی	تامین سرمایه
شماره ثبت شرکتها	۵۵۶۲۰۳	تاریخ ثبت	1399/09/01
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۱۸	تاریخ آغاز فعالیت	1399/03/25
مبلغ سرمایه پرداخت شده	7،000 میلیارد ریال	تاریخ دریافت مجوز سبد گردانی	1399/07/05
شرکای عمده	گسترش صنعت نوین ایرانیان	درصد سهامداری	34.7
	هلدینگ مالی سرمایه گذاری سینا		33.50
	بیمه سینا		1.03
	سرمایه گذاری اعتضاد غدیر		1.02
	سبدگردان الگوریتم		3.98
	پرتو تابان معادن فلزات		4.84
	سایر		20.9
آدرس	تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان سلطانی (سایه) بن بست نادر، پلاک 1	شماره تماس	021-79637000

هیئت مدیره

نام رکن	سمت	سوابق تحصیلی	سوق حرفه ای	هرگونه سمت یا شغل در سایر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی به صورت تمام وقت یا نیمه وقت یا پاره وقت
حجت اله انصاری	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	دکتری مدیریت مالی-دانشگاه تهران فوق لیسانس مدیریت مالی-دانشگاه تهران	1. شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر -مدیر عامل 2. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر-معاون اقتصادی 3. شرکت سرمایه گذاری بهمن-مدیر عامل 4. شرکت سرمایه گذاری بهمن- معاون سرمایه گذاری 5.شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید- بررسی_های اقتصادی و تحلیل بازاری 6. شرکت مدیریت توسعه گوهران امید- مدیرعامل و عضو هیات مدیره 7. شرکت سرمایه گذاری ایرانیان- کارشناس سرمایه گذاری	-
حسن پورعبدالهیان	رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس حسابداری-دانشگاه علامه طباطبایی لیسانس حسابداری و علوم مالی-مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی نفت	1. شرکت سرمایه گذاری پارسیان-معاون مالی و اداری 2.شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی-معاون مالی و اداری 3. سازمان اقتصادی کوثر- معاون مالی و اداری 4. .شرکت سرمایه گذاری غدیر- معاون مالی و اداری 5. موسسات حسابرسی مختلف-حسابرس ارشد 6. تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس-مدیرعامل 7. موسسات حسابرسی دقیق-حسابرس ارشد	-
میلاد فروغی	نائب رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس مهندسی مالی-دانشگاه تهران لیسانس مهندسی صنایع-دانشگاه بوعلی سینا همدان	1.شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی-مدیر سرمایه گذاری 2.صندوق ذخیره فرهنگیان- مدیر سرمایه گذاری 3.شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات-رئیس برنامه ریزی 4 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی-سرپرست تحلیل 5شرکت تامین سرمایه نوین-کارشناس ارشد تامین مالی 7.قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا-کارشناس ارشد کنترل پروژه 8.شرکت فنی و مهندسی نوآوران صنعت موتور-مدیر تضمین کیفیت 9.شرکت سایپا-کارشناس لجستیک	شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان-مدیرعامل
مصطفی سوری	عضو هیات مدیره	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی-دانشگاه علامه طباطبائی لیسانس مدیریت بازرگانی-دانشگاه شاهد,	1.صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر-مدیرکل 2. سازمان تامین اجتماعی-کارشناس ارشد 3..سازمان تامین اجتماعی-کارشناس 4. سازمان تامین اجتماعی-بازرس 5.. سازمان تامین اجتماعی -حسابدار 6. .شرکت کارگزاری رسمی بیمه تامین آتیه امداد-رئیس هیات مدیره(غیر موظف) 7. .شرکت نفت ایرانول-عضو غیر موظف هیات مدیره 8.کارگزاری صبا تامین-عضو هیات مدیره 9.خدمات مدیریت صبا تامین-عضو کمیته حسابرسی 10.کارگزاری صبا تامین-عضو هیات مدیره 11. صندوق بیمه ای اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر-مدیر کل 12-ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی 13. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی-مدیر 14. مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا-عضو هیات مدیره 15. تامین سرمایه دماوند- معاونت مالی و توسعه سازمانی 16. شرکت کارخانجات تولیدی تهران-سرپرست	سازمان تامین اجتماعی-معاون اقتصادی
آزاده شکری	مدیر سبد	دکترای تخصصی مدیریت مالی- دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (مالی) - دانشگاه علوم و تحقیقات کارشناسی-دانشگاه علامه طباطبایی	1. کارگزاری پارسیان- کارشناس 2. سرمایه گذاری برق و آب صبا- کارشناس 3. کارگزاری اطمینان سهم- کارشناس 4. مشاوره سرمایه گذاری نیکی گستر- کارشناس
سمیرا الوند	نماینده-تحلیلگر	کارشناسی ارشد مالیMBA - دانشگاه خوارزمی تهران کارشناسی کامپیوتر-دانشگاه هرمزگان	1.مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین- کارشناس 2. شرکت تامین سرمایه دماوند-کارشناس	-

خدمات , کارمزد

• سبدگردان یکی از انواع واسطه‌های مالی هستند که به عنوان نماینده سرمایه‌گذار و به نام سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مجاز می‌پردازند که این عمل در قالب مفهوم سبدگردانی اختصاصی به این معناست که برای هر فردی متناسب با ریسک‌پذیری و موقعیت فرد سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. سنجش ریسک پذیری سرمایه‏ گذار توسط کارشناس تحلیلگر شرکت با کمک سؤالاتی استاندارد (که قبلا از طرف سازمان بورس اوراق بهادار طراحی گردیده) از شخص سرمایه‌گذار، وضعیت درآمدی و هزینه‌ وی، هدف شخص از سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست به سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار می‌رسد و نتیجه را با سرمایه‌گذار مطرح می‌کند. سرمایه‌گذار مختار است که نتیجه را بپذیرد یا خیر، در نهایت پس از توافق طرفین بر روی نتیجه پرتفوی مناسب سرمایه‌گذار تشکیل می‏شود.
• کارمزد سبدگردانی براساس مقررات و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و قرارداد منعقد شده با مشتریان محاسبه می‌شود. فرمول پیشنهادی کارمزد توافقی است و معمولا از دو بخش کارمزد مدیریت و عملکرد تشکیل می‌شود که کارمزد مدیریت مبتنی بر اخذ کارمزد ثابت مختصر و براساس دارایی تحت مدیریت تعیین می‌شود؛ اما کارمزد عملکرد، که کارمزد متغیر هم بیان می‌شود، به میزان بازدهی کسب شده در پایان قرارداد بستگی دارد.

اوراق بهادار

نوع اوراق بهادار	نوع اوراق بهادار	نوع اوراق بهادار	نوع اوراق بهادار
اوراق بهادار با درآمد ثابت دولتی	گواهی سپرده کالایی	سهام بورسی	اختیار معامله تبعی
اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکتی	صندوق های سرمایه گذاری	سهام فرابورسی	اختیار خرید/فروش –قراردادهای آتی
اسناد خزانه اسلامی	گواهی سپرده بانکی	سهام فرابورس-بازار پایه	فروش استقراضی

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی یا اصطلاحاً تحلیل فاندامنتال، یکی از روش های تحلیل سهام است که به کمک آن، سرمایه گذاران می‌توانند وضعیت یک شرکت را بررسی کرده و ارزش واقعی سهام آن را محاسبه کنند. سپس با بررسی ارزش واقعی و قیمت فعلی سهام شرکت نسبت به خرید یا سبدگردانی الگوریتمی چیست ؟ فروش آن تصمیم‌گیری می‌شود.

دو رویکرد مختلف برای تحلیل بنیادی وجود دارد:

رویکرد بالا به پایین : رویکرد بالا به پایین در واقع رسیدن از کل به جزء است. در این رویکرد ابتدا اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مرحله بعد، نوبت به تحلیل صنایع می‌رسد. در این مرحله، صنعت مناسب برای سرمایه‌گذاری مشخص می شود. در انتها نیز از بین شرکت‌های موجود در صنعت برگزیده، شرکت‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بهترین شرکت از نظر بازدهی و سرمایه‌گذاری تحلیل و انتخاب می‌شود.

رویکرد پایین به بالا: رویکرد پایین به بالا دقیقا عکس رویکرد بالا به پایین است. به این ترتیب که ابتدا شرکت بررسی می‌شود، سپس صنعت و اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مراحل تحلیل بنیادی در رویکرد بالا به پایین:

1. مطالعه اقتصاد کلان داخلی و جهانی و بررسی متغیرهای مهم اقتصادی
2. مطالعه صنعت مورد نظر و عوامل موثر بر آن
3. مطالعه وضعیت شرکت و طرح های آتی و تاثیر آن بر سود و برنامه شرکت جهت افزایش سرمایه
4. بررسی نسبت های مالی شرکت
5. بررسی ریسک های پیش روشرکت
6. بررسی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی (ترازنامه-صورت جریان وجه نقد-صورت سود و زیان)
7. پیش بینی سود و زیان سال های آتی
8. ارزش گذاری هرسهم شرکت
9. مقایسه با صنعت و سایر رقبای خود
10. تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری

در حالت کلی رویکردهای ارزش گذاری سهام به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

• ارزش گذاری بر اساس ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی یا روش ارزش فعلی (DCF)
• ارزش گذاری نسبی
• محاسبه خالص ارزش دارایی (NAV)
• ارزش گذاری بر اساس ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی یا روش ارزش فعلی (DCF)

تحلیل تکنیکال

یکی از تحلیل های پرکاربرد به منظور فعالیت در بازار بورس، تحلیل تکنیکال است. در این تحلیل، به کمک نمودارها و اطلاعات مرتبط ازجمله قیمت، حجم وهمچنین، تکنیکها و ابزارهای مختلف، وضعیت کلی بازار و سهام مختلف بررسی می شود. تعریف کامل تری که در پاسخ به تحلیل تکنیکال چیست می توان داد این است که این تحلیل یک استراتژی معاملاتی به منظور ارزیابی سرمایه گذاری ها و تعیین فرصت های معامله است. این فرصت ها به کمک تجزیه و تحلیل روندهای آماری و با استفاده از فعالیت های معاملاتی همچون تحرکات قیمتی و حجم معاملات انجام می شود.

تحلیل تکنیکال را می توان برای هریک از انواع اوراق بهادار دارای سوابق تاریخی معاملاتی استفاده کرد. این انواع اوراق می تواند اوراق سهم، آتی، کالا و سایر اوراق بهادار را شامل شود. اما چنین ابزاری بیشتر به منظور تحلیل سهام معامله شده در بازار بورس مورداستفاده قرار می گیرد.

تجزیه و تحلیل اوراق درآمد ثابت:

تجزیه و تحلیل اوراق با درآمد ثابت عمدتا به واسطه نرخ بازده موثر تا سررسید این اوراق صورت می‌پذیرد. البته باید توجه داشت که علاوه بر بازدهی تا سررسید، ریسک اوراق نیز قابل بررسی است. YTM یا بازده موثر تا سررسید، یک معیار مقایسه بازدهی بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی است که به صورت نمایش سالانه شده محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر YTM نرخ بازده موثر مورد انتظار در یک سال از جریانات موجود در اوراق بدهی مدنظر است.

ابزارهای مشتقه مالی، دارایی‌های مالی هستند که ارزش آن‌ها به سایر دارایی‌های مالی وابسته است. عمده ابزارهای مشتقه قابل معامله در بورس تهران اختیار معامله و قرارداد آتی هستند.

به منظور ارزشیابی اختیار معامله مدل بلک شولز و درخت دو جمله‌ای است. مزیت اختیارها که بر دو نوع خرید و فروش هستند این است که می‌توان با تشکیل پرتفویی از اختیارها و دارایی پایه آن، استراتژی‌های مختلفی پیاده سازی نمود.

سیستم معاملاتی الگوریتمی کارگزاری پیشرو

متن مرتبط با «معاملات الگوریتمی بورس چیست» در سایت سیستم معاملاتی الگوریتمی کارگزاری پیشرو نوشته شده است

وضعیت بازار بورس در روز ۱۷ آبان

سهم تاریخ وضعیت کلی قیمت پایانی ملت 1401/08/17 خیلی قوی 1458 دانا 1401/08/17 خیلی قوی 2170 آسیا 1401/08/17 خیلی قوی 1674 رنیک 1401/08/17 خیلی قوی 12160 غپینو 1401/08/17 خیلی قوی 2540 سشمال 1401/08/17 خیلی قوی 8750 غسالم 1401/08/17 خیلی قوی 3137 وبوعلی 1401/08/17 خیلی قوی 2334 زبینا 1401/08/17 خیلی قوی 2578 لطیف 1401/08/17 خیلی قوی 41450 غشان 1401/08/17 خیلی قوی 4700 فارس 1401/08/17 قوی 6970 فولاد 1401/08/17 قوی 5156 فملی 1401/08/17 قوی 5874 مارون 1401/08/17 قوی 177700 پارسان 1401/08/17 قوی 35380 شستا 1401/08/17 قوی 844 شپنا 1401/08/17 قوی 7070 شبندر 1401/08/17 قوی 9320 وامید 1401/08/17 قوی 12490 شپدیس 1401/08/17 قوی 198810 وغدیر 1401/08/17 قوی 15400 تاپیکو 1401/08/17 قوی 11160 کچاد 1401/08/17 قوی 9380 پارس 1401/08/17 قوی 2290 آریا 1401/08/17 قوی 72300 کگهر 1401/08/17 قوی 40350 شتران 1401/08/17 قوی 3507 نوری 1401/08/17 قوی 93010 وبملت 1401/08/17 قوی 2966 جم 1401/08/17 قوی 32800 مبین 1401/08/17 قوی 27140 وصندوق 1401/08/17 قوی 12010 حکشتی 1401/08/17 قوی 22560 شبریز 1401/08/17 قوی 15960 فخوز 1401/08/17 قوی 2321 شیراز 1401/08/17 قوی 78800 خساپا 1401/08/17 قوی 1897 همراه 1401/08/17 قوی 7400 وتجارت 1401/08/17 قوی 1479 بفجر 1401/08/17 قوی 16280 تاصیکو 1401/08/17 قوی 8920 هرمز 1401/08/17 قوی 10910 شاراک 1401/08/17 قوی 32890 وبانک 1401/08/17 قوی 9250 شکبیر 1401/08/17 قوی 71550 زاگرس 1401/08/17 قوی 104450 وبصادر 1401/08/17 قوی 1440 جم پیلن 1401/, . ادامه مطلب

سیگنالهای الگوریتمی سیستم کارگزاری پیشرو

با عضویت در کارگزاری پیشرو به پنل امیدپلاس درسترسی پیدا می کنید سبدگردانی الگوریتمی چیست ؟ سبدگردانی الگوریتمی چیست ؟ و می توانید با استفاده از سیگنال های ارایه شده در کانال تلگرامی ما که هر شب سیگنال های الگوریتمی ارایه می کند و با استفاده از اندیکاتورهای مفید تریدر به موقع خروج و ورود به سهم های خوب داشته باشید و با توجه به استراتژی خودتون در کوتاه مدت و یا بلند مدت به سود دست پیدا کنید https://reg.pishrobroker.ir/Common/Account/Login?id=MTI0NjM2NQ%3d%3dاین سیستم بیشتر از هر کسی برای کارمندانی که در ساعت فعالیت بازار در سر کار خود هستند و امکان بررسی و فعالیت را در بازار بورس ایران ندارند ارزش داردچون می توانند در شب سفارش خرید با فروش خود را ثبت نمایندبرای اشنای بیشتر با این سیستماز طریق این لینک ثبت نام کنیدجهت ثبت نام در کارگزاری پیشرو و اخذ کد معاملاتی الگوریتمی از اینجا اقدام کنید حگردش آبی شدن قدرت هفتگی سکه0112پ03 آبی شدن قدرت هفتگی سکه0211پ02 آبی شدن قدرت هفتگی سکه0312پ01 آبی شدن قدرت هفتگی عیار آبی شدن قدرت هفتگی غشاذر آبی شدن قدرت هفتگی کهربا آبی شدن قدرت هفتگی گوهر آبی شدن قدرت هفتگی میهن آبی شدن قدرت هفتگی بنیرو آبی شدن قدرت هفتگی وبوعلی آبی شدن سبدگردانی الگوریتمی چیست ؟ قدرت هفتگی بالبر آبی شدن قدرت هفتگی بتک آبی شدن قدرت هفتگی ثنظام آبی شدن قدرت هفتگی رتکو آبی شدن قدرت هفتگی زنگان آبی شدن قدرت هفتگی لوتوس آبی شدن قدرت هفتگی مارون آبی شدن قدرت هفتگی وامین آبی شدن قدرت هفتگی وثوق آبی شدن قدرت هفتگی وکار آبی شدن قدرت هفتگی سغدیر آبی شدن هیول هفتگی رنیک آبی شدن هیول هفتگی شکلر آبی شدن هیول هفتگی بنیرو آبی شدن هیول هفتگی دروز آبی شدن هیول هفتگی غپینو آبی شدن هیول هفتگی کپرور آبی شدن هیول هفتگی گوهران آبی شدن هیول هفتگی لابسا آبی شدن هیول هفتگی وسپهر آبی شدن هیول هفتگی سغدیر آغاز روند حرکت۰۵۰۳ کصدف آغاز روند حرکت۰۵۰۳ سغدیر آغاز روند حرکت۰۸۰۵ گپارس آغاز روند حرکت۰۸۰۵ آرمان آغاز روند حرکت۱۳۰۸ حگردش آغاز روند حرکت۱۳,سیگنالهای الگوریتمی سیستم کارگزاری پیشرو . ادامه مطلب

سیگنالهای سیستم الگوریتمی

بتک آبی شدن قدرت فاذر آبی شدن قدرت وسبحان آبی شدن قدرت وکادو آبی شدن قدرت اتکام تایید آبی بودن افق تایید آبی بودن امین تایید آبی بودن آرمان تایید آبی بودن بکاب تایید آبی بودن پارتا تایید آبی بودن پلاسک تایید آبی بودن ثجوان تایید آبی بودن حپترو تایید آبی بودن حگردش تایید آبی بودن حگهر تایید آبی بودن خبنیان تایید آبی بودن ختور تایید آبی بودن ختوقا تایید آبی بودن خصدرا تایید آبی بودن خکار تایید آبی بودن خکاوه تایید آبی بودن خمحور تایید آبی بودن خمهر تایید آبی بودن خوساز تایید آبی بودن دسبحا تایید آبی بودن دسبحان تایید آبی بودن رتکو تایید آبی بودن رماس تایید آبی بودن زر تایید آبی بودن زمگسا تایید آبی بودن سفاسی تایید آبی بودن سکه0112پ03 تایید آبی بودن سکه0211پ02 تایید آبی بودن سکه0312پ01 تایید آبی بودن سمتاز تایید آبی بودن شلیا تایید آبی بودن شمواد تایید آبی بودن عیار تایید آبی بودن غپآذر تایید آبی بودن غشهد تایید آبی بودن فالوم تایید آبی بودن فکمند تایید آبی بودن فمراد تایید آبی بودن فنرژی تایید آبی بودن فنفت تایید آبی بودن قجام تایید آبی بودن قنقش تایید آبی بودن قنیشا تایید آبی بودن کپرور تایید آبی بودن کگاز تایید آبی بودن کلر تایید آبی بودن کهربا تایید آبی بودن گپارس تایید آبی بودن گدنا تایید آبی بودن گشان تایید آبی بودن گکوثر تایید آبی بودن گوهر تایید آبی بودن مارون تایید آبی بودن مرقام تایید سبدگردانی الگوریتمی چیست ؟ آبی بودن معیار تایید آبی بودن ملت تایید آبی بودن میهن تایید آبی بودن نمرینو تایید آبی بودن وتعاون تایید آبی بودن وثوق تایید آبی بودن وجامی تایید آبی بودن وصنعت تایید آبی بودن وکار تایید آبی بودن ولشرق تایید آبی بودن ول,سیستم الگوریتمی . ادامه مطلب

پنل کارگزاری پیشرو برای کارمندان

کارگزاری پیشرو به عنوان اولین ارایه دهنده پنل معاملاتی الگوریتمی به کاربران حقیقی بورس ایران شما می توانید با سرچ موضوعاتی مانند معاملات الگوریتمی,معاملات الگوریتمی چیست,معاملات الگوریتمی کارگزاری پیشرو ,معاملات الگوریتمی بورس,معاملات الگوریتمی در بورس ایران,,معاملات الگوریتمی کارگزاری,معاملات الگوریتمی بورس ایران,معاملات الگوریتمی امید,معاملات الگوریتمی امیدپلاس,معاملات الگوریتمی ایران,چگونه معاملات الگوریتمی انجام دهیم,معاملات الگوریتمی در ایران,معاملات الگوریتمی به انگلیسی,اموزش معاملات الگوریتمی,معاملات الگوریتمی آزاد شد,آموزش معاملات الگوریتمی,آموزش معاملات الگوریتمی بورس,آموزش معاملات الگوریتمی در بورس,معاملات الگوریتمی بورس چیست,معاملات الگوریتمی بورس تهران,معاملات الگوریتمی با مفید تریدر,معاملات الگوریتمی به چه معناست,معاملات الگوریتمی در بورس چیست,سیگنال معاملات الگوریتمی ,پلتفرم معاملات الگوریتمی,تکنولوژی معاملات الگوریتمی پیشرفته,معاملات الگوریتمی در تلگرام,معاملات الگوریتمی بورس با متاتریدر,پنل معاملات الگوریتمی,دوره معاملات الگوریتمی با متاتریدر,معاملات الگوریتمی حق سفارش در پیش گشایش ندارند,معاملات الگوریتمی مفیدتریدر به این مطلب دست پیدا کنیدبا عضویت در کارگزاری پیشرو به پنل امیدپلاس درسترسی پیدا می کنید و می توانید با استفاده از سیگنال های ارایه شده در کانال تلگرامی ما که سبدگردانی الگوریتمی چیست ؟ هر شب سیگنال های الگوریتمی ارایه می کند و با استفاده از اندیکاتورهای مفید تریدر به موقع خروج و ورود به سهم های خوب داشته باشید و با توجه به استراتژی خودتون در کوتاه مدت و یا بلند مدت به سود دست پیدا کنید این سیستم بیشتر از هر کسی برای کارمندانی که در ساعت فعالیت بازار در سر کار خود هستند و امکان بررسی و فعالیت را در بازار بورس ایران ندارند ارزش داردچون می توانند در شب سفارش خرید با فروش خود را ثبت نمایندبرای اشنای بیشتر با این سیستماز طریق این لینک ثبت نام کنیدجهت ثبت نام در کارگزاری پیشرو و اخذ کد معاملاتی الگوریتمی از اینجا اقدام کنید کارگزاری پیشرو تنها ارایه دهنده پنل معاملاتی الگوریتمی به افراد حقیقی در بورس ایران,معاملات الگوریتمی/معاملات الگوریتمی چیست/معاملات الگوریتمی کارگزاری پیشرو /معاملات الگوریتمی بورس/معاملات الگوریتمی در بورس ایران//معاملات الگوریتمی کارگزاری/معاملات الگوریتمی بورس ایران/معاملات الگوریتمی امید/معاملات الگوریتمی امیدپلاس/معاملات الگوریتمی ایران/چگونه معاملات الگوریتمی انجام دهیم/معاملات الگوریتمی در ایران/معاملات الگوریتمی به انگلیسی/اموزش معاملات الگوریتمی/معاملات الگوریتمی آزاد شد/آموزش معاملات الگوریتمی/آموزش معاملات الگوریتمی بورس/آموزش معاملات الگوریتمی در بورس/معاملات الگوریتمی بورس چیست/معاملات الگوریتمی بورس تهران/معاملات الگوریتمی با مفید تریدر/معاملات الگوریتمی به چه معناست/معاملات الگوریتمی در بورس چیست/سیگنال معاملات الگوریتمی /پلتفرم معاملات الگوریتمی/تکنولوژی معاملات الگوریتمی پیشرفته/معاملات الگوریتمی در تلگرام/معاملات الگوریتمی بورس با متاتریدر/پنل معاملات الگوریتمی/دوره معاملات الگوریتمی با متاتریدر/معاملات الگوریتمی حق سفارش در پیش گشایش ندارند/معاملات الگوریتمی مفیدتریدر . ادامه مطلب

جزییات عرضه خودرو شاهین از شرکت سایپا در بورس کالای ایران

جزییات عرضه خودرو شاهین از شرکت سایپا در بورس کالای ایران, . ادامه مطلب

معرفی استراتژی الگوریتمی الیمپ ترید

معرفی استراتژی الگوریتمی الیمپ ترید OlympTrade

معرفی استراتژی الگوریتمی الیمپ ترید : با توجه به پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه معاملات الکترونیک، معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) در ده سال اخیر محبوبیت بیشتری پیدا کرده است.

معاملات الگوریتمی ابتدا در دهه‌ی 1980 پیدایش یافت. امروزه، تقریبا 70 درصد از تمام فعالیت‌های معاملاتی در بازارهای توسعه‌یافته، به این نوع معاملات تعلق دارد.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات مبتنی بر الگوریتم در واقع یک تکنیک می‌باشد که در آن از یک برنامه‌ی کامپیوتری برای اتوماتیک‌سازی فرایند خرید و فروش سهام، آپشن‌ها، معاملات آتی، جفت ارزهای فارکس و کریپتوکارنسی‌ها استفاده می‌شود.

به زبانی ساده، الگوریتم تکه‌ای از کد است که مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های گام به گام را که بصورت اتوماتیکی اجرا می‌شوند، دنبال می‌کند.

دستورالعمل‌های گام به گام بر اساس ورودی‌هایی هستند که شما داخل الگوریتم برنامه‌نویسی کرده‌اید. متغیرهای ورودی می‌توانند چیزی مانند قیمت، حجم، زمان، اطلاعات اقتصادی و سیگنال‌های مربوط به اندیکاتورها باشند.

هر نوعی از متغیرهای ورودی می‌تواند در اینجا استفاده شود. پس از اینکه این معیارها سبدگردانی الگوریتمی چیست ؟ مشخص شد، یک معامله خرید یا فروش بصورت اتوماتیک اجرا می‌شود.

معاملات الگوریتمی چگونه عمل می‌کند؟

در معاملات الگوریتمی این فرایند سه قدمی دنبال می‌شود:

1 – داشتن یک ایده‌ی معاملاتی

3 – استراتژی معاملاتی توسط یک الگوریتم تبدیل می‌شود

زمانی که برنامه معاملاتی الگوریتمی خلق می‌شود، قدم بعدی بک تست گیری (Backtesting) می‌باشد. بک تست گیری شامل استفاده از داده‌های قیمتی ثبت شده در تاریخچه به منظور بررسی سازگاری و عملکرد برنامه می‌شود.

اگر الگوریتم به شما نتایج بک تست گیری مناسبی را بدهد، اگر شانس با شما همراه باشد، انتظار می‌رود عملکرد مناسبی در بازار داشته باشید. پیدا کردن یک ایده‌ی معاملاتی مناسب و تبدیل کردن آن به یک استراتژی معاملاتی الگوریتمی سودآور کار آسانی نیست.

اولین و مهمترین قدم در معاملات الگوریتمی این است که دارای یک ایده‌ی معاملاتی سودآور و ثابت شده باشید. قبل از اینکه یاد بگیرید چگونه یک الگورتیم معاملاتی را خلق کنید، باید دارای یک ایده و استراتژی باشید .

پس از اینکه ایده خود را پیدا کردید، باید دارای شایستگی و مهارت باشید. بهترین معامله‌گران الگوریتمی در این سه بخش دارای شایستگی و مهارت هستند:

• دانش بازار معاملاتی و مالی
• تحلیل مقداری یا مدل‌سازی
• مهارت‌های برنامه‌نویسی

بهترین زبان‌های برنامه‌نویسی که در معاملات الگوریتمی از آنها استفاده می‌شود کدام هستند؟ (معرفی استراتژی الگوریتمی الیمپ ترید) .

پایتون (Phthon) احتمالا محبوب‌ترین زبان برنامه‌نویسی برای معاملات الگوریتمی می‌باشد. زبان‌های Matlab، JAVA، C++ و Perl از دیگر زبان‌های معاملات الگوریتمی هستند که برای استراتژی‌های شکست‌ناپذیر معاملات جعبه سیاه (Black Box) از آنها استفاده می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص معاملات الگوریتمی و بحث تخصصی با مشاوران ما، از طریق تلگرام، واتس اپ، وایبر و فیس بوک با ما در تماس باشید.