محدودیت های اندیکاتور لری ویلیامز

اندیکاتور Williams % R که همچنین به عنوان محدوده درصدی ویلیامز شناخته می‌شود، نوعی اندیکاتور است که بین 0 تا 100- حرکت می‌کند و میزان خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور ویلیامز می‌تواند برای یافتن نقاط ورود و خروج در بازار استفاده شود. این اندیکاتور شباهت زیادی به اسیلاتور تصادفی (اندیکاتور استوکاستیک) دارد و به همان روش استفاده می‌شود. این اندیکاتور به دست لری ویلیامز (Larry Williams) ساخته شده است و قیمت بسته شدن سهم یا ارز مورد نظر را با محدوده بالا و پایین در یک دوره خاص، به طور معمول 14 روز یا دوره مقایسه می‌کند.

آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز (Williams %R)

آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز که یک اندیکاتور تکانه ای است کمک می کند بدانید چه وقت ممکن است یک سهم در بازار بورس، بیش از حد خریده یا فروخته شود. اندیکاتور ویلیامز R% یا شاخص دامنه درصد ویلیامز (Williams %R) نشان می­دهد، آخرین قیمت بسته شده نسبت با بالاترین و پایین­ ترین قیمت­ های یک دوره زمانی مشخص، کجا قرار دارد و به عنوان یک نوسان­گر شناخته می شود.

همچنین در تحلیل تکنیکال بازار بورس اندیکاتور ویلیامز از نظر اندازه گیری قدرت روند فعلی، لرزش­ هایی شبیه RSI دارد؛ اما درحالیکه RSI برای تعیین قدرت روند از رقم نقطه میانی یعنی ( 50 )، استفاده می­کند، معامله ­گران از دو حد 20- و 80- در شاخص ویلیامز R% استفاده می کنند این شاخص را می­توان به عنوان نسخه کمتر محبوب و بیشتر حساس یک شاخص تصادفی در بورس قلمداد نمود.

در این مقاله آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% را برای شما ارائه خواهیم داد. امیدواریم این آموزش، مفید و راهگشا در معاملات شما در بازار بورس باشد.

اندیکاتور ویلیامز R% چیست؟

برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%، خوب است بدانیم این اندیکاتور که به عنوان دامنه درصد ویلیامز هم شناخته می­شود، نوعی شاخص و اندیکاتور تکانه ای است که بین 0 تا 100-، حرکت می­کند و سطوح خرید و فروش بیش از حد (اشباع فروش و اشباع خرید) را می­سنجد. از این اندیکاتور درتحلیل تکنیکال همچنین برای تشخیص نقاط ورود و خروج به بازار نیز، استفاده می شود.

اندیکاتور ویلیامز R% شباهت بسیار زیادی به نوسان­گر تصادفی (Stochastic) دارد و در واقع به همان شیوه هم مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور که توسط لری ویلیامز (Larry Williams) ساخته شده است، قیمت بسته شده و نهایی یک سهم در بازار بورس را با محدوده بسیار پایین در طول یک دوره خاص (به طور معمول 14روزه) می­سنجد. برای اینکه نشان داده شود این اندیکاتور به صورت سر و ته است، از یک نماد منفی قبل از مقادیر استفاده می­شود (برای مثال 30-). معامله­ گران­ بازار بورس در هنگام تحلیل تکنیکال باید این علامت منفی را نادیده بگیرند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر (bollinger band) را مطالعه کنید

فرمول محاسبه اندیکاتور ویلیامز R% عبارت است از:

برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% و تحلیل تکنیکال بر اساس آن، دانستن فرمول محاسبه آن ضروری است.

ویلیامز R% =((H – C)/(H – L))

در فرمول، مقادیر به کار رفته برابر هستند با:

C، آخرین قیمت بسته شده

L، پایین ترین قیمت در یک دورۀ زمانی ارائه داده شده

H، بالاترین قیمت در یک دورۀ زمانی ارائه داده شده

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور MFI را مطالعه کنید

چگونه اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنیم؟

برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% نخستین گام این است که یاد بگیریم چه طور آن را محاسبه کنیم. همچنین به یاد داشته باشید که اندیکاتور ویلیامز R% بر پایه قیمت، و به طور معمول در طول 14 دوره گذشته، محاسبه می­شود و در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار می­گیرد.

• بالاترین و پایین ­ترین رقم را برای هر دوره و برای 14 دوره، ضبط کنید.
• در دوره چهاردهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین­ترین قیمت را یادداشت کنید. حال می­توانید تمام متغیرهای فرمول محاسبه اندیکاتور ویلیامز R% را جایگذاری کنید.
• در طول دوره پانزدهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را یادداشت کنید. اما فقط برای 14 دوره گذشته (نه 15 دوره گذشته). مقدار جدید اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنید.
• با پایان هر دوره، مقدار جدید شاخص ویلیامز R% را فقط با استفاده از داده­ های 14 دوره گذشته در بورس، حساب کنید.

با آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% چه چیزی درباره تحلیل تکنیکال معاملات بازار بورس در می­یابیم؟

چیزی که در نهایت در آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%، مهم است این است که این شاخص چه چیزی به ما می­گوید. در واقع بر اساس نمودارهای آن ما چه رهیافت­ هایی در معاملات بازار بورس، پیدا خواهیم کرد و چگونه نمودارها را تحلیل کنیم؟!

این اندیکاتور جایی که قیمت فعلی نزدیک به بیشینه قیمت در سراسر 14 دوره گذشته (یا هر تعدادی که برای بازه دوره انتخاب شود) است، را به معامله­ گر بازار بورس نشان می دهد.

زمانی که این شاخص بین 20- و 0 قرار گیرد، قیمت سقف خرید یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیرش است. پس هنگامی که اندیکاتور بین 80- و 100- قرار دارد، قیمت سقف فروش یا دور از بالاترین محدوده اخیرش است.

در طول یک روند صعودی، معامله گران می­توانند منتظر بمانند تا اندیکاتور به زیر 80- حرکت کند. زمانی که قیمت شروع به بالا رفتن می­کند و اندیکاتور به بالای 80- برمی­گردد، این می­تواند سیگنالی باشد برای اینکه روند صعودی قیمت دوباره از سر گرفته شده است.

از همین شیوه می­توان برای یافتن معاملات کوتاه در یک روند نزولی، استفاده کرد. هنگامی که اندیکاتور به بالای 20- می­رود، مراقب باشید زیرا اگر شروع سقوط قیمت همراه با بازگشت شاخص ویلیامز R% به زیر 20- باشد، این سیگنالی برای تمدیدی بالقوه از روند نزولی در بازار بورس است.

نکته:

معامله­ گران بوری همچنین می­توانند شکست­ های تکانه را نظارت کنند. در طول یک روند صعودی قوی، قیمت غالبا به 20- یا بالای آن می­رسد. اگر شاخص، سقوط کند و سپس نتواند قبل از سقوط دوباره به بالای 20- برگردد، این سیگنالی است در این جهت که تکانه قیمتی رو به بالا، با مشکل رو به رو است و می­تواند افت قیمت بزرگتری را به دنبال خود داشته باشد.

همین شیوه درباره روند نزولی نیز صادق است. اغلب نقطه 80- یا پایین­تر، حاصل می­شود. هنگامی که اندیکاتور قبل از حرکت در سطوح بالاتر دیگر نتواند به آن سطح پایین برسد، می­تواند نشان دهد که قیمت بالاتر می­رود.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

مانند تمام شاخص­های متمرکز بر اشباع خرید و فروش، بهتر است قبل از ثبت کردن معاملات خود، منتظر تغییر جهت علامت قیمت باشید. به عنوان مثال اگر اندیکاتور اشباع خرید و فروش، یک موقعیت خرید بیش از حد (اشباع خرید) را نشان می­دهد، عاقلانه است که قبل از فروش سهم در بازار بورس، منتظر کاهش قیمت سهم مورد نظر باشید.

یک نمود و عارضه جالب توجه از اندیکاتور محدوده درصد ویلیامز، توانایی عجیب و غریب آن در پیش بینی تغییر بازگشتی قیمت در بازار بورس است. این اندیکاتور تقریبا همیشه چند روز قبل از اوج گرفتن و کاهش قیمت سک سهم یک اوج و کاهش قیمت را نمایش می­دهد. از این رو آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% به شدت در شناسایی روند­های یک سهم و معاملات موفق بر اساس آن در تحلیل تکنیکال بازار بورس، موثر است.

تفاوت میان اندیکاتور ویلیامز R% و نوسان­گر تصادفی سریع

در راستای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز اشاره به شباهت آن با شاخص تصادفی، مفید خواهد بود. دو شاخص تصادفی و ویلیامز R% از فرمول یکسانی برای تعیین مکان نسبی یک سهم در بازار بورس استفاده می­کنند. با این تفاوت که شاخص تصادفی، با استفاده از کمترین قیمت در یک بازه زمانی، مکان نسبی را به شما نشان می­دهد. درحالیکه شاخص ویلیامز R% از بالاترین قیمت برای تعیین موقعیت قیمت نهایی استفاده می­کند.

اندیکاتور ویلیامز R% سطح نهایی یک سهم در بازار بورس را در مقابل بالاترین قیمت برای دوره بازگشت، بررسی می کند. متقابلا، نوسان­گر تصادفی سریع که بین 0 و 100 حرکت می­کند، یک رقم نهایی بازار را در رابطه با پایین­ ترین رقم نشان می دهد. اندیکاتور ویلیامز R% با ضرب کردن در 100- این مورد را تصحیح می­کند. شاخص ویلیامز R% و نوسان­گر تصادفی سریع، در نهایت اندیکاتوری تقریبا یکسان هستند. تنها تفاوت این دو شاخص، در نحوه مقیاس گذاری این شاخص­ ها است. در واقع اگر شما خط R% را معکوس کنید، دقیقا همان خط شاخص تصادفی K% را خواهید داشت.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور MACD را مشاهده کنید

تعیین قدرت روند با استفاده از اندیکاتور ویلیامز R%

حساسیت اندیکاتور ویلیامز R% نسبت به قیمت­های بی ثبات در بورس، زمانی مفید است که شما مایل هستید بدانید آیا قیمت­ها روند صعودی خود را حفظ می­کنند یا همچنان نزولی هستند؟!

در نمودار روزانه زیر، شما می­توانید ببینید که این جفت ارز سعی در افزایش روند صعودی خود، داشت؛ اما نتوانست به قیمت جدید و بالاترین R% دست یابد.

این بدان معنی است که قیمت­ها به سرعتی که در اوج محدوده خویش قرار گرفته ­اند نمی­رسند و ممکن است شتاب صعودی، در حال به پایان رسیدن باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی را مطالعه کنید

محدودیت­های استفاده از اندیکاتور ویلیامز R%

در بحث آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%، لازم است که به محدودیت­های این اندیکاتور در بازار بورس نیز اشاره شود. نمایش اشباع خرید و اشباع فروش بر این اندیکاتور، به این معنا نیست که یک برگشت رخ خواهد داد. ظاهر شدن اشباع خرید در واقع به تایید یک روند صعودی کمک می­کند. چرا که یک روند صعودی قوی، باید به طور منظم، قیمت­هایی را ببیند که به سمت بالاترین رقم­ های قبلی (که اندیکاتور آنها را محاسبه می­کند) برود یا از آنها گذر کند.

این اندیکاتور همچنین می­تواند واکنشی باشد؛ به این معنا که می­تواند سیگنال­ های کاذب زیادی در بازار بورس بدهد. برای مثال، این شاخص ممکن است در قلمرو اشباع فروش باشد و شروع کند به بالاتر رفتن، اما قیمت نتواند این کار را انجام دهد (افزایش یابد). این امر به این دلیل اتفاق می­افتد که اندیکاتور صرفا 14 دوره گذشته را بررسی می­کند. با گذشت دوره ­ها، قیمت فعلی بسته به فراز و نشیب­ها در طی دوره­ های پشت سر گذاشته شده، تغییر می­کند؛ حتی اگر قیمت­ ها واقعا جا به جا نشده باشد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله پول هوشمند در بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

تمرین در برنامه شبیه­ ساز Risk Free

Risk Free، یک برنامه شبیه ساز بازار بورس است. این برنامه رایگان است و برای کسانی که تازه­ کار هستند و از مهارت کافی برخوردار نیستند، فضای خوبی است تا با پول مجازی معامله کنند و مطمئن شوند به درستی آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% را دیده اند و می­توانند بر اساس این اندیکاتور، تحلیل تکنیکال بازار بورس را به درستی انجام دهند. با کمک این برنامه استراتژی های معاملاتی را تمرین کنید و پس از کسب مهارت کافی، وارد بازار بورس شوید. این گونه می­توانید سرمایه واقعی خود را از خطر تضرر در محدودیت های اندیکاتور لری ویلیامز بازار بورس، در امان نگاه دارید.

خلاصه روش­های کلیدی در آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%

• اندیکاتور ویلیامز R% بین 0 تا 100 حرکت می­کند.
• اگر اندیکاتور عددی بالای 20- را نشان دهد، به معنای اشباع خرید است.
• اگر اندیکاتور عددی زیر 80- را نشان دهد، به معنای اشباع فروش خواهد بود.
• نمایش اشباع خرید یا اشباع فروش به این معنا نیست که قیمت معکوس خواهد شد. اشباع خرید صرفا به این معنا است که قیمت نزدیک به بالاترین محدوده اخیر خود است و اشباع فروش بدین معنا است که قیمت در انتهای پایین­تر از محدوده اخیر خود قرار دارد.
• اندیکاتور ویلیامز R% می­تواند برای صدور سیگنال­ در بورس و زمانی که قیمت و اندیکاتور به خارج از قلمرو اشباع خرید یا اشباع فروش حرکت می­کند، استفاده شود.

پیشنهاد ثروت آفرین : جادوی فیلتر و اندیکاتور

اصطلاحات مرتبط در آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%

• نوسان­گر تصادفی: یک نوسان­گر تصادفی (stochastic oscillator) توسط تحلیل­گران بازار بورس، برای سنجش تکانه (شتاب) بر اساس تاریخچه قیمت یک سهم، مورد استفاده قرار می­گیرد.
• نوسان­گر RSI یا StochRSI: نوسان­گر RSI یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که با استفاده از اعمال کردن فرمول نوسان­گر تصادفی بر روی مجموعه ­ای از مقادیر شاخص قدرت نسبی (RSI)، ایجاد می­شود. عملکرد اصلی و اولیه آن، شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش است.
• شاخص جریان پول (MFI): شاخص جریان پول یا همان MFI، یک ابزار تجاری است که داده­ های قیمت و حجم را ترکیب می­کند. این شاخص می­تواند برای تولید سیگنال بر اساس سطوح اشباع خرید و اشباع فروش و همچنین واگرایی، استفاده شود.
• شاخص تصادفی Worden: اندیکاتور تصادفی Worden، رتبه درصدی آخرین قیمت نهایی را در مقایسه با سایر مقادیر نهایی در دوره بازگشت، ترسیم می­کند.
• شاخص تکانه پویا (Dynamic Momentum Index): برای اینکه با بررسی تحلیل تکنیکال یک سهم، بفهمیم سهم مورد نظر بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است، از شاخص تکانه پویا (DMI)، استفاده می­شود. این شاخص همچنین برای صدور سیگنال­ های خرید و فروش در بازارهای پرطرفدار یا بازارهای وسیع، مورد استفاده قرار می گیرد.
• شاخص نوسان­گر نهایی (Ultimate Oscillator): نوسان­گر نهایی یک اندیکاتور فنی است که توسط لری ویلیام برای سنجش تکانه قیمت یک سهم در میان بازه­ های زمانی متعدد، توسعه یافت. این شاخص، سیگنال­ های خرید و فروش بر اساس واگرایی، تولید می­کند.

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر پول هوشمند

نتیجه گیری

امیدوارم این مقاله در آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% در بازار بورس مفید و موثر بوده باشد و شما توانسته باشید که از طریق آن، به نحو مطلوبی نحوه کار با این اندیکاتور را یاد گرفته باشید. به نظر شما، این اندیکاتور نسبت به سایر اندیکاتورهای آموزش داده شده، چه مزایا و معایبی دارد و در نهایت آیا در رده شاخص­ های مورد استفاده شما در تحلیل تکنیکال روند­های بازار قرار می­گیرد

برای یادگیری و آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% باید یاد بگیریم چه طور از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده کنید. تکته مهم اینکه باید توجه داشت که اندیکاتور ویلیامز R% معمولا بر اساس قیمت 14 روز گذشته محاسبه می­شود.

امیدواریم از مقاله آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز در بورس استفاده کرده باشید. خوشحال می شویم نظر خود را با خوانندگان وبسایت ثروت آفرین به اشتراک بگذارید.

اندیکاتور لری ویلیامز چیست و چطور می‌توان از آن سیگنال گرفت؟

از بین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، ممکن است بتوانیم اندیکاتورهایی را پیدا کنیم که از برخی جهات با هم شباهت دارند. یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور لری ویلیامز یا Williams %R‌ است که با استوکاستیک مقایسه می‌شود و به آن شبیه است. از این اندیکاتور برای نمایش رفتارهای هیجانی معامله‌گران استفاده می‌شود. در این مقاله از اخبار بورس به بررسی اندیکاتور لری ویلیامز و آموزش سیگنال گیری با این اندیکاتور پرداخته‌ایم. هم‌چنین در انتها فیلتر اندیکاتور لری ویلیامز را هم در اختیارتان قرار می‌دهیم تا تنها با کپی کردن این قطعه کد، بتوانید سهامی را که شرایط مناسبی برای خرید دارند پیدا کنید.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

اندیکاتور لری ویلیامز R% چیست؟

اولین چیزی که در بررسی اندیکاتور لری ویلیامز به چشم می‌خورد نام این اندیکاتور است. این ابزار به نام مبدعش یعنی آقای لری ویلیامز (Larry Williams) شناخته می‌شود. آقای ویلیامز یکی از مشهورترین معامله‌گران بازارهای مالی است که چند کتاب هم تالیف کرده است. اندیکاتور Williams %R‌ هم مثل بعضی دیگر از اندیکاتورهای مهم نظیر RSI‌ در محدوده‌ی صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. هر قرائت از این اندیکاتور می‌تواند به شکلی معنادار تفسیر شود. از اندیکاتور لری ویلیامز می‌توانیم برای سیگنال گیری استفاده کنیم و نقاط ورود به سهام یا خروج از آن را پیدا کنیم.

در فارسی این اندیکاتور را با نام دامنه درصد ویلیامز نیز می‌شناسند. محاسبات این اندیکاتور به شکلی است که به قیمت پایانی سهم بستگی دارد. یعنی این اندیکاتور قیمت پایانی سهم را می‌گیرد و آن را با پایین‌ترین قیمت یک دوره که معمولا به صورت پیشفرض ۱۴ روزه است مقایسه می‌کند.

ویژگی های اندیکاتور لری ویلیامز در تحلیل تکنیکال

همان ابتدا گفتیم که این اندیکاتور مشابه اندیکاتور استوکاستیک است و هر دو در دسته‌ی اسیلاتورها جای می‌گیرند. اندیکاتور Williams %R بر اساس قیمت پایانی چند دوره‌ی اخیر محاسبه می‌شود. به بیان دیگر تحلیل‌گران با کمک این اندیکاتور آخرین قیمت پایانی سهم را با قیمت پایانی آن در یک دوره گذشته بررسی می‌کنند.

از جمله ویژگی‌های مهم اندیکاتور لری ویلیامز واگرایی هایی است که می‌توان از آن‌ها برای سیگنال گیری استفاده کرد. این ابزار به ما کمک می‌کند که انتهای روندها نقاط بازگشتی را شناسایی کنیم و از اصلاح‌های سهم نیز باخبر شویم. ترازهای ۲۰ و ۸۰ در این اندیکاتور به محدوده‌ی اشباع خرید و فروش مربوط هستند. این دو عامل نیز در سیگنال گیری به کمک اندیکاتور لری ویلیامز بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند.

فرمول محاسبه اندیکاتور لری ویلیامز R%

برای محاسبه اندیکاتور لری ویلیامز باید مطابق فرمول زیر عمل کنیم:

فرمول ریاضی اندیکاتور Williams %R

Williams %R = (( H – C ) / ( H – L )) x -100

که متغیرهای آن عبارت‌اند از:

در سامانه‌های معاملاتی این محاسبات از قبل انجام شده است و نیازی به آن نیست که ما خودمان به صورت دستی این کار را انجام بدهیم. این فرمول تنها به ما کمک می‌کند که بهتر بتوانیم ساختار اندیکاتور لری ویلیامز را درک کنیم.

تفسیر و سیگنال گیری با اندیکاتور Williams %R‌

حالا و در این بخش از آموزش می‌خواهیم یاد بگیریم که چطور می‌توان با اندیکاتور لری ویلیامز سیگنال گیری کرد. برای این کار می‌توانیم به سه مسئله‌ی مهم زیر توجه کنیم:

• اشباع خرید
• اشباع فروش
• واگرایی

هر کدام از این سه مورد را در بخش‌های بعدی بررسی می‌کنیم.

اشباع خرید

وقتی اسیلاتور در نواحی بالاتر از ۲۰- قرار می‌گیرد می‌توانیم از اشباع خرید مطلع شویم. سیگنال فروش وقتی صادر می‌شود که اسیلاتور از این ناحیه در حال خروج باشد. به بیان دیگر وقتی خط اندیکاتور از بالا به پایین سطح ۲۰- را قطع می‌کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. به این نکته توجه کنید که ورود به این ناحیه را نمی‌توانیم سیگنال فروش در نظر بگیریم و مسئله‌ای که باید به آن توجه کنیم، خروج از این محدوده است.

در تصویری که در پایین مشاهده می‌کنید، می‌توانید شرایطی را ببینید که این اندیکاتور سیگنال فروش را صادر کرده است. به نواحی قرمز در تصویر خوب توجه کنید.

اشباع فروش

در سمت دیگر اشباع فروش را داریم. وقتی اندیکاتور در سطح ۸۰- قرار می‌گیرد، سیگنال خرید صادر می‌شود. به بیان دیگر با ورود اندیکاتور به این محدوده می‌فهمیم که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دارند سهام خود را می‌فروشند. پس اگر بخواهیم با توجه به اشباع فروش اندیکاتور لری ویلیامز سیگنال گیری کنیم باید منتظر بمانیم تا خط اسیلاتور، سطح ۸۰- را از پایین به سمت بالا قطع کند. آن‌چه برای ما مهم است خروج از این ناحیه است و نه ورود به آن. مجددا تصویر زیر را ببینید تا بهتر متوجه این امر شوید.

در مورد اشباع خرید یا فروش می‌توانید پس از خروج از این نواحی، به سطح ۵۰- توجه کنید. یعنی اگر خط اندیکاتور پس از خروج از ناحیه‌ اشباع خرید سطح ۵۰ را محدودیت های اندیکاتور لری ویلیامز به سمت پایین بکشند سیگنال معتبرتری دریافت می‌کنیم. به همین ترتیب اگر این خط پس از خروج از ناحیه اشباع فروش، سطح ۵۰- را به سمت بالا بشکند، می‌توانیم سیگنالی معتبرتر دریافت کنیم.

واگرایی

واگرایی به شرایطی گفته می‌شود که طی آن نمودار قیمت و اندیکاتور، در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند. یعنی اگر روند یکی صعودی باشد، مسیر حرکت دیگری نزولی است. وقتی واگرایی مثبت در سهم رخ بدهد، شاهد صعود خواهیم بود. این واگرایی در شرایطی رخ می‌دهد که اندیکاتور کف‌هایی بالاتر می‌سازد ولی در نمودار قیمت شاهد تشکیل کف‌هایی پایین‌تر از کف قبلی هستیم.

به طور معکوس واگرایی منفی را هم داریم که نشان از نزول و ریزش قیمت دارد. یعنی وقتی که در اندیکاتور سقف جدید از سقف قبلی پایین‌تر تشکیل می‌شود ولی در نمودار قیمت سقف جدید بالاتر از سقف قبلی تشکیل می‌شود باید منتظر ریزش احتمالی قیمت باشیم.

آموزش تصویری اضافه کردن اندیکاتور لری ویلیامز در متاتریدر و مفیدتریدر

این اندیکاتور از جمله اندیکاتورهای مهمی است که به صورت پیش‌فرض در مفیدتریدر و متاتریدر وجود ودارد. برای آن‌که اندیکاتور Williams %R‌ را به چارت متاتریدر و مفیدتریدر اضافه کنیم، ابتدا باید از منوی بالا، گزینه‌ Insert‌ را انتخاب کنیم. سپس با انتخاب گزینه Indicators و کلیک روی زیرمنوی Oscillators، فهرستی باز می‌شود که باید از بین اسیلاتورهای موجود در آن، گزینه William’s Percent Range را انتخاب کنید. پس از آن هم می‌توان دوره،‌ رنگ و سایر تنظیمات را برای این اندیکاتور انجام داد. در تصویر زیر می‌توانید مسیر موردنظر را در متاتریدر ببینید:

در مفیدتریدر هم دقیقا همین مسیر را باید دنبال کنید.

مثالی از اندیکاتور لری ویلیامز در بورس ایران

برای آشنایی بیشتر با سیگنال گیری و نحوه معامله با اندیکاتور لری ویلیامز مثالی را از بورس ایران بررسی می‌کنیم. نمودار زیر نماد اخابر را نشان می‌دهد. اول از همه باید اندیکاتور ویلیامز را انتخاب و به نمودار اضافه کنیم.

وقتی این کار را می‌کنیم،‌ این اسیلاتور در پنجره‌ای زیر نمودار قیمت درج می‌شود و با تحرکات قیمتی نمودار آن هم تغییر می‌کند. در تصویر زیر می‌بینیم که اندیکاتور وارد سطح ۲۰- شده است. اما گفتیم که ورود به سطح ملاک ما برای سیگنال گیری نیست و باید منتظر بمانیم که خط اندیکاتور به پایین حرکت کند.

می‌بینید که در محدوده‌ی میان دو خط عمودی سبز و قرمز، اندیکاتور در بیشتر روزها در ناحیه‌ی اشباع خرید قرار داشته است. سهم در این مدت رشد خوبی داشته ولی به محض خروج از این ناحیه، قیمت آن ریزش پیدا کرده است. البته باید آن نکته‌ی تکراری همیشگی را باز هم بیان کنیم: هرگز نمی‌توان تنها با تکیه بر یک ابزار، تصمیم درستی در مورد ورود به سهم یا خروج از آن گرفت.

کاربردهای اندیکاتور Williams %R‌

در این بخش هم چند کاربرد مهم اندیکاتور لری ویلیامز را بررسی می‌کنیم تا بیشتر متوجه اهمیت آن شویم:

• این اندیکاتور نشان‌گر تفاوت قیمت فعلی و بالاترین قیمت در دوره‌ی قبلی است.
• این اندیکاتور به صورت پیشفرض ۱۴دوره‌ای است. یعنی در محاسبات آن به ۱۴ ساعت، ۱۴ روز، ۱۴ ماه یا … توجه می‌شود.
• به کمک این اندیکاتور می‌توانیم مومنتوم بازار را تشخیص بدهیم.
• می‌توانیم با استفاده از اندیکاتور لری ویلیامز بفهمیم که در جریان یک روند صعودی، سهم چند بار وارد محدوده‌ی ۲۰- یا ۸۰- شده است.
• به کمک بررسی سطوح اشباع می‌توانیم تضعیف یا تشدید قدرت خریداران یا فروشندگان را بفهمیم. مثلا اگر اندیکاتور پایین بیاید و از بالای ناحیه ۲۰- عبور نکند، می‌فهمیم که قدرت خریداران دارد ضعیف می‌شود. پس احتمال دارد که قیمت با شیب تندی سقوط کند. در روند نزولی هم دقیقا همین شرایط را در قبال محدوده ۸۰- داریم.
• با استفاده از اندیکاتور Williams %R می‌توانیم رنج قیمتی بالا و پایین را در بازه زمانی مشخصی اندازه‌گیری کنیم.
• شناسایی روند بلندمدت سهام نیز به کمک این اندیکاتور قابل انجام است.

فیلتر اندیکاتور لری ویلیامز R%

کاربرد فیلترها در بازار بورس ایران فراوان است. به کمک فیلترنویسی می‌توانیم سهامی را با مشخصات موردنظرمان و تنها با نوشتن چند خط کد پیدا کنیم. فیلتری که برای اندیکاتور لری ویلیامز وجود دارد خیلی به فیلتر اندیکاتور استوکاستیک مشابه است.

Time needed: 10 minutes.

برای اینکه از فیلتر اندیکاتور ویلیامز استفاده کنیم، باید از مقدار cfield استفاده کنیم. پس لازم است که یک قالب شخصی در دیده بان بازار تعریف کنیم. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید.

وارد سایت بورس تهران به آدرس http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15 شوید و روی دیده بان بازار کلیک کنید.

سپس روی منوی قالب نمایش کلیک کنید و در منویی که باز می‌شود روی گزینه‌ی شخصی و سپس ساخت قالب کلیک کنید.

حالا مطابق تصویر زیر، مقادیر را در جدول درج کنید. در پایان هم روی گزینه‌ی ذخیره قالب شخصی کلیک کنید تا تنظیمات‌تان ذخیره شود.

در پایان باید کد مربوط به فیلتر اندیکاتور ویلیامز را در قسمت فیلتر درج و ذخیره کنید. پس از اعمال این کد هم می‌توانید نتایج را در قالب جدولی که در مرحله‌ی قبل تنظیم کردید ببینید. با طی کردن گام به گام این مراحل، می‌توانید به سادگی فیلتر اندیکاتور لری ویلیامز را در بورس ایران اعمال کنید.

محدودیت های اندیکاتور لری ویلیامز

در لابلای آموزش از محدودیت‌ها و معایب اندیکاتور لری ویلیامز هم صحبت کردیم. حالا در این بخش تنها می‌خواهیم مروری کنیم بر آن‌چه که تاکنون گفتیم. مهم‌ترین عیب این اندیکاتور سیگنال‌های کاذب آن است. مثلا ممکن است اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش باشد و از آن خارج شود. در این صورت انتظار داریم قیمت هم رشد کند ولی ممکن است چنین اتفاقی اصلا رخ ندهد. دلیل این مسئله هم این است که این اندیکاتور تنها به ۱۴ دوره‌ی قبلی توجه می‌کند.

بزرگ‌ترین مشکلی که در رابطه با تمام اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال وجود دارد این است که نمی‌توانیم از آن‌ها به تنهایی استفاده کنیم. باید بتوانید ابزاری را پیدا کنید که در کنار این اندیکاتور یک زوج کاربردی را تشکیل می‌دهند و سیگنال‌های خوبی صادر می‌کنند. این مسئله به میزان زیادی به دانش، تجربه و درک معامله‌گران از بازارهای مالی مربوط است.

تفاوت اندیکاتور ویلیامز و استوکاستیک

در سرتاسر این آموزش بارها گفتیم که اندیکاتور لری ویلیامز با استوکاستیک شباهت دارد. اما به این شباهت و تفاوت‌های میان این دو اندیکاتور اشاره‌ای نکردیم. هر دو ابزار برای آنکه جایگاه نسبی سهام را نشان بدهند از فرمولی مشابه استفاده می‌کنند. البته در اندیکاتور استوکاستیک کم‌ترین قیمت را برای این کار در نظر می‌گیریم ولی در فرمول اندیکاتور Williams %R‌ بالاترین قیمت را مدنظر قرار می‌دهیم.

به جز این، باید گفت که تفاوت میان این دو اندیکاتور در مقیاس‌گذاری آن‌هاست. اگر خط R% را برعکس کنید، می‌توانید همان شاخص تصادفی K% را به دست بیاورید. این هم دوباره به دلیل تفاوتی است که در فرمول این دو اندیکاتور مشهود است. در اندیکاتور استوکاستیک نتیجه در عدد ۱۰۰ ضرب می‌شود ولی در Williams %R نتیجه در ۱۰۰- ضرب می‌شود.

نکاتی در مورد اندیکاتور لری ویلیامز

• هر زمان سهم وارد سطوح اشباع شود حتما و لزوما به معنای آن نیست که در آینده‌ی نزدیک روند برمی‌گردد.
• با استفاده از سطوح اشباع می‌توانیم قدرت روند را بررسی کنیم.
• بیشتر سیگنال‌های این اندیکاتور ممکن است نادرست و کاذب باشند. چون نوسان‌های قیمتی در این اندیکاتور به ۱۴ کندل گذشته مربوط هستند.
• معمولا اندیکاتور لری ویلیامز به صورت پیش‌فرض در سامانه‌های معاملاتی وجود دارد و نیازی به دانلود آن نیست.
• در برخی از سامانه‌های معاملاتی ممکن است سطوح اشباع و خرید به گونه‌ای دیگر تعریف شده باشند. یعنی سطوح بالای ۸۰- نشان از اشباع خرید دارد و سطوح زیر ۲۰- اشباع فروش را نشان می‌دهد. قبل از هر چیز حتما تنظیمات اندیکاتور را بررسی کنید.

جمع بندی

اندیکاتور لری ویلیامز رفتارهای هیجانی معامله‌گران را بررسی می‌کند و به صورت خطی در پایین نمودار قیمت نشان می‌دهد. مثل سایر اسیلاتورها این ابزار هم در محدوده‌ی صفر تا ۱۰۰ نوسان دارد. سطوح اشباع و خرید و واگرایی میان اندیکاتور و نمودار قیمت مهم‌ترین مسائلی هستند که در آموزش اندیکاتور لری ویلیامز باید به آن‌ها توجه کرد. معمولا وقتی سهام از ناحیه‌ی اشباع فروش خارج می‌شوند، سیگنال خرید صادر می‌کنند. با خروج از محدوده اشباع خرید هم سیگنال فروش صادر می‌شود. بهتر است از یک ابزار یا روش تحلیلی دیگر بری تایید سیگنال‌های این اندیکاتور استفاده کنیم.

سوالات متداول با پاسخ های کوتاه

یکی از اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال است که قیمت پایانی سهم را با بالاترین قیمت دوره‌ی موردنظر مقایسه می‌کند و نتایج را در قالب خطی زیر نمودار قیمت نشان می‌دهد.

مهم‌ترین سیگنال‌های این اندیکاتور به سطوح اشباع و خرید مربوط است. نواحی پایین‌تر از ۸۰- اشباع فروش و نواحی بالاتر از ۲۰- اشباع خرید است. خروج از این نواحی سیگنال‌های معاملاتی را فعال می‌کند.

به دلیل آنکه این ابزار به صورت پیش‌فرض ۱۴ دوره را در نظر می‌گیرد، سیگنال‌های کاذب و نادرست زیادی تولید می‌کند که باید آن‌ها را با کمک سایر ابزار فیلتر کنیم.

اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) چیست؟

در بازار‌های مالی همه به دنبال پیش‌ بینی آینده قیمت هستند. یکی از ابزارهایی که به تحلیل بازار و پیش‌بینی درست‌تر کمک می‌کند، اندیکاتور‌ها هستند. اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) یکی از این اندیکاتورهای محبوب و معتبر است که می‌تواند به تشخیص روند قیمت در بازار کمک کند. در این مقاله روش محاسبه اندیکاتور ویلیامز ( Williams Percent Range) و طریقه استفاده از آن برای پیش‌ بینی قیمت و تفاوت آن با اندیکاتور استوکاستیک را بیان می‌کنیم. برای یادگیری این مفاهیم حتماً با ما در ادامه مقاله همراه باشید.

اندیکاتور ویلیامز چیست؟

اندیکاتور Williams % R که همچنین به عنوان محدوده درصدی ویلیامز شناخته می‌شود، نوعی اندیکاتور است که بین 0 تا 100- حرکت می‌کند و میزان خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور ویلیامز می‌تواند برای یافتن نقاط ورود و خروج در بازار استفاده شود. این اندیکاتور شباهت زیادی به اسیلاتور تصادفی (اندیکاتور استوکاستیک) دارد و به همان روش استفاده می‌شود. این اندیکاتور به دست لری ویلیامز (Larry Williams) ساخته شده است و قیمت بسته شدن سهم یا ارز مورد نظر را با محدوده بالا و پایین در یک دوره خاص، به طور معمول 14 روز یا دوره مقایسه می‌کند.

فرمول اندیکاتور ویلیامز

مفاهیم فرمول اندیکاتور ویلیامز:

Highest High: بالاترین قیمت در میان دوره‌های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است.

Close: آخرین قیمت بسته شدن کندل.

Lowest Low: پایین‌ترین قیمت در دوره‌های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است.

نحوه محاسبه اندیکاتور Williams

اندیکاتور ویلیامز بر اساس قیمت محاسبه می‌شود و به طور معمول 14 دوره آخر را محاسبه می‌کند.

1. بالا و پایین قیمت هر دوره در میان 14 دوره را ثبت می‌کند.
2. در دوره چهاردهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و کمترین قیمت را یادداشت می‌کند.
3. با پایان هر دوره، Williams % R جدید فقط با استفاده از 14 دوره گذشته داده‌ها، محاسبه می‌شود.

اندیکاتور ویلیامز چه می‌گوید؟

اندیکاتور Williams به یک تریدر می‌گوید که قیمت فعلی نسبت بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته (یا هر تعداد دوره‌ای که در تنظیمات انتخاب شده است) کجا قرار دارد.

هنگامی ‌که اندیکاتور ویلیامز بین 0 تا 20- باشد، قیمت در محدوده خرید بیش از حد یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیر خود است. هنگامی که شاخص بین 80- و 100- است، قیمت در محدوده فروش بیش از حد قرار دارد یا از بالاترین حد اخیر خود فاصله زیادی دارد.

در طی یک روند صعودی، تریدر‌ها می‌توانند مشاهده کنند که عدد اندیکاتور Williams به زیر 80- حرکت می‌کند. وقتی قیمت شروع به حرکت صعودی می‌کند و شاخص اندیکاتور ویلیامز دوباره به بالای 80- بر می‌گردد، این می‌تواند سیگنالی باشد که روند صعودی قیمت دوباره شروع می‌شود.

برای یافتن معاملات شورت در یک روند نزولی می‌توان از همین مفهوم استفاده کرد. هنگامی ‌که شاخص بالاتر از 20- است، بازار را زیر نظر بگیرید تا وقتی که قیمت شروع به ریزش کند و همزمان Williams % R به پایین 20- حرکت کند تا سیگنالی برای امکان ادامه روند نزولی صادر شود.

معامله‌گران همچنین می‌توانند شکست‌های حرکت را زیر نظر بگیرند. در طی یک روند صعودی قوی، قیمت اغلب به 20- یا بالاتر می‌رسد. اگر اندیکاتور سقوط کند و قبل از سقوط دوباره نتواند به بالای 20- برگردد، این نشان می‌دهد که حرکت قیمتی رو به بالا با مشکل محدودیت های اندیکاتور لری ویلیامز روبه‌رو است و می‌تواند افت قیمت بیشتری را به دنبال داشته باشد.

ویژگی‌های اندیکاتور ویلیامز

• اندیکاتور Williams % R بین صفر تا 100- حرکت می‌کند.
• عدد بالای 20- خرید بیش از حد را نشان می‌دهد.
• عدد زیر 80- فروش بیش از حد را نشان می‌دهد.
• خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد به معنای معکوس شدن قیمت نیست. خرید بیش از حد به این معنی است که قیمت نزدیک به بالاترین محدوده اخیر خود است و فروش بیش از حد به این معنی است که قیمت در انتهای پایین‌ترین محدوده اخیر است.
• هنگامی ‌که قیمت و نشانگر از قلمرو خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد خارج می‌شود، می‌تواند برای تولید سیگنال‌های ترید استفاده شود.

تفاوت بین اندیکاتور Williams % R و اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور ویلیامز نشان‌دهنده سطح بسته شدن بازار در مقابل بالاترین سطح برای دوره بازگشت است. برعکس، اندیکاتور استوکاستیک (Fast Stochastic Oscillator)، که بین 0 تا 100 حرکت می‌کند، نزدیک بودن بازار را به پایین‌ترین سطح قیمت نشان می‌دهد و اطلاعاتی راجع‌به قدرت روند را در اختیار شما قرار می‌دهد. اندیکاتور ویلیامز با ضرب در 100- این مورد را اصلاح می‌کند. اندیکاتور ویلیامز و اندیکاتور استوکاستیک در نهایت تقریباً یکسان هستند. تنها تفاوت این دو در نحوه مقیاس‌گذاری شاخص‌ها است.

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور ویلیامز

اگر اندیکاتور خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را نمایش دهد، به معنای تغییر جهت روند بازار نیست. خرید بیش از حد در واقع به تأیید روند صعودی کمک می‌کند؛ زیرا یک روند صعودی قوی باید به طور منظم قیمت‌هایی را ببیند که به بالاترین سطح قبلی رسیده‌اند (در واقع همان عددی که این اندیکاتور محاسبه می‌کند).

سخن پایانی

اندیکاتور ویلیامز (Williams) توسط لری ویلیامز ابداع شده است. این اندیکاتور معمولا قیمت را در دوره‌های مختلف معمولاً 14 دوره بررسی می‌کند و یک عدد در محدوده بین 0 تا 100- ارائه می‌دهد. با توجه به این شاخص عددی و مشاهده روند بازار می‌توان نقاط ورود و خروج از بازار را تشخیص داد. وقتی این اندیکاتور عدد بین 0-20- را نمایش می‌دهد یعنی بازار در محدوده خرید بیش از حد قرار دارد و ممکن است این بالاترین قیمت حال حاضر باشد. با بررسی معیار‌ها و روند قیمتی می‌توان تشخیص داد که آیا یک بازگشت قیمت خواهیم داشت یا نه. اگر قیمت عدد 80- تا 100- را نمایش دهد، یعنی قیمت در محدوده فروش بیش از حد است.

به طور کلی اندیکاتور ویلیامز و سایر اندیکاتور‌های دیگر می‌توانند به شما کمک کنند که نگاه جامع‌تری به بازار داشته باشید و میزان خطای تحلیل خود را کاهش دهید. اما بدانید که همیشه بازار مطابق با پیش‌بینی اندیکاتور‌ها پیش نمی‌رود و ممکن است اندیکاتور سیگنال غلط بدهد.

کاربرد اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) در دنیای ارز دیجیتال

ویلیامز R% (بخوانید ویلیامز R درصد) یک اسیلاتور مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال، برای شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود. در ادامه مطلب بیشتر با این اندیکاتور آشنا می شوید . با ما همراه باشید.

در بازار های مالی همه به دنبال پیش بینی آینده قیمت هستند. یکی از ابزارهایی که به تحلیل بازار و پیش بینی درست تر کمک می کند، اندیکاتور ها هستند. اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) یکی از این اندیکاتورهای محبوب و معتبر است که می تواند به تشخیص روند قیمت در بازار کمک کند. در این مقاله روش محاسبه اندیکاتور ویلیامز ( Williams Percent Range) و طریقه استفاده از آن برای پیش بینی قیمت و تفاوت آن با اندیکاتور استوکاستیک را بیان می کنیم. برای یادگیری این مفاهیم حتماً با ما در ادامه مقاله همراه باشید.

اندیکاتور ویلیامز چیست؟

این اندیکاتور که به عنوان دامنه درصد ویلیامز هم شناخته می­شود، نوعی شاخص و اندیکاتور تکانه ای است که بین 0 تا 100-، حرکت می­کند و سطوح خرید و فروش بیش از حد (اشباع فروش و اشباع خرید) را می­سنجد. از این اندیکاتور درتحلیل تکنیکال همچنین برای تشخیص نقاط ورود و خروج به بازار نیز، استفاده می شود.اندیکاتور ویلیامز R% شباهت بسیار زیادی به نوسان­گر تصادفی (Stochastic) دارد و در واقع به همان شیوه هم مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور که توسط لری ویلیامز (Larry Williams) ساخته شده است، قیمت بسته شده و نهایی یک سهم در بازار بورس را با محدوده بسیار پایین در طول یک دوره خاص (به طور معمول 14روزه) می­سنجد. برای اینکه نشان داده شود این اندیکاتور به صورت سر و ته است، از یک نماد منفی قبل از مقادیر استفاده می­شود (برای مثال 30-). معامله­ گران­ بازار بورس در هنگام تحلیل تکنیکال باید این علامت منفی را نادیده بگیرند

فرمول اندیکاتور ویلیامز

مفاهیم فرمول اندیکاتور ویلیامز:

Highest High: بالاترین قیمت در میان دوره های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است.

Close: آخرین قیمت بسته شدن کندل.

Lowest Low: پایین ترین قیمت در دوره های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است.

چگونه اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنیم؟

برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% نخستین گام این است که یاد بگیریم چه طور آن را محاسبه کنیم. همچنین به یاد داشته باشید که اندیکاتور ویلیامز R% بر پایه قیمت، و به طور معمول در طول 14 دوره گذشته، محاسبه می­شود و در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار می­گیرد.

• بالاترین و پایین ­ترین رقم را برای هر دوره و برای 14 دوره، ضبط کنید.
• در دوره چهاردهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین­ترین قیمت را یادداشت کنید. حال می­توانید تمام متغیرهای فرمول محاسبه اندیکاتور ویلیامز R% را جایگذاری کنید.
• در طول دوره پانزدهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را یادداشت کنید. اما فقط برای 14 دوره گذشته (نه 15 دوره گذشته). مقدار جدید اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنید.
• با پایان هر دوره، مقدار جدید شاخص ویلیامز R% را فقط با استفاده از داده­ های 14 دوره گذشته در بورس، حساب کنید.

اندیکاتور ویلیامز چه می گوید؟

اندیکاتور Williams به یک تریدر می گوید که قیمت فعلی نسبت بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته (یا هر تعداد دوره ای که در تنظیمات انتخاب شده است) کجا قرار دارد.

هنگامی که اندیکاتور ویلیامز بین 0 تا 20- باشد، قیمت در محدوده خرید بیش از حد یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیر خود است. هنگامی که شاخص بین 80- و 100- است، قیمت در محدوده فروش بیش از حد قرار دارد یا از بالاترین حد اخیر خود فاصله زیادی دارد.

در طی یک روند صعودی، تریدر ها می توانند مشاهده کنند که عدد اندیکاتور Williams به زیر 80- حرکت می کند. وقتی قیمت شروع به حرکت صعودی می کند و شاخص اندیکاتور ویلیامز دوباره به بالای 80- بر می گردد، این می تواند سیگنالی باشد که روند صعودی قیمت دوباره شروع می شود.

برای یافتن معاملات شورت در یک روند نزولی می توان از همین مفهوم استفاده کرد. هنگامی که شاخص بالاتر از 20- است، بازار را زیر نظر بگیرید تا وقتی که قیمت شروع به ریزش کند و همزمان Williams % R به پایین 20- حرکت کند تا سیگنالی برای امکان ادامه روند نزولی صادر شود.

معامله گران همچنین می توانند شکست های حرکت را زیر نظر بگیرند. در طی یک روند صعودی قوی، قیمت اغلب به 20- یا بالاتر می رسد. اگر اندیکاتور سقوط کند و قبل از سقوط دوباره نتواند به بالای 20- برگردد، این نشان می دهد که حرکت قیمتی رو به بالا با مشکل روبه رو است و می تواند افت قیمت بیشتری را به دنبال داشته باشد.

• اندیکاتور Williams % R بین صفر تا 100- حرکت می کند.
• عدد بالای 20- خرید بیش از حد را نشان می دهد.
• عدد زیر 80- فروش بیش از حد را نشان می دهد.
• خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد به معنای معکوس شدن قیمت نیست. خرید بیش از حد به این معنی است که قیمت نزدیک به بالاترین محدوده اخیر خود است و فروش بیش از حد به این معنی است که قیمت در انتهای پایین ترین محدوده اخیر است.
• هنگامی که قیمت و نشانگر از قلمرو خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد خارج می شود، می تواند برای تولید سیگنال های ترید استفاده شود.

تفاوت بین اندیکاتور Williams % R و اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور ویلیامز نشان دهنده سطح بسته شدن بازار در مقابل بالاترین سطح برای دوره بازگشت است. برعکس، اندیکاتور استوکاستیک (Fast Stochastic Oscillator)، که بین 0 تا 100 حرکت می کند، نزدیک بودن بازار را به پایین ترین سطح قیمت نشان می دهد و اطلاعاتی راجع به قدرت روند را در اختیار شما قرار می دهد. اندیکاتور ویلیامز با ضرب در 100- این مورد را اصلاح می کند. اندیکاتور ویلیامز و اندیکاتور استوکاستیک در نهایت تقریباً یکسان هستند. تنها تفاوت این دو در نحوه مقیاس گذاری شاخص ها است.

محدودیت های استفاده از اندیکاتور ویلیامز

احتمال وقوع سیگنال های اشتباه در ویلیامز R% نسبت به سایر اندیکاتورها تا حدودی بالاتر است. برای مثال، ممکن است که نمودار اندیکاتور در منطقه اشباع خرید قرار بگیرد و از آن نیز بالاتر برود، اما نمودار قیمت چنین چیزی را نمایش ندهد. این به این علت است که اندیکاتور قیمت را در مقایسه با محدودیت های اندیکاتور لری ویلیامز قیمت های کمینه و بیشینه در دوره (برای مثال) ۱۴ روزه پیشین نمایش می دهد. با گذر زمان، جایگاه قیمت نسبت به دوره قبلی تغییر می کند، حتی اگر خود قیمت تغییری نکرده باشد.

سخن پایانی

با آگاهی از اندیکاتور ویلیامز R% متوجه شدیم که قرار گرفتن اندیکاتور در منطقه اشباع خرید و اشباع فروش لزوماً به معنی وارونه شدن روند قیمت نیست. در این اندیکاتور، این اتفاق می تواند سیگنالی برای قوت روند جاری محسوب شود. بهترین راه برای تمییز این دو سیگنال از یکدیگر، مطالعه رفتار دارایی مورد معامله در سطوح مختلف اندیکاتور است. از همین روش همچنین می توان برای تغییر و تطبیق مناطق اشباع خرید و فروش استفاده کرد. فراموش نکنید که بازه های ۰ تا ۲۰- یا ۸۰- تا ۱۰۰- توسط لری ویلیامز تعریف شده اند. لزومی برای به کارگیری همین تعریف در ارتباط با دارایی ها و بازارهای مختلف وجود ندارد. و در نهایت، مانند هر اندیکاتور دیگری، بهتر است که ویلیامز R% را بعنوان بخشی از یک سیستم بزرگ تر استفاده کنید تا بعنوان تنها مرجع تحلیل روند قیمت ها.

اندیکاتور ویلیامز R% چیست؟ آموزش کامل اندیکاتور ویلیامز R%

ویلیامز R% (ویلیامز R درصد خوانده میشود) یک اسیلاتور مومنتوم میباشد که در تحلیل تکنیکال، جهت شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش بهره گرفته میگردد. ویلیامز R% جهت انجام محاسبات خود، قیمت یک دارایی در هنگام بسته شدن بازه معاملاتی کنونی را با بالاترین قیمت آن در بازه معاملاتی پیشین (که بوسیله خود کاربر مشخص میگردد) مقایسه مینماید. R% در محدوده ۰ و ۱۰۰- نوسان خواهد کرد. مقادیر مثبت در اندیکاتور R% وجود نخواهد داشت.

ویلیامز R% بوسیله معامله‌گر و نویسنده مشهوری به اسم لری ویلیامز (Larry Williams) طراحی و توسعه داده شده است. همانگونه که عنوان شد، بازه نوسان این اندیکاتور در محدوده ۰ و ۱۰۰- قرار گرفته. هر چه این عدد به صفر نزدیک‌تر باشد، دارایی به منطقه اشباع خرید نزدیک‌تر خواهد بود. و نزدیک شدن اندیکاتور به ۱۰۰- نشان از نزدیک شدن دارایی به ناحیه اشباع فروش خواهد بود. به شکل معمول، سیگنال‌های ویلیامز R% از طریق بررسی وضعیت اشباع خرید و فروش و علاوه بر این تغییرات کلی در مومنتوم صادر میگردند.

مبانی اولیه اندیکاتور ویلیامز R%

قبل تر عنوان شد که ویلیامز R% یک اندیکاتور مومنتوم میباشد . این اندیکاتور از این رو با اندیکاتورهای شناخته‌شده‌ای نظیر RSI و MFI شباهت دارد. ویلیامز R% در بازه ۰ تا ۱۰۰- در نوسان است. بنابراین می‌توان آن را یک اسیلاتور (نوسانگر) دانست.

ویلیامز R درصد سیگنال‌هایی را برای تریدرها فراهم میکند که قادر هستند در انجام تریدهای موفق خیلی موثر باشند. ولی به طور کلی، این اندیکاتور در تشخیص زمان‌های ورود به/خروج از بازار بسیار کاربردی خواهد بود. ویلیامز R% جهت ارائه سیگنال‌های خود از مقایسه قیمت دارایی در هنگام بسته شدن بازه معاملاتی کنونی با بالاترین قیمت آن در دوره‌های پیشین استفاده مینماید. این اندیکاتور اغلب از دوره‌های ۱۴ روزه جهت مقایسه قیمت‌ها استفاده خواهد کرد. ولی کاربران قادر هستند این دوره را به دلخواه خود تغییر دهند. در ادمه با سیگنال‌های اندیکاتور ویلیامز R% بیشتر آشنا میشویم.

با بهره از اندیکاتور ویلیامز R% به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنیم؟ سیگنال‌های ویلیامز R%

سیگنال‌های ویلیامز R درصد را می‌توان به سه مجموعه بنیادی تقسیم نمود. نخستین سیگنالی که این اندیکاتور در اختیار کاربران قرار خواهد داد سیگنال اشباع خرید و اشباع فروش میباشد. از ویلیامز R درصد علاوه بر این حهت سیگنال‌های واگرایی استفاده میگردد. و آخرین سیگنال ویلیامز R درصد را می‌توان سیگنال شکست مومنتوم نام نهاد.

سیگنال اشباع خرید و اشباع فروش

سیگنال‌های اشباع خرید و اشباع محدودیت های اندیکاتور لری ویلیامز فروش از محبوب ترین سیگنال‌های اسیلاتورهای مومنتوم میباشند. ویلیامز R% هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود. لری ویلیامز توسعه ‌دهنده ویلیامز R% بازه ۰ تا ۲۰- را ناحیه اشباع خرید در نظر گرفته بود. او علاوه بر این بازه ۸۰- تا ۱۰۰- را منطقه اشباع فروش در نظر گرفت.

شایان ذکر است که این تعاریف، به هیچ وجه ثابت نخواهند بود. هر معامله‌گری قادر است متناسب با دارایی مورد معامله، آن‌ها را تغییر دهد یا شخصی‌سازی نماید. تحلیل رفتار دارایی در بازه‌های زمانی بلند مدت قادر است به شما در تصمیم‌گیری جهت تعیین این مناطق کمک کرده باشد.

نکته دارای اهمیت در مورد ویلیامز R% این میباشد که بر خلاف خیلی از اندیکاتورها، قرار گرفتن قیمت دارایی در مناطق اشباع خرید یا فروش آن به معنی وارونگی قیمت نخواهد بود. بلکه این اتفاق قادر است نشانه‌ای از قدرت روند کنونی و ادامه‌دار بودن آن باشد. برای نمونه زمانی که دارایی در منطقه اشباع خرید قرار گرفته باشد، می‌توان اینگونه تفسیر نمود که با یک حرکت صعودی روبه‌رو خواهیم بود. یا هنگامی که دارایی در منطقه اشباع خرید قرار بگیرد، می‌توان نتیجه گرفت که حرکت نزولی هنوزهم پتانسیل ادامه دادن را خواهد داشت. در دو تصویر زیر به ترتیب منطقه اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور ویلیامز R درصد را مشاهده خواهید کرد.

سیگنال واگرایی

مثل خیلی از اندیکاتورهای برجسته ، واگرایی در اندیکاتور ویلیامز R% نیز نشانه‌ای از احتمال وقوع وارونگی نرخ میباشد. واگرایی به وضعیتی گفته می‌شود که نمودار اندیکاتور با نمودار قیمت مخالف حرکت نماید. برای نمونه اگر نمودار قیمت در حالت افزایشی و نمودار اندیکاتور در وضعیت نزولی قرار داشته باشد، اصطلاحاً می‌گوییم یک واگرایی در حال رخ دادن است. در این وضعیت ، بسیار عادی است که یک وارونگی در نمودار اصلی رخ بدهد و قیمت از وضعیت صعودی به نزولی تغییر نماید. واگرایی در غالب اندیکاتورها از قبیل RSI و MFI نشانه‌ای جهت وارونگی قیمت تلقی میگردد، و ویلیامز R% نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

واگرایی دارای دو حالت صعودی یا گاوی (bullish) و نزولی یا خرسی (bearish) میباشد.

واگرایی صعودی یا گاوی در اندیکاتور ویلیامز R%

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که نمودار قیمت در وضعیت نزولی و نمودار اندیکاتور در وضعیت صعودی قرار بگیرد، و کمینه قیمت اندیکاتور از کمینه قیمت نمودار اصلی بیشتر برود. این وضعیت حاکی از آن میباشد که حرکت نزولی قیمت دوام چندانی نخواهد داشت و به زودی حرکت افزایشی آن شروع خواهد شد.

در تصویر زیر مثالی از یک واگرایی صعودی را میبینید:

واگرایی‌های صعودی موقعیت های مناسبی جهت خرید میباشند.

واگرایی نزولی یا خرسی در اندیکاتور ویلیامز R%

واگرایی نزولی یا خرسی به وضعیتی اشاره دارد که نمودار قیمت در موقعیت صعودی و نمودار اندیکاتور در موقعیت نزولی بوده، و بیشینه نرخ اندیکاتور از بیشینه قیمت نمودار کمتر باشد. این وضعیت این سیگنال را خواهد داد که باید منتظر وارونگی قیمت و تغییر حرکت از وضعتی صعودی به نزولی باشیم.

در تصویر زیر مثالی از یک واگرایی نزولی را میبینید:

واگرایی‌های نزولی اغلب موقعیت های مناسبی جهت فروش میباشند.

سیگنال شکست مومنتوم

شکست مومنتوم به وضعیتی اطلاق میگردد که اندیکاتور جهت یک مدت زمان طولانی، در منطقه اشباع خرید یا فروش باقی مانده باشد. سپس از آن خارج شده و تلاش دارد تا دومرتبه به آن بازگردد، ولی موفق نمی‌شود. در چنین وضعیتی ، می‌توان نتیجه‌گیری نمود که یک وارونگی پرقدرت قیمت رخ داده است.

برای نمونه فرض کنید که اندیکاتور ویلیامز R% برای مدتی در منطقه اشباع خرید قرار گرفته باشد. بعد از آن یک سیر نزولی را شروع می‌کند و از منطقه اشباع خرید خارج میگردد. اندیکاتور سپس تلاش‌هایی را جهت ورود دوباره به منطقه اشباع خرید انجام خواهد داد، ولی با شکست مواجه خواهد شد. در این وضعیت می‌توان پیش‌بینی کرد که ریزش قیمت شدیدی در راه است. در تصویر زیر مثالی از سیگنال شکست مومنتوم نزولی در ویلیامز R% را میبینید.

یا فرض کنید که اندیکاتور بعد از مدت زمان معینی که در منطقه اشباع فروش قرار گرفته است، سرانجام از طریق یک حرکت صعودی از آن خارج میگردد. اندیکاتور البته در بازه‌هایی نزولی می‌شود و تلاش دارد به منطقه اشباع فروش باز گردد، ولی این تلاش‌ها با شکست همراه خواهد بود. در این وضعیت می‌توان پیش‌بینی نمود که قیمت افزایش به مراتب شدیدتری را تجربه خواهد نمود. در تصویر زیر نمونه‌ای از سیگنال شکست مومنتوم صعودی در ویلیامز R% را مشاهده خواهید کرد.

محدودیت‌های اندیکاتور ویلیامز R%

احتمال وقوع سیگنال‌های اشتباه در ویلیامز R% نسبت به دیگر اندیکاتورها تقریبا بالاتر خواهد بود. برای نمونه ، امکان دارد که نمودار اندیکاتور محدودیت های اندیکاتور لری ویلیامز در منطقه اشباع خرید قرار گرفته باشد و از آن نیز بالاتر برود، ولی نمودار قیمت چنین چیزی را نشان ندهد. این به این دلیل است که اندیکاتور قیمت را در مقایسه با قیمت‌های کمینه و بیشینه در دوره (برای نمونه ) ۱۴ روزه پیشین نمایش می‌دهد. با گذشت زمان، جایگاه قیمت نسبت به دوره پیشین تغییر خواهد کرد، حتی اگر خود قیمت تغییری نداشته باشد.

محاسبات و فرمول‌ها

جهت بهره درست از اندیکاتورها، آگاهی از فرمول‌های به‌کار برده شده بوسیله آن‌ها الزامی نمیباشد. ولی درک این فرمول‌ها و محاسبات قادر است در درک منطق و عملکرد اندیکاتورها بسیار موثر واقع شود. می‌دانید که اتکا به یک اندیکاتور جهت تحلیل کار درستی نمیباشد. جهت حصول منسب ترین نتیجه ممکن، بهتر است از ترکیبی از اندیکاتورهای متنوع استفاده نمایید. آگاهی از فرمول‌های هر یک از اندیکاتورها، در گذر زمان و با کسب تجربه لازم قادر است به شما کمک کند تا به فرمول مخصوص خود دست پیدا نمایید.

فرمول استفاده شده در اندیکاتور ویلیامز R% بدین گونه است:

(کمترین قیمت دوره پیشین – بیشترین قیمت دوره پیشین ) / (قیمت در هنگام بسته شدن بازه کنونی -بیشترین قیمت دوره پیشین)

جمع‌بندی

با دانستن از اندیکاتور ویلیامز R% متوجه شدیم که قرار گرفتن اندیکاتور در منطقه اشباع خرید و اشباع فروش الزاما به معنای وارونه شدن روند قیمت نخواهد بود. در این اندیکاتور، این اتفاق قادر است سیگنالی جهت قوت روند جاری محسوب ‌گردد. مناسب ترین راه جهت جدا کردن این دو سیگنال از یکدیگر، بررسی رفتار دارایی مورد معامله در سطوح متنوع اندیکاتور میباشد. از همین شیوه همچنین می‌توان جهت تغییر و تطبیق مناطق اشباع خرید و فروش استفاده نمود.

به خاطر داشته باشید که بازه‌های ۰ تا ۲۰- یا ۸۰- تا ۱۰۰- بوسیله لری ویلیامز تعریف شده‌اند. لزومی جهت به‌کارگیری همین تعریف در ارتباط با دارایی‌ها و بازارهای متنوع وجود ندارد. و در پایان ، مانند هر اندیکاتور دیگری، بهتر است که ویلیامز R% را بعنوان قسمتی از یک سیستم عظیم تراستفاده نمایید تا به صورت تنها مرجع تحلیل روند قیمت‌ها.