مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات

میانگین حجم ماه چیست؟

برای تحلیل معاملات بازار سرمایه روش‌ها و پارامترهای مختلفی وجود دارد. هر تحلیلگر بنا بر استراتژی مالی و همچنین دانش بورسی خود بازار را تحلیل می‌کند و بهترین تصمیم را برای خرید و فروش سهم‌های مورد نظر می‌گیرد. در این بین محاسبه و تحلیل «میانگین حجم ماه» از اهمیت بسیاری برخوردار است.

تحلیلگران می‌توانند بر اساس این پارامتر و در کنار آن استفاده از اندیکاتورهای مختلف نقاط ورود و خروج به یک سهم را مشخص کنند.

انجام معاملات در بازار بورس پیش‌نیازهایی دارد. فرد معامله‌گر اگر قرار است مدیریت پورتفوی خود را به عهده داشته باشد، نیاز دارد مفاهیم و اصطلاحات بورسی را بشناسد و بتواند از آن‌ها برای انجام معاملات بهره ببرد. در این مقاله قرار است از میانگین حجم ماه صحبت کنیم.

تعریف میانگین حجم ماه

تابلوخوانی در بورس از جمله مهمترین پیش‌نیازهای ورود به بازار سرمایه است و میانگین حجم ماه یکی از مهمترین تکنیک های تابلوخوانی محسوب می‌شود.

اطلاعات مربوط به تمامی نمادها و شرکت‌های بورسی در سایت tsetmc موجود است. معامله‌گران با مراجعه به این سایت می‌توانند به صورت آنلاین از وضعیت نمادهای بورسی مطلع شوند.

یکی از مهمترین فاکتورهای ارائه شده در سایت Tsetmc حجم معاملات سهام شرکت‌های بورسی است. همانطور که توضیح دادیم حجم ماه و همچنین میانگین حجم ماه نقش مهمی در خرید و فروش سهم ایفا می‌کند.

بیشتر اندیکاتورهای کاربردی که معامله‌گران حرفه‌ای به وسیله آن سهم‌های بورسی را تحلیل می‌کنند، بر پایه میانگین حجم ماه بسط پیدا کرده‌اند.

به همین خاطر بسیاری از حرفه‌ای‌های بازار میانگین حجم ماه را به عنوان متر و معیاری برای استراتژی مالی خود در نظر می‌گیرند. اما تعریف این مولفه مهم بازار بورس چیست؟

به زبان ساده، میانگین حجم معاملات یک سهم در بازه زمانی یک ماه کاری را میانگین حجم ماه می‌گویند. به دست آوردن این مولفه نیز کار سختی نیست. برای محاسبه میانگین حجم ماه، تمام حجم‌های معامله شده سهم در 21 روز کاری را جمع و بر تعداد روزها تقسیم می‌کنند.

برای مشاهده میانگین حجم ماه سهام شرکت‌های بورسی فقط کافی است به سایت Tsetmc بروید و روی یک نماد بورسی کلیک کنید. در صفحه آن نماد میانگین حجم ماه قابل مشاهده است.

میانگین حجم ماه و نقاط حمایت و مقاومت

همانطور که گفته شد میانگین حجم ماه مولفه بسیاری مهمی برای معامله‌گران بازار سرمایه است. این مولفه در بسیاری از تحلیل‌های بورسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله این تحلیل‌ها شناخت نقاط حمایت و مقاومت سهم است.

بسیاری از معامله‌گران هراس دارند که نقاط مقاومت و حمایت استاتیکی سهم بشکند و روند نمودار سهام تغییر کند اما نگاه به میانگین حجم ماه و حجم معاملات روزانه می‌تواند معیار مناسبی برای صحت نقاط حمایت و مقاومت باشد.

اگر در نقاط حمایت و مقاومت سهم شاهد تغییرات و افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه باشیم، یعنی قرار است نقاط حمایت و مقاومت درست عمل کند.

برای درک بهتر موضوع به نمودار بالا دقت کنید. خط قرمز سطح مقاومت و خط آبی سطح حمایت سهم را نشان می‌دهد. در نقطه اول حمایت، مشاهده می‌کنیم که حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه بسیار بیشتر است. این نشان دهنده درستی سطح حمایت است. اما در نقطه مقاومت شاهد هستیم که حجم معاملات کمتر از میانگین حجم ماه است و در اصطلاح نقطع مقاومت Fail شده است. در عوض پس از رد شدن سهم از نقطه مقاومت و شروع روند صعودی، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

سنجش ورود پول با استفاده از حجم معاملات

یکی دیگر از نکات مهم در تحلیل یک سهم و همچنین تعیین نقاط خرید و فروش آن، ورود پول است. معیارهای متفاوتی برای تشخیص این اتفاق وجود دارد. اما تریدرها بیشتر به سراغ میانگین حجم ماه می‌روند.

تغییرات حجم معاملات روزانه نسبت به میانگین حجم ماه نشانه‌ای برای ورود یا خروج پول از سهم مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات است. مولفه‌ای که تریدرها همواره به آن توجه می‌کنند.

البته مشخص است این مولفه در کنار دیگر ابزار تحلیل تکنیکال و بنیادی برای سنجش ورود پول به معامله‌گران کمک می‌کند.

میانگین حجم ماه و نقد شوندگی سهم

میزان نقد شوندگی سهم تعریف ساده‌ای دارد. یعنی چقدر زمان می‌برد تا دارایی شما تبدیل به پول نقد شود و قادر باشید سهام مورد نظر را بفروشید.

میانگین حجم ماه می‌تواند معیار مناسبی برای تعیین میزان نقدشوندگی سهم باشد. مثلا تصور کنید میانگین حجم ماه یک سهم 500 هزار است. اگر شما یک میلیون سهم از شرکت مورد نظر را داشته باشید، مشخص است که این سهم مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات نقدشوندگی مناسبی برای سرمایه شما ندارد.

تریدرها اغلب با استفاده از این مولفه میزان نقد شوندگی سهام شرکت‌های بورسی را می‌سنجند.

ارتباط حجم مبنا و میانگین حجم ماه

حجم مبنا یکی از معیارهای مهم تحلیل سهام شرکت‌های بورسی است. اما تعریف حجم مبنا چیست؟

حجم مبنا تعداد مشخصی از یک سهم است که در روز باید معامله شود تا تمام بازه تغییرات مجاز در آن روز (از 5- تا 5+) در تعیین قیمت روز بعد اعمال شود.

همانطور که پیشتر توضیح دادیم، میانگین حجم ماه از جمع حجم معاملات روزانه به دست می‌آید. به همین خاطر اگر حجم معاملات سهم دست کم برابر با حجم مبنا باشد (برابر یا بیشتر)، در این صورت قیمت پایانی سهم را همان میانگین وزن‌دار محاسبه شده، در نظر می‌گیریم و ثبت می‌شود. اصطلاحا می‌گوییم حجم مبنا پر شده است.

وقتی حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد دقیقا برابر همان نسبت، از درصد کاهش یا افزایش قیمت سهم کم یا زیاد می‌شود و قیمت پایانی بر همین پایه محاسبه خواهد شد. به همین خاطر اگر میانگین حجم ماه افزایش یابد، می‌توان متوجه شد که حجم مبنا سهم پر شده است.

سخن آخر

میانگین حجم ماه در کنار دیگر مولفه‌های تابلوخوانی، می‌تواند متر و معیار مناسبی برای سنجش وضعیت سهام شرکت‌های بورسی باشد. معامله‌گرانی که استراتژی مالی خود را بر اساس تحلیل و پیشبینی بازار تبیین می‌کنند، از این فاکتور مهم بهره برده و سعی دارند بهترین انتخاب را برای سرمایه‌گذاری داشته باشند. از این مولفه مهم می‌توان در سنجش ورود پول به بازار، تعیین میزان نقدشوندگی سهم و همچنین تعیین کارکرد سطوح مقاومت و حمایت سهم بهره برد.

معرفی مفهومی بنام حجم مبنا و کاربردهای آن

در این مقاله از سری مقالات سایت کد بورسی قصد داریم تا به معرفی مفهومی بنام حجم مبنا بپردازیم. حجم مبنا به همان صورتی که از اسم آن مشخص است حجمی است که اگر زده شود، قیمت پایانی سهام تغییر خواهد کرد. حالا الآن ذهنتونو خیلی درگیرش نکنید چون در ادامه به معرفی مفهومی بنام حجم مبنا به صورت کلی تر و جامع تر خواهیم پرداخت، بنابراین اگر در بورس هستید و یا قصد ورود به بورس را دارید و هنوز مفهوم حجم مبنا در بورس را نمیدانید، با این مقاله تا انتها همراه باشید. این مقاله با توجه به تغییرات اخیر در نحوه محاسبه حجم مبنا که از تاریخ ۱۲ اسفند سال ۹۸ تدوین شده است، پس بهترین مرجع به منظور اطلاع از این مفهوم است و باید آن را در تصمیمات خود لحاظ فرمایید.

معرفی مفهومی بنام حجم مبنا

همانطور که میدانید قانون همیشه در راستای ایجاد امنیت و آرامش عمل میکند؛ در هر بازار و کسب‌ و کاری نیز به منظور جلوگیری از سود جویی، قوانینی وضع می گردد. حتی بعضی اوقات بر اساس احتیاج، قوانین پیشین تغییر و یا آپدیت میشود. بازار سهام تحت عنوان یکی از بازار های حساس مالی از این قاعده جدا نیست و قوانین به خصوصی در راستای ایجاد هرچه بیش‌ تر امنیت و فضای آرام برای انجام معاملات دارد. این قوانین، چارچوبی به حساب می آید که توسط آن همه افراد دخیل در چرخه معاملات بازار قادر باشند به‌ سادگی و با بیشترین امنیت به معامله مشغول شوند. یکی از ابزار های حفظ امنیت در معاملات سهام، «حجم مبنا» به شمار می رود که در این مقاله از سایت کد بورسی به صورت کامل به آن می پردازیم.

حجم مبنا چیست؟

در تعریف حجم مبنا باید گفت که؛ به حداقل تعداد سهامی که می بایست در طول یک روز مورد معامله قرار مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات گیرد تا قیمت پایانی (اصلی) آن سهم قادر باشد نوسان مثبت یا منفی داشته باشد، «حجم مبنا» می گویند. در واقع حجم مبنا ابزاری است که فقط در بورس تهران به منظور کمک به حفظ آرامش در معاملات مورد استفاده قرار میگیرد. به‌ این‌ ترتیب که این ابزار موجب کم شدن هیجانات کاذب قیمت سهام شرکت‌ های بورسی خواهد شد و همینطور از افت یا رشد بی‌ رویه آن ممانعت به عمل خواهد آورد. در نظر داشته باشید گه در تعیین مقدار حجم مبنا، هیچ معامله گری دخل و تصرفی ندارد و به‌ صورت خودکار به وسیله سامانه معاملات معین می شود.

معرفی مفهومی مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات بنام حجم مبنا – قیمت آخرین معامله

آخرین قیمتی که یک سهم روی تابلو میان خریدار و فروشنده مورد معامله قرار میگیرد، قیمت آخرین معامله به حساب می آید. به این شکل که حتی چنانچه یک سهم مورد معامله گردد، قیمت معامله تغییر می کند و حجم معاملات در قیمت معامله تأثیری نخواهد داشت.

قیمت پایانی/اصلی

قیمت پایانی یا اصلی یک سهم به میانگین قیمت‌ های معامله شده سهام در یک روز اطلاق می شود، به همین خاطر به قیمت پایانی، میانگین وزنی هم می گویند و حجم معاملات در قیمت پایانی به صورت کامل تأثیر گذار خواهد بود.

تاریخچه شکل گیری حجم مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات مبنا

جالب است بدانید که حجم مبنا در سال ۱۳۸۲ به وسیله سازمان بورس و اوراق بهادار به سردبیری حسین عبده تبریزی تشکیل شد. در ابتدای این قانون طبق این بود که ۱۵ درصد از کل سهام یک شرکت بورسی طی یک سال معامله گردد و روز های کاری سال ۲۵۰ روز حساب شده بود. طبق این روند حجم مبنای روزانه یک سهم، ۰٫۰۰۰۶ (شش ده‌ هزارم) کل سهام شرکت ارزیابی میشد تا قیمت اصلی/ پایانی بتواند نوسانات مثبت و منفی خود را داشته باشد. در ادامه این قانون در سال ۱۳۸۳ از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و حجم مبنای روزانه سهم به ۰٫۰۰۰۸ (هشت ده‌ هزارم) تغییر پیدا کرد؛ و در انتها سال ۱۳۹۳ بود که، به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد و تا به امروز ثبات خود را حفظ کرده بود تا اینکه اخیرا در تاریخ ۸ اسفند سال ۹۸ مصوبه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص با تغییر محاسبه حجم مبنا ابلاغ شد و قرار است که از تاریخ ۱۲ اسفند سال ۹۸ این تغییرات در نحوه محاسبات حجم مبنا در شرکت های بورسی و فرابورسی اجرایی شود؛

اطلاعیه جدید تغییر نحوه محاسبه حجم مبنا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۹۸/۱۲/۰۸

در اطلاعیه جدید تغییر حجم مبنا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور در خصوص با شرکت های بورسی این طور آمده است که ؛ با توجه به افزایش بی سابقه حجم معاملات در اغلب نماد های بورسی و در راستای بهبود اثربخشی و کارآمدی مدل محاسباتی حجم مبنا و بر اساس بررسی های انجام شده، نحوه محاسبه حجم مبنا در شرکت های بورسی که از تاریخ ۹۸/۱۲/۱۲ اجرایی خواهد شد به این شکل تغییر میابد: حجم مبنا همان طور که پیش تر هم در همین سایت به آن ذکر شد با رقم روزانه ۰٫۰۰۰۴ محاسبه میگردد به شرطی که حداقل ارزش مبنا برای تمامی شرکت ها برابر با ۵۰ میلیارد ریال و حداکثر ارزش مبنا برای شرکت های با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال و بالاتر، ۱۲۰ میلیارد ریال و برای شرکت های با سرمایه کمتر از ۲۰ هزار میلیارد ریال، ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین گردید. تعداد حجم مبنای هر سهم بر اساس قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعدی، اعمال خواهد شد.

در اطلاعیه جدید تغییر حجم مبنا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور در خصوص با شرکت های فرابورسی این طور آمده است که ؛ حداقل ارزش مبنا در بازارهای اول و دوم ۵۰ میلیارد ریال و در بازار پایه و تابلوی زرد معاملات ۲۰ میلیارد ریال و در تابلوی نارنجی معاملاتی ۱۰ میلیارد ریال و در تابلوی قرمز معاملاتی ۵ میلیارد ریال می باشد. همچنین حداکثر ارزش مبنا برای تمامی شرکت های فرابورسی و در تمامی بازارها و انواع تابلوهای آن به این صورت است که شرکت های با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال و بالاتر، ۱۲۰ میلیارد ریال و شرکت های با سرمایه کمتر از ۲۰ میلیارد ریال، ۱۰۰ میلیارد ریال را باید در محاسبه ارزش مبنای سهام های خود به صورت روزانه در نظر داشته باشند. همانطور هم کی میدانید تعداد حجم مبنا بر اساس قیمت پایانی سهام در آخرین روز معاملاتی هر هفته که همان چهارشنبه است محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعدی قابل اعمال میباشد و در صورت اقدامات شرکتی، تغییرات حجم مبنا، بر اساس مقرراتو یا با رعایت نصاب های این مصوبه محاسبه و اعمال می شود. این بیانیه در تاریخ ۹۸/۱۲/۰۸ به وسیله سازمان بورس مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات و اوراق بهادار اعلام شده است و از تاریخ ۹۸/۱۲/۱۲ با شرایطی که گفته شد در کلیت بازار اعمال خواهد شد و از همین روی سهامداران، متقاضیان، ناشران، شرکت های سهامی و … باید از تغییرات اخیر این مورد با خبر بوده و آن را در تصمیمات خود لحاظ نمایند.

نکته : در کل شرکت‌ های بورسی امروزه می بایست ۱۰ درصد از تعداد سهام کل شرکت در یک سال دادوستد شود تا قیمت اصلی/پایانی آن قادر باشد به بالاترین یا پایین‌ ترین حد خود دست پیدا کند.

محاسبه حجم مبنا

در بخش فوق بیان گردید که قیمت پایانی هر سهمی برای داشتن نوسان می بایست حداقل ۱۰ درصد تعداد سهام کل شرکت معامله شود. این درصد برای ۱ سال کاری سهم می باشد و برای محاسبه هر روز باید آن را تقسیم‌ بر تعداد روز های کاری هر سال که ۲۵۰ روز می باشد. از تقسیم این ۲ عدد، رقم ۰٫۰۰۰۴ حاصل می شود. با ضرب این عدد در تعداد سهام کل شرکت، حجم مبنا هر سهم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

۰٫۱= ۱۰۰÷۱۰ ۱۰ درصد تعداد سهام کل شرکت
۰٫۰۰۰۴ = ۲۵۰÷ ۰٫۱

۱) تعداد سهام کل شرکت × ۰٫۰۰۰۴ = حجم مبنا

۲) ۲۵۰ روز کاری ÷ ۱۰ درصد تعداد سهام = حجم مبنا

ارزش حجم مبنا

امروزه، حجم مبنا ابتدای هر هفته ارزیابی خواهد شد و تغییر خواهد کرد. ارزش حجم مبنای مشخص شده برای ۷ روز می بایست بین ۵۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان باشد و قادر نیست خارج از این محدوده قرار بگیرد. این قانون به علت مشکلاتی که برای سهام شرکت‌ های دارای ارزش بسیار بالا و یا شرکت های با سهام ارزش پایین پیش می آورد، وضع شده است.

پس از حاصل شدن عدد حجم مبنا به شیوه گفته شده، باید آن را در قیمت پایانی سهم در روز چهارشنبه ضرب کنیم:

• اگر عدد حاصل شده در روز چهارشنبه، عددی بین ۵۰ میلیون تومان و ۱ میلیارد ریال باشد، حجم مبنا برای روز شنبه همان عدد حاصل شده می باشد.
• اگر عدد حاصل شده کم‌ تر از ۵۰ میلیون تومان بود، حجم مبنا برای روز شنبه برابر با ۵۰ میلیون تومان تقسیم‌ بر قیمت پایانی روز چهارشنبه می باشد.
• اگر عدد حاصل شده بیش‌ تر از ۱ میلیارد تومان بود، حجم مبنای برای روز شنبه، برابر با ۱ میلیارد تومان تقسیم‌ بر قیمت پایانی روز چهارشنبه می باشد.

حداکثر ارزش حجم مبنا : ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
حداقل ارزش حجم مبنا : ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان

نکته : محاسبات حجم مبنا در آخرین روز کاری هفته (چهارشنبه) و برای هفته آینده صورت خواهد پذیرفت.

مثال :

این طور فرض کنید که قیمت روز گذشته نمادی،۱۲۰ تومان می باشد، اگر نماد دارای حجم مبنایی معادل با ۲ میلیون سهم باشد و میزان معاملات آن در روز مد نظر به ۱ میلیون سهم (۵۰ درصد حجم مبنا) برسد، به منظور محاسبه قیمت پایانی روز جاری، باید در ابتدای امر میانگین وزنی معاملات آن روز را ارزیابی کرد و در ادامه میانگین حاصل شده را از قیمت پایانی روز گذشته کم کرد و در حجم مبنا ضرب نمود و عدد بدست آمده از آن را با قیمت پایانی روز گذشته جمع بست تا قیمت پایانی حاصل شود. به‌ این‌ ترتیب چنانچه میانگین وزنی معاملات روز جاری را ۱۳۰ در نظر بگیریم، قیمت پایانی نماد برابر با ۱۲۵ تومان می باشد.

• میانگین وزنی معاملات امروز : ۱۳۰ تومان
• قیمت پایانی روز گذشته: ۱۲۰ تومان
• حجم مبنا: ۲ میلیون سهم
• حجم معاملات روز جاری: ۱ میلیون سهم
• تفاوت میانگین وزنی معاملات امروز با مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات قیمت پایانی در روز گذشته : ۱۰=۱۲۰-۱۳۰
• تعدیل با حجم مبنا: ۵=۱۰×۰٫۵
• قیمت پایانی امروز: ۱۲۵=۱۲۰+۵

پس مبنای تغییرات قیمت‌ ها و سقف مجاز نوسان روز بعد، در بازه ۵ ۵ درصد مثبت و ۵ درصد منفی می باشد.

معرفی مفهومی بنام حجم مبنا – محاسبه قیمت پایانی

به همان صورتی که پیش تر هم عنوان شد، قیمت پایانی به‌ نوعی میانگین وزنی قیمت نیز خواهد بود؛ ولی قیمت پایانی هر سهم محاسبات سخت تری دارد که فرم آن در ادامه برای شما عزیزان بیان شده است.

حالت اول : حجم معامله‌ شده کم تر از حجم مبنا باشد.

• P1 = قیمت پایانی روز قبل
• P2 = قیمت پایانی روز جاری
• z = میانگین وزنی قیمت در روز جاری p2 = p1 [(z-p1) y ÷ x]
• x = حجم مبنا شرکت
• y = حجم معاملات

حالت دوم : حجم معاملات مساوی یا بیشتر از حجم مبنا باشد.

• p2 = قیمت پایانی روز جاری
• z =میانگین وزنی قیمت در روز جاری p2 = z
• مجموع تعداد سهام ÷ مجموع ارزش = z

معرفی مفهومی بنام حجم مبنا – حجم مبنای سهام فرابورس

برای شرکت‌ هایی که در فرابورس مشغول به فعالیت هستند، پیش از بخشنامه جدید حجم مبنا ۱ در نظر گرفته شده بود ولی با توجه به اطلاعیه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۹۸/۱۲/۰۸ این قانون تغییر کرد و باید در نظر داشت که در اطلاعیه جدید تغییر حجم مبنا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور در خصوص با شرکت های فرابورسی این طور آمده است که ؛ حداقل ارزش مبنا در بازارهای اول و دوم ۵۰ میلیارد ریال و در بازار پایه و تابلوی زرد معاملات ۲۰ میلیارد ریال و در تابلوی نارنجی معاملاتی ۱۰ میلیارد ریال و در تابلوی قرمز معاملاتی ۵ میلیارد ریال می باشد. همچنین حداکثر ارزش مبنا برای تمامی شرکت های فرابورسی و در تمامی بازارها و انواع تابلوهای آن به این صورت است مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات که شرکت های با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال و بالاتر، ۱۲۰ میلیارد ریال و شرکت های با سرمایه کمتر از ۲۰ میلیارد ریال، ۱۰۰ میلیارد ریال را باید در محاسبه ارزش مبنای سهام های خود به صورت روزانه در نظر داشته باشند. همانطور هم کی میدانید تعداد حجم مبنا بر اساس قیمت پایانی سهام در آخرین روز معاملاتی هر هفته که همان چهارشنبه است محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعدی قابل اعمال میباشد و در صورت اقدامات شرکتی، تغییرات حجم مبنا، بر اساس مقرراتو یا با رعایت نصاب های این مصوبه محاسبه و اعمال می شود. این بیانیه در تاریخ ۹۸/۱۲/۰۸ به وسیله سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شده است و از تاریخ ۹۸/۱۲/۱۲ با شرایطی که گفته شد در کلیت بازار اعمال خواهد شد و از همین روی سهامداران، متقاضیان، ناشران، شرکت های سهامی و … باید از تغییرات اخیر این مورد با خبر بوده و آن را در تصمیمات خود لحاظ نمایند.

معرفی مفهومی بنام حجم مبنا – مزایا و معایت

حائز اهمیت ترین نقطع قوت حجم مبنا، جلوگیری از حرکات پر شیب و یک‌ باره در روند قیمت‌ ها محسوب می شود. در ضمن حجم مبنا از به وجود آمدن قیمت‌ های کاذب نیز ممانعت خواهد کرد؛ ولی نکته مهم این است که در اوقاتی مثل؛ تشکیل صف خرید و فروش، موجب بلوکه شدن مقدار زیادی از پول خواهد شد و نوسان قیمت در هر ۲ روند نزولی و صعودی کند، می گردد. وقتی که میزان حجم معاملات بسیار کم می شود، سرمایه‌ گذاران در بورس در این شرایط می گویند، سهم خشک شده است و نوسانی ندارد، در نظر داشته باشید که در این شرایط سازمان بورس در یک محدوده زمانی مشخص مثل یک روز نماد سهام را بدون هیچ‌ گونه حجم مبنا و دامنه نوسان باز خواهد کرد تا معاملات صورت گیرد و قیمت مورد نظر خریداران و فروشندگان به وسیله عرضه و تقاضا تعیین شود.

کلام پایانی

در انتهای این مقاله کاربردی از سایت کد بورسی باید گفت که در حقیقت بازار بورس، بازاری همراه با ریسک به حساب می آید، بنابراین سازمان بورس و اوراق بهادار تهران همیشه در تلاش به منظور کم تر کردن ریسک و وضع قوانینی در راستای ایجاد فضایی امن جهت انجام معاملات بوده است، به همین خاطر حجم مبنا را تحت عنوان ابزاری به منظور کمک به حفظ آرامش ایجاد کرده است. در این مقاله به تمام مزایای حجم مبنا و همین طور تمامی نقاط ضعفی که آن دارد به صورت کامل و جامع اشاره شد و تمامی نکات بیان شد و در نهایت هم اشاره داشتیم که سازمان بورس به منظور رفع مشکلات و معایب ناشی از آن نیز راهکار هایی اندیشیده و حجم مبنا را به ابزاری کارآمد و ضروری در معاملات بورس تهران تبدیل کرده است. امیدوارم که از خواندن این مقاله نهایت استفاده را کرده باشید و تونسته باشیم تمام موارد رو به صورت کامل در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. هر سوال و یا موردی بود می توانید با کارشناسان سایت کد بورسی در میان بگزارید.

اندیکاتور حجم معاملات (volume) چگونه است؟

ساعد نیوز: (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد . اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند . در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

(volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد . اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند . در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود ، وجود دارد. در نمودار ، حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز ) که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.
حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که ، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد ، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.
یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است ، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها ، الگوی پرچم ، سر و شانه ، مثلث می باشد) .
در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که :
1. ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم .
2. نمودار سهم را ببرسی می کنیم .
و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد ، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.
اندیکانور حجم یا volume میزان حجم معاملات را به ما نشان می دهد . حجم معاملات مبنای مهمی برای تصمیم گیری جهت خرید و فروش می باشد .
کندل هایی که حجم معاملات در آن زیاد است کندل ها و نقاط بسیار مهمی هستند و کندل در آن نقاط اهمیت بسیار زیادی دارد . اگر کندل چکش ، مردآویخته و یا هر کندل دیگری در نقاط پر حجم مشاهد شوند اعتبار آن ها بسیار بالا می رود .

تصویر :

حجم فروش با رنگ قرمز نشان داده می شود و حجم خرید با رنگ سبز نشان داده می شود . همچنین میزان ارتفاع نمودار ستونی میزان حجم معاملات را به ما نشان می دهد . بدیهی است که هرچقدر که طول این ستون ها بیشتر باشد حجم معاملات انجام شده در آن نقطه بیشتر بوده است .
توجه : زمانی که چند کندل هم رنگ کنار هم قرار می گیرند آن محدوده ، محدوده بسیار حساس و مهمی خواهد بود

نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.

حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است . و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود .

اما زمانی که گزینه Real فعال شود ، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت ، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار ، حجم برابر با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.

اعتبار حجم معاملات

برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند ، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند ،در تحلیل حجم معاملات باید ، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند . برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم ، معتبرتر می باشد.

سیگنال های حجم معاملات

1. زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن ، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.
2. زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است ، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن )
3. شکسته شدن خط روند ، همراه با تغییر در حجم معاملات
به مثال زیر توجه نمایید :

تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است ، همان طور که مشخص است ، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده ، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم .
نکته مهم: یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد ، سیگنال مهم تری محسوب می شود .

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز ) می باشد . زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم ، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت .

مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات

مقاله آثار تغییرات وجه تضمین بر قیمت، نوسان‌پذیری قیمت و حجم معاملات در بازار قراردادهای آتی سکه‌ طلا در بورس کالای ایران

مقاله علمی و پژوهشی " آثار تغییرات وجه تضمین بر قیمت، نوسان‌پذیری قیمت و حجم معاملات در بازار قراردادهای آتی سکه‌ طلا در بورس کالای ایران" مقاله ای است در 28 صفحه و با 56 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث قرارداد آتی، وجه تضمین، قیمت، نوسان‌پذیری قیمت، حجم معاملات پرداخته شده است

سفته‌بازان در معاملات قراردادهای آتی به‌عنوان گروهی از معامله‌گران که باعث افزایش قیمت‌ها و نوسان‌های شدید در قیمت کالاها بوده‌اند شناسایی شدند. بر اساس قوانین جدید آمریکا به کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالا (CFTC) اجازه داده شد تا از وجه تضمین به‌عنوان ابزار کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قیمت قراردهای آتی استفاده نماید، اما کارامدی وجه تضمین در این خصوص و آثار جانبی که تغییرات وجه تضمین بر بازار قراردادهای آتی می‌گذارد موضوعی است که مورد توجه بورس‌ها، نهادهای ناظر بر بازار و معامله‌گران قراردادهای آتی قرار دارد. در این مطالعه بر اساس آمار مربوط به معاملات قراردادهای آتی سکه‌ تمام بهار آزادی در بورس کالای ایران از تاریخ 05/09/1387 تا 25/09/1393 (1625 روز معاملاتی و با استفاده از مدل گارچ چند متغیره (M-GARCH) که مقاله نحوه استفاده از حجم معاملات به روش همبستگی شرطی ثابت (CCC) تخمین زده شد اثر تغییرات وجه تضمین بر قیمت، نوسان‌پذیری قیمت و حجم معاملات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد افزایش وجه تضمین باعث کاهش قیمت قراردادهای آتی می‌شود، همچنین با افزایش وجه تضمین نوسان‌های قیمت قراردادهای آتی افزایش یافته، پایایی قیمت‌ها کاهش می‌یابد و از حجم معاملات در بورس کاسته می‌شود.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های فرابورسی معاملاتی ارز‌های خارجی به شمار می‌رود. در این مطلب با ساز‌وکار بازار فارکس آشنا می‌شویم و به بررسی مهم‌ترین…

با دریافت اپلیکیشن فرادرس از گوگل‌ پلی، می‌توانید تمامی امکانات سایت را روی موبایل خود نیز داشته باشید.

سازمان‌های پیشرو و هدفمند با آموزش‌های سازمانی فرادرس، فرصت رشد و ارتقای مهارت را برای کارکنان خود فراهم ساخته‌اند.

با فرادرس

آموزش‌های ویدئویی فرادرس

همراه شوید

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود. فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید. مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
© فرادرس ۱۴۰۱