استراتژی­های خروج از نوسانات بازار

مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق

تبدیل‌ شدن به یک معامله‌گر موفق هدف همه سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است؛ احتمال شکست نیز در آن وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این مقاله سعی بر آن است که بگوییم چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

در ادامه عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

• چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟
• انواع استراتژی‌های معاملاتی
• مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق
• ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای
• انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی
• توانایی یافتن شاخص‌های مناسب جهت شناسایی یک روند
• بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم
• تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر
• آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن
• تعهد به استراتژی معاملاتی

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

یک معامله‌گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار غیر قابل ‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی‌های معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

یک معامله‌گر تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد. بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نشود.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد هستند و تنوع بالایی دارد به طوری که می‌توان ادعا کرد که به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. چرا که اساسا استراتژی معاملاتی سلیقه‌ای است و بر مبنای تشخیص هر سرمایه‌گذار طراحی می‌شود.

اما به صورت کلی برای استراتژی معاملاتی می‌توان دو روش تحلیلی در نظر گرفت که این دو روش شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی می‌شوند. البته هیچ کدام از استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه بر دیگری ارجحیت ندارند و در اصل ترکیب این دو استراتژی است که می‌تواند به کسب سود و موفقیت در معامله منتهی شود. در زیر چهار مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس نمودارهای تکنیکال صورت می‌گیرد را شرح داده‌ایم.

1. معاملات روزانه: در معاملات روزانه، موقعیت‌های خرید در همان روز بسته می‌شوند. معمولا این نوع استراتژی معاملاتی توسط تریدرهای حرفه‌ای یا بازارسازان انجام می‌شود.
2. معاملات موقعیت: در معاملات موقعیت از نمودارهای بلندمدت (روزانه تا ماهانه) و ترکیب آن‌ها با روش‌های دیگر برای تعیین روند فعلی بازار استفاده می‌شود.
3. معاملات نوسانات: معمولا با شکسته شدن روند، معامله‌گران نوسان‌گیر وارد بازی می‌شوند و با شروع نوسان قیمت، خرید یا فروش می‌کنند.
4. معاملات اسکالپینگ: اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ یکی از استراتژی‌هایی معاملاتی زود بازده است و تریدرهای فعال از این روش استفاده می‌کنند. در این استراتژی اختلاف کارمزدهای خرید و فروش شناسایی و بررسی می‌شوند.

در چیدن استراتژی بر اساس تحلیل فندامنتال نیز چند اصل اساسی باید در نظر گرفته شود که عبارتند از: صورت مالی، ترازنامه، صورت درآمد، گزارش گردش پول نقد. گفتنی است استراتژی­های خروج از نوسانات بازار که این اطلاعات را در رابطه با شرکت مورد نظر خود می‌توانید در سایت کدال مشاهده کنید.

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به ‌صورت زیر است:

ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای

تفاوت میان سرمایه‌گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه‌گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … استراتژی­های خروج از نوسانات بازار خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه‌گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌ کارگیری عوامل روان‌ شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی مورد نظر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه ‌مدت، برخی بازه زمانی میان ‌مدت و برخی در بازه زمانی بلند مدت فعالیت کنند. بنابراین می‌بایست سرمایه‌گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به ‌عنوان ‌مثال اگر معامله در بازار بورس به ‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین کند. از آنجایی ‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

توانایی یافتن شاخص‌های مناسب جهت شناسایی یک روند

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه‌گذاران تنها با به‌ کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌ عنوان ‌مثال در تحلیل تکنیکال برای شروع روند صعودی، سقف‌ها بالاتر و کف‌ها بالاتر و در روند نزولی سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها پایین‌تر می‌شود.

به ‌طور کلی دیدگاه سرمایه‌گذاران مبنی بر این‌ که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌شود. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن استراتژی­های خروج از نوسانات بازار آن.

بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هر چقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم باید بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. به‌ عنوان‌ مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن باید روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد. یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ کرد. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای استراتژی­های خروج از نوسانات بازار و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله‌گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به ‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

در این مرحله باید قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم‌های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به ‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به این صورت که می‌توان به عقب برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌ زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.

تعهد به استراتژی معاملاتی

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد. بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

سخن آخر

تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه باید برای هر سرمایه‌گذار به ‌عنوان اولویتی مهم و اساسی باشد. بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود. با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست چرا که ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد.

بازار رنج چیست؟

هنگام فعالیت در بازار های مالی یکی از مهمترین مولفه هایی که هر معامله گری باید در نظر گیرد، تشخیص روند بازار می باشد، روند جهت کلی بازار یا قیمت در نمودار را به معامله گر نشان می دهد.

روند های بازار را میتوان به سه دسته صعودی، نزولی و رنج تقسیم کرد.

بازار رنج یا خنثی (Range Market) هنگامی رخ می دهد که، میزان خرید و فروش در بازار به یک اندازه باشد و قیمت برای مدتی در یک محدوده نوسان کند.

در این بازار تنها کافی است دو خط افقی در سقف و کف قیمت رسم کنیم، با رسم این خطوط یا نواحی می توان نوسان بازار روند را بررسی کرده و کانال رنج بازار را تشخیص داد.

در بازارهای رنج و نوسانی، قیمت هیچ سمت و سوی مشخصی ندارد و در این حالت، بازار در بلند مدت نه به سمت بالا و نه به سمت پایین حرکت می‌ کند، و فقط در همان محدوده نوسانی مشخص شده خود مشغول نوسان است.

پیشنهاد مطالعه: دوره اقتصاد کلان

تشخیص بازار رنج

اولین نکته ای که برای تشخیص بازار رنج باید در نظر بگیریم این است که میزان عرضه و تقاضا در این نوع روند یکسان است و به همین دلیل بازار در یک محدوده در حال نوسان استراتژی­های خروج از نوسانات بازار است.

دومین مورد این که در روند خنثی میتوان با ترسیم دو خط افقی که کف‌ها و سقف‌ها را به هم متصل می‌کند، میتوان بازار رنج را تشخیص داد.

سومین موردی که می تواند در تشخیص بازار رنج به ما کمک کند این می باشد که بازار هیچ سمت و سویی خاصی ندارد و فقط تنها در بازه میان دو خط افقی و در محدوده نوسان‌ های مشخصی حرکت می کند.

نحوه معامله در بازار رنج

نواحی حمایت و مقاومت در بازار نقش اساسی برای معامله گران دارد و پایه و اساس بیش از 50 درصد از استراتژی های معاملاتی می باشد.

برخی از معامله گران معتقد هستند که نمی توان در بازار رنج معامله انجام داد، اما باید این نکته را همیشه مد نظر داشت که هر دو بازار رنج و روند دار می‌تواند معامله گر را به سود برسانند یا متضرر کنند و تمام این مسائل به عملکرد و تحلیل معامله گر از شرایط بازار بستگی دارد.

در بازار رنج می توان توسط دو روش: ورود در سقف و کف بازار رنج یا هنگام خروج قیمت از آن، معامله انجام داد.

انجام معامله در سقف و کف

نواحی حمایتی و مقاومتی یکی از ابزار های موثر برای تعیین نقطه ورود و خروج در بازار محسوب می شوند.

انجام معامله در بازار رنج بسیار ساده است، به این صورت که هر موقع قیمت به نواحی مقاومتی رسید وارد معامله فروش و هنگامی که به محدوده حمایتی رسید خرید انجام دهیم.

این نکته را در نظر داشته باشید که در بازاری وارد معامله شوید که قیمت حداقل به هر سطح حمایتی و مقاومتی دو واکنش داشته باشد.

انجام معامله هنگام خروج از بازار رنج

در این نوع معامله بر عکس روش قبلی باید منتظر شکست ناحیه حمایتی یا مقاومتی بود.

به این صورت که اگر قیمت محدوده رنج را رو به پایین شکست و از محدوده حمایتی عبور کرد، وارد معامله فروش می شویم و اگر قیمت محدوده را رو به بالا شکست پس از ناحیه استراتژی­های خروج از نوسانات بازار مقاومتی وارد معامله خرید می شویم.

اما ریسکی که در این روش وجود دارد احتمال شکست جعلی می باشد و ممکن است که بازار دوباره وارد محدوده رنج خود شود.

نحوه تشخیص شکست جعلی در بازار خنثی

شکست جعلی هنگامی رخ می دهد که بازار سعی دارد معامله گران را فریب دهد، در این هنگام بازار یک سطح حمایت و مقاومت را تست می کند و آن را شکست می دهد، اما دوباره به حالت اولیه بر میگردد و در پشت آن ناحیه بسته می شود و حد ضرر معامله گرانی که هیجانی وارد بازار شده اند را فعال می کنند.

برای تشخیص شکست فیک، می توان به فشار بازار و کندل ها دقت کرد که اگر قیمت با فشار کم و کندل های ضعیف یک ناحیه را رد کند، نشان از عدم تمایل بازار به آن شکست دارد و همین موضوع می تواند نشانه ای برای شکست فیلد باشد، یا اگر آن ناحیه با کندل پر قدرت شکسته شد اما پولبک آن قوی بود ممکن است یک شکست فیلد شده داشته باشیم.

پیشنهاد ویژه: دوره فارکس

معامله در بازار رنج توسط اندیکاتور (Bollinger band)

توسط اندیکاتور بولینگر باند میتوان نوسانات بازار را اندازه ‌گیری کرد، همچنین می‌توان کف و سقف حرکات نوسانی قیمت را تشخیص داد و به موقع ورود یا خروج از معامله را انجام داد.

هنگامی که باند های بولینگر به هم فشرده می شوند، نشان از نوسانات کمتر در بازار است و هنگامی که از هم باز می شوند نشان از نوسانات بیشتری در بازار دارند.

باند های بولینگر به صورت خطوط حمایت و مقاومت داینامیک در بازار عمل میکند و میتوان مانند نواحی حمایتی و مقاومتی، روی خط مقاومتی معامله فروش و روی خط حمایتی آن معامله خرید انجام داد.

همچنین فشردگی بیش از حد آن در بازار رنج، میتواند هشداری باشد که قرار است روند قیمت به زودی تغییر کند.

جمع بندی کلی

بخش کلیدی معامله‌گری در بازارهای مالی، تشخیص و تحلیل روند موجود در بازار است.

روند های موجود بازار به سه دسته صعودی، نزولی و رنج یا خنثی تقسیم می شود، که کار در بازار رنج، حتی برای معامله گران با تجربه گاهی دشوار میشود.

اما میتوان این میزان ریسک را با استفاده از اسیلاتور های مختلف و همچنین رسم خطوط و نواحی حمایتی و مقاومتی و ترکیب دیگر سیگنال های موجود کاهش داد.

نوسان گیری در بازار بورس

نوسان گیری در بازار بورس چگونه امکان پذیر است؟ در تمامی بورس های جهان از این تکنیک جهت کسب سود در کمترین زمان ممکن استفاده میشود. از نظر ما این کار با سفته بازی و بورس بازی تفاوت دارد و نوعی استراتژی معاملاتی است. یکی از تکنیک های خوبی که برای انتخاب سهم برای نوسان گیری کاربرد زیادی دارد استفاده از نسبت ای.تی.آر است. برای تایم فریم های مختلف این عدد قابل دستیابی در نرم افزارهای مختلف است. ATR که میانگین تغییرات قیمت در یک دوره مشخص است مخفف Average True Range می باشد که در نرم افزار داینامیک تریدر از قسمت منوی Indicators و سپس ATR قابل نشان دادن در نمودار است. در این مطلب همه چیزی که باید در مورد نوسان گیری در بازار بورس به وسیله اندیکاتور ATR بدانید، اشاره کردیم پس با کد بورسی تا انتهای مطلب همراه بمانید.

(توجه داشته باشید که این مطلب در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ بروزرسانی شده است)

نوسان گیری در بازار بورس

نوسان گیری در بازار بورس به عملی گفته می شود که طی آن فرد سهمی را در قیمت مناسب به دید کوتاه مدت خریداری می کند و با ۱۰ تا ۲۰ درصد سود آن را به فروش می رساند و از سهم خارج می شود. جالب است بدانید که نوسانگیری در بازارهای راکد و منفی بیشتر کارایی دارد، ولی به صورت کلی و بیشتر در بازارهای صعودی بهتر است سهامداری کنیم و بعد از خرید یک سهم آن را به دید میان مدت و یا حتی بلند مدت نگهداری کنیم تا بیشترین سود را از آن دریافت کنیم. نوسانگیری خوب یا بد یک روش درآمدزایی از بورس است که مزایا و معایب مربوط به خودش را دارد و بهتر است با آموزش های آن آشنایی کامل داشته باشید و در ادامه با رقم های پایین این کار را انجام دهید تا حرفه ای شوید و همیشه سعی کنید روند بازار را در محاسبات و انتخاب سهام های خود در نظر داشته باشید تا متحمل ضرر نشوید و یا آن را کاهش دهید.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

به عنوان نمونه در شکل زیر که مربوط به تایم فریم هفتگی سهام سایپا است. ATR در قسمت پایین نمودار مشخص است که آخرین ATR نشان داده شده عددش ۱۰۴ ریال است. عموما برای ATR از عدد ۱۴ دوره استفاده می کنند. به عنوان یک فرمول کلی برای انتخاب یک سهم از یک مجموعه چند سهمی که شرایط معاملاتی خوبی برای خرید دارند توصیه می شود سهمی انتخاب کنید که نسبت ATR به قیمتش از نظر درصد عددی بالاتر داشته باشد. در واقع هر چه این نسبت بزرگ تر باشد برای نوسان گیری بیشتر توصیه می شود و کشش حرکت بزرگ تری دارد.

مثلا در نمودار سهام سایپا ATR هفتگی معادل ۱۰۴ ریال است که نشان می دهد سایپا به طور میانگین در یک هفته می تواند ۱۰۴ ریال نوسان کند. از تقسیم ۱۰۴ ریال به قیمت سهم که ۱۳۷۹ ریال است ۷.۵ درصد بدست می آید که می گوید سهم سایپا در یک هفته می تواند ۷.۵ درصد نوسان کند.

حال به عنوان نمونه ای دیگر در سهم زیر که مربوط به سهام فولاد مبارکه است عدد ATR چهارده هفته گذشته معادل ۵۵ ریال است که با تقسیم این عدد به قیمت لحظه ای ۱۳۳۵ ریال به عدد ۴.۱ درصد می رسیم که با توجه به اینکه میزان نوسانات هفتگی سایپا نسبت به فولاد ۸۳ درصد بیشتر است برای نوسان گیری قطعا سایپا بهتر از فولاد در شرایط فعلی است.

آموزش نوسان گیری در بازار بورس با اندیکاتور ATR

قیمت همیشه به سمت میانگین خود حرکت می کند، لذا زمانی که قیمت از میانگین متحرک ۱۴ روزه بالا تر می رود، اغلب نشانه آن است که به آن میانگین باز می گردد و همچنین وقتی قیمت بالاتر از میانگین ۱۴ روزه خود است. این بدان معنی است که ATR به تنهایی برای تصمیم گیری برای ورود به بازار مناسب نیست و معامله گر باید پس از تصمیم گیری برای ورود، از یک استراتژی تایید ATR استفاده کند، ولی از طرفی استراتژی مناسبی استراتژی­های خروج از نوسانات بازار استراتژی­های خروج از نوسانات بازار برای تعیین حد ضرر یا خروج اضطراری از بازار دارد. برای مثال، معامله گران کوتاه مدت در هر بازار معاملاتی ممکن است بخواهند نوسانات دارایی را طی مدت ۵ روز معاملاتی تجزیه و تحلیل کنند.

کاربردهای اندیکاتور ATR

مهم ترین اهمیت ترین کاربرد اندیکاتور ATR اندازه گیری نوسانات قیمت در بازارهای مالی است. معامله گران با استفاده از اندیکاتور atr مشخص می کنند که در روز آیا می توان انتظار حرکت قیمت را داشت و یا نه. اندیکاتور atr به معامله گران کمک خواهد کرد تا رنج حرکتی قیمت در بازار را روزانه محاسبه نمایید. یک معامله گر با استفاده از اندیکاتور Average True Range می تواند استراتژی­های خروج از نوسانات بازار در دوره زمانی خاصی، میزان واحد حرکت قیمت در دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه را مشاهده و محاسبه کند.

محدوده واقعی ATR با کم کردن قیمت ها مورد محاسبه قرار می گیرد. زمانی که قیمت های هر زمان مشخصی با اضافه یا کم کردن مقدار ثابتی برای هر قیمتی تعدیل گردد، نوسانات قیمت محاسبه شده تغییر نمی کند. البته که روش های استانداردی برای محاسبه نوسانات قیمت در بازار مثل انحراف معیار نسبت های قیمت لگاریتمی نیز وجود دارد، اما حداقل می توان گفت که بیشتر معامله گران فارکس استفاده از روش ATR را نسبت به موارد دیگر ارجح می دانند.

نکات مهم برای نوسانگیری موفق در بازار بورس

سهامی را انتخاب می کنیم که از حجم معاملات بسیار بالایی طی هفته های قبل برخوردار باشد و ترجیحا شاخص کل یا شاخص صنعت مورد نظر در روند مثبت میان مدت یعنی ۱ تا ۳ ماه باشد اندیکاتور های هفتگی در ناحیه اشباع فروش بوده و اندکی به سمت بالا متمایل باشند. اگر اندیکاتور های ماهیانه سهم موردنظر در میانه صعود باشد، درصد احتمال موفقیت افزایش خواهد یافت.

در نظر داشته باشید که بهترین خرید زمانی است که قبلا سهم یک صعود چند هفته ای داشته، ولی مدتی است در حال معاملات نوسانی است ولی نماگرها در حال اصلاح هستند. همچنین باید در نظر داشت که الگوهای ادامه دهنده معمولا بین ۱ الی ۴ هفته شکل میگیرند. اگر شدت صعود قوی باشد روند تا یک هفته و اگر متعادل باشد تا ۴ هفته طول خواهد کشید. معمول بیش از ۴ هفته امکان دارد الگوی ادامه دهنده نباشد. نکات تکمیلی برای نوسان گیری به شرح زیر است :

• حد ضرر اولین روز خرید را پایین ترین قیمت روز قبل خرید، تعیین می کنیم.
• به محض افزایش حجم معامله بیش از روزهای پیش، خرید را شروع می کنیم.
• هنگامی که سهم شروع به حرکت کرد هر شب به میزان افزایش قیمت سهم در آن روز ولی ۱ درصد کمتر میزان حدضرر خود را بالا می آوریم.
• هم زمان که به انتهای نزول اندیکاتورهای هفتگی نزدیک می شویم، چنانچه اندیکاتورها کمی برگشته باشند و اندیکاتورهای روزانه هم در حال رسیدن به انتها باشند اقدام به خرید می کنیم.
• حد سود اغلب بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است، مگر اینکه روند سهم قدرتمند و در یک موج ۳ کوتاه مدت باشد، میتوان تا ۳۵ تا ۵۰ درصد با سهم بود و اگر هر روزی حتی ۱ درصد منفی شد یا اندیکاتور های روزانه برگشت زدند باید از سهم خارج شد و آن را به فروش رساند.

نتیجه گیری و کلام پایانی

اندیکاتور ATR نوسانات موجود در بازار معاملات را به شما نشان می دهد و اگر استراتژی شما براساس حجم معاملات باشد، می تواند ابزاری مناسب برای شما باشد. شاخص ATR برای محاسبه ساده است زیرا فقط به داده های تاریخی قیمت نیاز دارد.

به خاطر داشته باشید که بهتر است هرگز از این شاخص به تنهایی استفاده نکنید زیرا صرفا مشخص کردن نوسانات بازار نمی تواند عامل مهمی در تعیین موقعیت معاملاتی باشد، اما توصیه می شود از این شاخص با استراتژی خود و با ترکیبی از سایر شاخص ها و ابزارهای تکنیکال استفاده کنید و برای تصمیم گیری دقیق تر و حرفه ای تر در مورد ورود معاملات خود از آن استفاده کنید.

معامله گران از این شاخص برای محافظت از سود خود نیز استفاده می کنند. وایلدر ATR را برای معاملات در بازار کالاها توسعه داده و طراحی کرده است، اما اکنون بسیاری از معامله گران در انواع بازارها از جمله ارزهای رمزنگاری، سهام و شاخص ها نیز از این ابزار استفاده می کنند. این شاخص در طولانی مدت بهتر عمل می کند اما معامله گران می توانند در هر بازه زمانی از آن استفاده کنند.

پس یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در سهم را بر اساس شرایط موجود در بازار مشخص می کند. معامله گران هم از این اندیکاتور به منظور اینکه سود خود را محافظت کنند، استفاده می کنند. برای آنکه این اندیکاتور مفید واقع شود بهتر است در بازه زمانی بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد.

در انتها امیدوارم از این مقاله که به موضوع نوسان گیری در بازار بورس به وسیله اندیکاتور ATR پرداخت، نهایت استفاده را برده باشید.

هر سوال یا ابهامی در مورد نوسانگیری در بورس داشتید، حتما در بخش دیدگاه ها بنویسید تا پاسخ بدم.

آموزش استراتژی معاملاتی SEM-15 ورود و خروج با اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

• استراتژی معاملاتی SEM-15 از اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) مورد استفاده قرارگرفته است.
• باندهای بولینگر، نوسانات بازار را اندازه می‌گیرند و مانند خطوط حمایت و مقاومت دینامیک عمل می‌کنند.
• باند بولینگر در بازارهایی که محدوده نوسان قیمت ندارند، مانند بازار فارکس، بسیار کاربردی است.
• اندیکاتور باندهای بولینگر از دو انحراف معیار (standard deviation) (مثبت و منفی) و یک میانگین متحرک ساده 20 (SMA20) استفاده شده است.

اندیکاتور به کار رفته در استراتژی SEM-15:

• اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

نام سهم یا جفت ارز قابل استفاده:

• در تمام نمادها و جفت ارز ها قابل استفاده می باشد.

تایم فریم قابل استفاده برای استراتژی SEM-15:

• در تمام تایم فریم ها قابل استفاده می باشد.
• در تایم فریم های H4 , D1 خوب عمل می کند.

اجزای باند بولینگر:

باند بولینگر، از 3 جز تشکیل می‌شود:

• باند بالایی (سقف)
• خط میانی (یک میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA) است)
• باند پایینی (کف)

نحوه استفاده از این استراتژی :

معامله در اشباع خرید و یا اشباع فروش:

اشباع خرید:

• اگر قیمت از باند بالایی به سمت بالا بیرون بزند، به منطقه اشباع خرید رسیده است ودر این نقطه احتمال صعود و بازگشت قیمت به وسط باند بیشتر است.

اشباع فروش:

• اگر قیمت از باند پایینی به سمت پایین نفوذ نماید، به منطقه اشباع فروش رسیده است و در این نقطه احتمال صعود و بازگشت قیمت به وسط باند بیشتر است.

سطوح حمایت و مقاومت:

سیگنال خرید:

• در باند پایین (کف کانال بولینگر) یک کندل صعودی (سبز رنگ) تشکیل شود، سیگنال فروش صادر می شود، در این صورت حد ضرر می‌تواند شکست کف کانال در نظر گرفته شود.

سیگنال فروش:

• در باند بالا (سقف کانال بولینگر) یک کندل نزولی (قرمز رنگ) تشکیل شود، سیگنال فروش صادر می شود، در این صورت حد ضرر می‌تواند شکست سقف کانال در نظر گرفته شود.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

برای سیگنال گیری ، بررسی و تحلیل دقیق نیاز به ابزارهای کار آمد و دقیق داریم ما در سایت هوش فعال با طراحی و پیاده سازی اندیکاتور های ویژه و طرای و پیاده سازی اکسپرت های دستیار معامله گر ویژه ابزار های حرفه ای و کاربردی را برای شما آماده کردیم، شما با تهیه و استفاده از این ابزار ها می توانید سطح تحلیل و معاملات خود را بالا ببرید.

چطور با این استراتژی سیگنال بگیریم؟

سیگنال ورود:

• در اندیکاتور ، هنگامی که کندل های سبز از باند پایین برگشت زده شود و به سمت بالا حرکت کند و باند میانی را رو به بالا قطع کند، سیگنال ورود صادر می‌شود و تا باند بالا ادامه خواهد داشت.

سیگنال خروج:

• در اندیکاتور ، هنگامی که کندل های قرمز از باند بالا برگشت زده استراتژی­های خروج از نوسانات بازار شود و به سمت پایین حرکت کند و باند میانی را رو به پایین قطع کند، سیگنال ورود صادر می‌شود و تا باند پایین ادامه خواهد داشت.

نکته:

• این استراتژی در بازار بورس و حتی در بازارهای دو طرفه کاربرد بسیار زیادی دارد و کاربران زیادی از این روش برای معامله در بازار استفاده می‌نمایند
• زمانی که نوسانات بازار کم شده و باندها به هم نزدیک می‌شوند، پس از آن، باید منتظر یک روند بسیار شارپ و هیجانی باشیم. این تغییر روند، ممکن است صعودی یا نزولی باشد.

تنظیمات استراتژی SEM-15:

• تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر ضخامت اندیکاتور باند های بولینگرمی استراتژی­های خروج از نوسانات بازار باشد. شما برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتورها و خطوط، بهتر است از تنظیمات تصاویر فوق استفاده فرمایید.
• دوره اندیکاتور بر روی 20 تنظیم شده باشد.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این استراتژی را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

جان کینز، اقتصاددان بزرگی که در بازار فارکس ناموفق بود!

پیش بینی درست نوسانات بازار ارز یا سهام می تواند سود سرشاری را نصیب سرمایه گذاران کند. اما واقعیت امر این است که سرمایه گذاری در بازار ارز خیلی سخت تر از سایر بازار های مالی است و هر کسی نمی تواند در این بازار موفق باشد. شاید اگر جان کینز (John Keyenes) زنده بود می توانستید از بزرگترین اقتصاددان تاریخ این سوال را بپرسید: چرا معامله در بازار فارکس ایده خوبی نیست؟
اخیرا دو محقق از مدرسه اقتصاد لندن و مدرسه کسب و کار کمبریج، معاملات ارز کینز در دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ را بررسی کرده اند. کینز در سال ۱۹۳۶، ۲۵۰ هزار پوند سرمایه گذاری کرده بود که معادل ۲۳ میلیون دلار امروزی است. در حالی که کینز یکی از بزرگترین نظریه پردازان اقتصادی قرن بیستم بود و با تئوری های خود آمریکا را از بحران اقتصادی خارج کرد و حتی با نام هایی مثل “پدر صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک جهانی و اقتصاد کینزی” شناخته می شود، عملکرد ضعیفی در معاملات ارز داشت. بازدهی سرمایه گذاری کینز در بازار ارز بین سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۷ تنها ۸٫۹ درصد بود و بازدهی بین سال های ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۹ هم ۲٫۵ درصد بود. در آن زمان کشور های اروپایی ارز مخصوص خود را داشتند و معاملات ارز هم شبیه معاملات کالا بود.
بازدهی ۸٫۹ درصدی یا ۲٫۵ درصدی در مقایسه با ریسک هایی که کینز متحمل شده، اصلا منطقی نیست. سبد دارایی کینز نوسانات شدیدی را در دوره سرمایه گذاری تجربه کرده بود. برخی از پیش بینی های کینز اشتباه بودند! کینز پیش بینی کرده بود که دلار آمریکا گران خواهد شد. این در حالی است که اندکی بعد رئیس جمهور وقت آمریکا استاندارد پایه طلا را در سال ۱۹۳۳ لغو کرد و این مسئله موجب سقوط شدید ارزش دلار آمریکا شد. با این حال پیش بینی کینز در رابطه با خروج فرانسه و هلند از استاندارد پایه طلا درست بود و موجب کاهش ارزش فرانک و گیلدر (پول هلند) شد. اما او خیلی زود وارد معامله فروش شده بود و به همین دلیل تا چند سال معاملات کینز در محدوده زیان دهی قرار داشتند.
دو محقق مدرسه اقتصاد لندن و مدرسه کسب و کار کمبریج که در رابطه با عملکرد کینز در بازار فارکس تحقیق کرده اند، به این نتیجه رسیدند که اکثر پیش بینی های اقتصادی کینز درست بودند، اما زمان ورود به معامله کینز اشتباه بود. در واقع بزرگترین مشکل کینز پیدا کردن زمان مناسب برای ورود به معامله بود. تجربه تلخ کینز در بازار فارکس درس های آموزنده ای برای معامله گران تازه وارد دارد.
درس اول، در بازار های مالی، تنها باهوش بودن کافی نیست. معامله گر حرفه ای نه تنها باید از وضعیت بنیادی بازار آگاه باشد، بلکه باید بتواند زمان مناسب ورود به معامله را تشخیص دهد. در واقع ترکیب پیش بینی درست و زمان بندی غلط منجر به ضرر های غیر قابل جبرانی خواهد شد.
درس دوم، حتی معامله گران حرفه ای هم مجبور به تحمل ضرر هستند. تجربه کینز از معاملات فارکس نشان می دهد که فعالیت در این بازار تا چه حد سخت است. این در حالی است که کینز از سرمایه گذاران موفق بازار سهام بود. کینز در سال ۱۹۲۹ با شروع رکود اقتصادی بزرگ آمریکا به شدت ضرر کرد، اما در دهه ۱۹۳۰ با تغییر رویکرد خود توانست ثروت خوبی بدست آورد. رویکرد کینز شبیه رویکرد وارن بافت (Warren Buffet) ثروتمندترین سرمایه گذار بازار سهام بود. کینز از دید بلند مدت وارد بازار سهام شد و تنها سهام شرکت هایی را خریداری کرد که پتانسیل رشد خوبی را داشتند.
درس سومی که از تجربه تلخ کینز در بازار فارکس باید آموخت، این است که حتی اگر شما بزرگترین اقتصاددان قرن هم باشید، شاید طرف مقابل شما در بازار بیشتر از شما می داند.