انواع مختلف معامله های الگوریتمی

واقعیت هایی که در مورد ربات‌های معامله‌گر نمیدانید

این روزها ارزهای دیجیتال محبوبیت زیادی در بین عموم مردم کسب کرده است، افراد از بازارهای مالی با هدف های متفاوت به بازار کریپتو جذب شده اند. در بین این افراد برخی به فکر توسعه الگوهای معاملاتی افتاده اند تا مبادلات را از حالت سنتی خارج کرده و به صورت سیستماتیک کارها را پیش ببرند. این فکر اولین استارت برای ربات‌های معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال بود.

در مبادلات سنتی معامله‌گر موقعیت های بازار را مدنظر قرار می‌دهد و با استفاده از نمودارها آن را بررسی می‌کنند علاوه بررسی بازار اخبار را هم بررسی می‌کنند. به این دو تحلیل در دنیای کریپتو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌گویند. اما در معاملات سیستماتیک که توسط ربات ها انجام می‌شود نیازی به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نداریم و معامله توسط ربات های معاملعه‌گر انجام می‌شود.

ربات معامله گر چیست؟

ربات‌های معامله‌گر با استفاده از الگوریتم های خاص از پیش تعیین شده به معامله می پردازد. و با استفاده از الگوریتم هایی که برایش تعریف شده تشخیص می‌دهد کدام ارز را بخرد یا بفروشد.

ربات های معامله گر توسط برنامه نویسان نوشته میشود و دودسته ربات عمومی و اختصاصی داریم ربات های عمومی کارایی لازم را ندارند و باعث ضرر معامله گر میشوند. تریدرهای حرفه ای از ربات های اختصاصی اسفده میکنند. ازآنجایی که ربات ها نمی توانند با عقل انسان رقابت کنند تکیه کردن کامل به یک ربات غیر منطقی به نظر می رسد.

ربات معامله گر هوشمند چگونه کار می‌کند؟

ربات‌ها قبل از هر چیز به تجزیه و تحلیل می‌پردازند و براساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده مبادلات را انجام می‌دهند. بعضی از ربات‌ها فقط معامله را انجام می‌دهند و برخی به پیشبینی بازار و تحلیل داده‌ها می‌پردازند. ربات‌های معامله‌گر بر اساس داده‌های منطقی موجود کار می‌کنند و این قابلیت را دارند تا به اتفاقات روز واکنش نشان بدهند.

انواع ربات‌های معامله‌گر

ربات‌های ساده معامله‌گر

ربات های ساده با وصل شدن به حساب صرافی و آی پی کاربر همه چیز را تحت کنترل می‌گیرند و فقط میتوانند چند استراتژی محدود را به اجرا در آورند. در ربات های ساده میزانی به عنوان حد ضرر مشخص میشود و جفت ارزهایی که میخواهید را مشخص کنید تا برهمان اساس معامله انجام شود.

ربات‌های پیشرفته معامله‌گر

در سمت مخالف ربات‌های پیشرفته توانایی تشخیص تغییرات در بازار را دارند. البته شکل کار آن‌ها بسته به نوع طراحی می‌تواند بسیار متفاوت باشد. معمولاً اعتماد به این ربات‌ها به قدری بالاست که تمام تصمیمات معاملاتی به طور خودکار به آن‌ها سپرده می‌شود. از آن جایی که این ربات‌ها به طور هم‌زمان داده‌هایی با حجم بسیار زیاد را تحلیل و آنالیز می‌کنند؛ به کامپیوترهایی با توان بالا برای کارکرد درست نیازمندند.

نسخه‌های بسیار پیشرفته این ربات‌ها علاوه بر صورت دادن معامله، تحلیل تکنیکال، بنیادین و حتی بررسی سنتیمنتال بازار را نیز برعهده می‌گیرند و می‌توانند به محض ایجاد تغییرات در بازار، استراتژی معاملاتی خود را تغییر داده و با بازار منطبق شوند.

به عنوان مثال پلتفرم غیرمتمرکز Augur بر اساس تجربه شرکت‌کنندگان درون شبکه‌اش به پیش‌بینی قیمتی ارزهای دیجیتال می‌پردازد. این نوع جمع‌آوری داده متکی به تجربه کاربران است و نکته جالب آن است که درصد پیش‌بینی صحیح در این پلتفرم از میزان بالایی برخوردار است.

برخلاف ربات‌های پلتفرم Augur، پلتفرم دیگری به نام ربات‌های عصبی (Neurobots) به ساز و کار بسیار پیشرفته و پیچیده‌ای مجهز شده‌اند. این ربات‌ها دارای شبکه عصبی هستند و به کمک آن می‌توانند بازار پویا و پر نوسانی مانند ارزهای دیجیتال را در دست گرفته و پیش‌بینی‌هایی با دقتی بیش از ۹۰ درصد داشته باشند.

سیستم این ربات‌ها به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که نرخ نوسان و تغییرات قیمتی را زیر نظر گرفته سپس میزان این اطلاعات را با یکدیگر مقایسه می‌کند و نرخ نوسان روز بعد را پیش‌بینی می‌کنند.

چنین پلتفرم‌هایی می‌توانند زندگی را برای معامله‌گران مبتدی بسیار مفید باشند، اگرچه تکیه بر بسترهای پیش‌بینی برای همه رویدادهای بازار غیرممکن است؛ اما می‌توان اطمینان داشت چنین ربات‌هایی حداقل تحلیل تکنیکال را با درستی و دقت بالایی انجام می‌دهند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال

ربات های معامله گر ارز دیجیتال نیز مانند دیگر تریدرها به بررسی پیشنهادات خرید و فروش می‌پردازند و با سفارش ساخت یکی از آن‌ها می‌توانید در صرافی‌های ایرانی نیز به معامله بپردازید. همچنین هر کدام از این ربات‌ها با داشتن امکانات جانبی می‌توانند به تحلیل بپردازند و با دریافت نرخ ارز دیجیتال از صرافی‌های خارجی آن را به ریال تبدیل کنند.

ربات معامله گر بیت کوین

ربات های معامله گربیت کوین نیز از جمله پرطرفدارترین ربات‌ها به شما می‌آیند که سرعت معاملات را بالا برده و مانند دیگر تریدرها بازار را تحلیل می‌کنند. برای استفاده از این گونه ربات‌ها تنها کافیست عبارت Trader bot را در اینترنت سرچ کرده و تریدرها زیادی را بیابید.

همچنین ربات‌های رایگان زیادی وجود دارد که با امکانات مختلف مورد توجه کاربران قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید که در صورت سفارش و ساخت ربات معامله گر می‌توانید ابزاری پیشرفته و عالی را در اختیار داشته باشید و روزانه به رصد بازار بپردازید.

ربات معامله گر بورس ایران

ربات های معامله گر در بورس نیز بسیار مفید عمل می‌کنند و با سرعت بالا خود معامله‌ای منطقی را برای افراد رقم می‌زنند. همچنین به دلیل دور بودن از احساسات هیچ گونه حس طمع و استرس ندارند و تصمیمات را دقیق اجرا می‌کنند. در میان ربات‌های معامله‌گر بورس ربات سیگنال یاب نیز کاربرد مفیدی دارد و با تحلیل ارزش سهام‌های شرکت‌ها مختلف به خریداران سیگنال خرید و فروش می‌دهد.

فراموش نکنید که با استفاده از این گونه ربات ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید و معامله‌ای منطقی انجام دهید. برای استفاده از ربات‌های سیگنال یاب تنها کافیست سفارش ساخت به یکی از شرکت‌های مربوطه بدهید، چرا که تقریبا هیچ ربات حرفه‌ای در این باره در ایران وجود ندارد.

مزایا استفاده از ربات‌های معامله‌گر

معاملات شبانه‌روزی: برخلاف انسان، ربات نیازی به خوابیدن یا انجام کارهای دیگر ندارد.

حذف عامل انسانی: ربات دچار خطاهای ناخواسته انسانی نمی‌شود مثلاً در وارد کردن جزئیات توسط ربات اشتباهی صورت نخواهد گرفت.

انجام خودکار معاملات براساس الگوریتم های خاص

عدم دخالت عواطف و احساسات در تصمیمات و پایبندی دقیق به برنامه.

توانایی آزمایش ایده‌های تجاری با بهره‌گیری از داده‌های تاریخی بازار.

برخورداری از تنوع مناسب سبد و تقسیم ریسک.

معایب استفاده از ربات های معامله گر

وجود ربات‌های قدیمی بسیار زیاد در بازار که از استراتژی‌های ناموفق یا بسیار قدیمی استفاده می‌کنند؛ ممکن است باعث از دست رفتن سرمایه یک کاربر بی‌تجربه شود.

وجود پروژه‌های کلاهبرداری ربات‌های تریدر بسیار زیاد در این حوزه که سود کلانی را وعده می‌دهند.

نظارت و به روزرسانی نکردن بر ربات ها

ربات‌های بسیاری در بازار وجود دارند که متأسفانه از لحاظ نرم‌افزاری بی‌کیفیت محسوب می‌شوند و دارای باگ و خطاهای بسیاری هستند.

یک ربات حتی اگر از پیکربندی مناسبی برخوردار باشد، باز هم نمی‌توان اطمینان داشت که صد درصد شما را به سود خواهد رساند؛ چرا که قیمت در بازار تحت تأثیر عوامل بسیاری است.

اجزا اصلی ربات‌های معامله‌گر

آنالیز بازار

این ماژول داده‌های خام بازار را از سورس‌های مختلفی دریافت می‌کند، آن‌ها را تحلیل کرده و درمورد خرید یا فروش یک سرمایه خاص تصمیم‌گیری می‌کند. بیشتر ربات‌ها نیز به کاربر این امکان را می‌دهند تا تصمیم بگیرد کدام داده‌ها باید تحلیل شوند.

پیش بینی ریسک بازار

این ماژول نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده یک ربات تریدر است. مانند ماژول قبلی، ماژول پیش‌بینی ریسک هم از اطلاعات بازار برای محاسبه و پیش‌بینی ریسک استفاده می‌کند و براساس این اطلاعات تصمیم می‌گیرد که روی چه ارزهایی و چه مقدار سرمایه‌گذاری کند.

خرید/ فروش

با استفاده از API صرافی‌های مختلف، این ماژول خرید و فروش ارزها را در زمان مناسب انجام می‌دهد. برخی اوقات ممکن است نیاز داشته باشید به‌صورت گروهی و تحت شرایط خاصی، ارزهای خودتان را بفروشید، اما برخی اوقات خرید فوری ممکن است بهترین گزینه در اختیار شما باشد. ماژول خرید/ فروش وظیفه تصمیم‌گیری در این مورد خاص را بر عهده دارد.

آیا می‌توان به ربات‌های معامله‌گر اعتماد کرد؟

پاسخ کوتاه به این سوال «خیر» است. هیچ تضمینی نیست که اگر از یک ربات استفاده کنید، باعث ضرر شما نشود. در مقطع فعلی، ربات‌های تریدر نمی‌توانند با خرد انسانی رقابت کنند. اما اگر تمایل به‌ استفاده از ربات‌ها داشتید، حتماً با سرمایه کم آن را امتحان کنید.

لازم است ربات معتبری را پیدا کنید که خطاهای برنامه‌نویسی ندارد و در تمام مواقع آپ‌تایم و فعال باشد. ربات‌ها همچنین باید توأم با ویژگی‌هایی باشند که از کاربران در برابر سقوط‌های ناگوار حفاظت کنند.

همچنین، مواردی گزارش‌شده که در آنها ربات‌های به‌ظاهر قابل‌اعتماد در واقع دام کلاهبرداران بوده‌اند و سرمایه زیادی را به سرقت برده‌اند. همیشه مطمئن شوید از سرویسی استفاده می‌کنید که برای مدت قابل قبولی کار کرده است. با این حال، بازهم ریسک به صفر نمی‌رسد.

در نهایت، لازم است بدانید که از نظر معامله‌گران بزرگ، اگر به‌دنبال یک درآمد ثابت هستید، استفاده صرف از ربات‌ها گزینه مناسبی برای شما نیست. استفاده از ابزارها و سیستم‌های تحلیلی می‌توانند به شما کمک کنند، اما نباید تمام کار را به سیستم‌ها بسپارید.

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی کمک شایانی به توسعه و تکامل ربات‌ها می‌کند، ولی هنوز راه بسیار زیادی تا غلبه فناوری به هوش و غریزه انسان در پیش است.

به نظر نمی‌رسد به‌این زودی‌ها یک ربات بتواند یک تهدید بزرگ علیه دنیای ارزهای دیجیتال را تشخیص داده یا اهمیت فناوری‌های در حال ظهور را بفهمد. هرچند باید به این موضوع فکر کنیم که اگر همه افراد از یک نوع استراتژی در ربات‌ها استفاده کنند، دیگر کسی نمی‌تواند در جایگاهی قرار بگیرد که به سوددهی برسد.

جمع‌بندی

استفاده گسترده از فناوری‌های هوش مصنوعی محدودیت‌های متعددی دارد. به طور خاص، کمبود اطلاعات در حوزه ارزهای دیجیتال یکی از این محدودیت‌ها است. بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازار سنتی مانند سهام، نسبتاً جدید است و دانش هوش مصنوعی برای یادگیری متکی بر داده‌های گذشته است و هرچه این اطلاعات و داده‌ها بیشتر و دقیق‌تر باشد؛ یادگیری بهتری اتفاق می‌افتد.

مشکل دیگر این است که الگوریتم‌های بسیار دقیق و پیچیده یادگیری ماشین به سخت‌افزار محاسباتی بسیار قدرتمند و پیچیده‌ای نیاز دارند که تنها شرکت‌های بزرگ قادر به خرید این تجهیزات هستند.

کیفیت ربات‌های معامله‌گر یک همبستگی بین راندمانشان و ارزش واقعی آن‌ها دارد بنابراین این ربات‌ها باید همواره عملکرد پایداری داشته باشند.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شروع خرید و فروش را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال می‌توانید از دوره های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزارمی‌کند.

سوالات متداول

1. ربات‌ معامله‌گر چیست؟

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات ارز است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد.

2. بهترین ربات‌های معامله‌گر چه نام دارند؟

3. نقطه ضعف ربات‌های معامله‌گر چیست؟

در بازارهای پیش بینی ناپذیر مطمئن نیستند به عنوان مثال در شرایط کرونا هیچکس نمی‌توانست پیش بینی کند وضعیت بازار چگونه خواهد شد.

4. ربات‌های معامله‌گر در معامله موفق تر هستند یا انسان ها؟

ربات‌های معامله‌گر از انسان‌ها مطمئن‌تر هستند؛ زیرا استرس و احساسات انسانی را به‌صورت کامل از روند معامله حذف می‌کنند. با استفاده از ربات تریدر حتی زمانی که خواب باشید، می‌توانید بهترین تصمیم ممکن را بگیرید، اما این موضوع لزوماً به این معنا نیست که ربات‌ها عملکرد بهتری در مقایسه با انسان‌ها دارند.

5. ربات های رایگان قابل اطمینان هستند؟

باید توجه داشته باشید که برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیندازد.

6.ربات‌های معامله‌گر چگونه کار می‌کند؟

با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن در پیکربندی نرم افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. این ربات‌ها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند از احساسات انسانی به دور هستند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال پیش می‌روند.

معاملات با فرکانس بالا در صرافی های غیرمتمرکز چگونه کار می کند؟

معاملات با فرکانس بالا به معامله گران ارزهای دیجیتال اجازه می دهد تا از فرصت های بازار که معمولاً در دسترس معامله گران عادی نیست، استفاده کنند.

پس از رونق مالی غیرمتمرکز (DeFi) در سال 2020، صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) جایگاه خود را در اکوسیستم‌های ارز دیجیتال و مالی تثبیت کردند. DEX ها نسبت به صرافی های متمرکز کمتر تنظیم می شوند و به کاربران اجازه می دهند توکن های مورد نظر خود را فهرست کنند.

DEX به معامله گران با فرکانس بالا اجازه می دهد تا سکه های خود را قبل از رسیدن به مبادلات اصلی معامله کنند. علاوه بر این، از آنجایی که مبادلات غیرمتمرکز غیرمتمرکز هستند، از نظر تئوری، سازندگان آنها نمی توانند مرتکب کلاهبرداری خروج شوند.

به این ترتیب، شرکت‌های تجاری با فرکانس بالا که معاملات تجاری خود را با صرافی‌های ارزهای دیجیتال واسطه می‌کردند، برای انجام تجارت خود به صرافی‌های غیرمتمرکز روی آوردند.

آنچه خواهید خواند

معامله ارز مجازی با فرکانس بالا چیست؟

تجارت با فرکانس بالا (HFT) یک روش معاملاتی است که از الگوریتم های پیچیده برای تجزیه و تحلیل مقادیر زیادی از داده ها و انجام معاملات سریع استفاده می کند. به این ترتیب، HFT می تواند چندین بازار را تجزیه و تحلیل کند و تعداد زیادی سفارش را در چند ثانیه انجام دهد. در عرصه تجارت، اجرای سریع اغلب کلید کسب سود است.

HFT با انواع مختلف معامله های الگوریتمی معاملات سریع حجم بالا، اسپردهای کوچک پیشنهادی-فروش را حذف می کند. همچنین به فعالان بازار اجازه می دهد تا قبل از اینکه به طور کامل در دفتر سفارش منعکس شوند، از تغییرات قیمت استفاده کنند. در نتیجه، HFT می تواند حتی در بازارهای بی ثبات یا غیر نقدینگی سود ایجاد کند.

HFT ابتدا در بازارهای مالی سنتی ظهور کرد، اما پس از آن به دلیل بهبود زیرساخت صرافی‌های ارزهای دیجیتال، به فضای ارزهای دیجیتال نفوذ کرد. در دنیای ارزهای دیجیتال، از HFT می توان برای تجارت DEX استفاده کرد. همانطور که توسط فایننشال تایمز گزارش شده است، در حال حاضر توسط چندین خانه تجاری با فرکانس بالا، از جمله Jump Trading، DRW، DV Trading و Hemeier استفاده می شود.

صرافی های غیرمتمرکز روز به روز محبوب تر می شوند. مزایای زیادی نسبت به صرافی های متمرکز سنتی (CEX) از جمله بهبود امنیت و حفظ حریم خصوصی ارائه می دهد. به این ترتیب، ظهور استراتژی‌های HFT در ارزهای دیجیتال یک پیشرفت طبیعی است.

محبوبیت HFT ها همچنین منجر به این شده است که برخی از صندوق های تامینی که بر تجارت ارزهای دیجیتال متمرکز شده اند، معاملات الگوریتمی را برای ایجاد سود قابل توجه اتخاذ کنند، با منتقدان پیشنهاد می شود که HFT ها به سازمان های بزرگ برتری در تجارت ارزهای دیجیتال ارائه می دهند.

در هر صورت، به نظر می رسد HFT اینجاست تا در دنیای تجارت ارزهای دیجیتال بماند. با وجود زیرساخت های مناسب، می توان از HFT برای استفاده از شرایط مطلوب بازار و ایجاد سود در بازارهای بی ثبات استفاده کرد.

معاملات با فرکانس بالا در صرافی های غیرمتمرکز چگونه کار می کند؟

اصل اساسی HFT ساده است. کم بخر و بالا بفروش. برای انجام این کار، الگوریتم های HFT مقادیر زیادی از داده ها را تجزیه و تحلیل می کنند تا الگوها و روندهایی را که می توانند به نفع شما مورد سوء استفاده قرار گیرند، شناسایی کنند. به عنوان مثال، یک الگوریتم ممکن است یک روند قیمت خاص را شناسایی کند و بسیاری از سفارشات خرید یا فروش را به صورت متوالی اجرا کند تا از مزایای آن استفاده کند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده از تعریف خاصی از معاملات با فرکانس بالا استفاده نمی کند. با این حال، پنج جنبه اصلی HFT را فهرست می کند.

با استفاده از برنامه های سریع و پیچیده سفارشات را تولید و اجرا کنید

برای کاهش تأخیرها و تأخیرهای احتمالی در جریان داده، از خدمات هم مکان ارائه شده توسط صرافی ها و سایر خدمات استفاده کنید

موقعیت ها را با استفاده از بازه های زمانی کوتاه باز و بسته کنید

چندین سفارش را ارسال کنید و بلافاصله پس از ارسال لغو کنید

با حفظ موقعیت ها برای دوره های بسیار کوتاه، قرار گرفتن در معرض خطر یک شبه را کاهش دهید

به بیان ساده، HFT از الگوریتم های پیچیده برای تجزیه و تحلیل مداوم همه ارزهای دیجیتال در چندین صرافی با سرعت بسیار بالا استفاده می کند. الگوریتم HFT بسیار سریعتر از یک معامله گر انسانی کار می کند. همچنین بسیار تطبیق پذیر است زیرا می توانید همزمان در بین کلاس های دارایی مختلف در چندین صرافی معامله کنید.

الگوریتم‌های HFT برای شناسایی محرک‌ها و روندهای معاملاتی ساخته شده‌اند که به‌راحتی با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیستند، به‌ویژه در سرعتی که برای باز کردن تعداد زیادی موقعیت به طور همزمان لازم است. هنگامی که روندها شناسایی می‌شوند، اولین نفر در صف باشید.

به عنوان مثال، پس از اینکه یک سرمایه گذار بزرگ یک موقعیت خرید یا فروش در ارزهای دیجیتال باز می کند، قیمت ها معمولاً نوسان می کنند. الگوریتم HFT از این حرکات بعدی قیمت با معامله در جهت مخالف برای ثبت سریع سود استفاده می کند.

با این حال، فروش ارزهای دیجیتال در مقیاس بزرگ معمولاً برای بازار مضر است زیرا قیمت ها را پایین می آورد. با این حال، زمانی که ارزهای دیجیتال به حالت عادی برمی‌گردند، الگوریتم «افت خرید» را انجام می‌دهد و موقعیت‌ها را رها می‌کند و به شرکت‌های HFT یا معامله‌گران اجازه می‌دهد از تغییرات قیمت سود ببرند.

HFT ارزهای دیجیتال ممکن می شود زیرا اکثر دارایی های دیجیتال در صرافی های غیرمتمرکز معامله می شوند. این صرافی ها زیرساخت متمرکز مشابه صرافی های سنتی را ندارند، بنابراین می توانند سرعت معاملات بسیار سریع تری را ارائه دهند. این برای HFT عالی است زیرا نیاز به تصمیم گیری و اجرا در چند ثانیه دارد. به طور کلی، معامله گران با فرکانس بالا تعداد زیادی معامله در هر ثانیه انجام می دهند و در طول زمان سودهای کمی را جمع می کنند و سود زیادی ایجاد می کنند.

بهترین استراتژی های HFT چیست؟

انواع زیادی از استراتژی های HFT برای فهرست کردن وجود دارد، اما برخی از آنها مدتی است که وجود داشته اند و برای سرمایه گذاران با تجربه چیز جدیدی نیستند. ایده‌های HFT اغلب با روش‌های سنتی معاملاتی مرتبط هستند که از قابلیت‌های پیشرفته فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند. با این حال، اصطلاح HFT همچنین می تواند به یک روش اساسی تر برای استفاده از فرصت های بازار اشاره کند.

مطالب مرتبط: مبانی تجارت رمزنگاری: راهنمای مبتدیان برای انواع سفارش ارزهای دیجیتال

به بیان ساده، HFT را می توان به خودی خود به عنوان یک استراتژی در نظر گرفت. بنابراین، تجزیه و تحلیل تکنیک های معاملاتی خاص که از فناوری HFT استفاده می کنند، به جای تمرکز بر HFT به عنوان یک کل، مهم است.

آربیتراژ کریپتو

کریپتو آربیتراژ فرآیندی است که از تفاوت قیمت یک ارز دیجیتال در صرافی های مختلف برای کسب سود استفاده می کند. به عنوان مثال، اگر یک بیت کوین (BTC) در صرافی A 30050 دلار و در صرافی B 30100 دلار قیمت دارد، آن را در صرافی اول خریداری کنید و بلافاصله آن را در صرافی دوم بفروشید تا سود فوری بدست آورید.

معامله گران کریپتو که از این اختلافات بازار سود می برند، آربیتراژور نامیده می شوند. با استفاده از یک الگوریتم HFT کارآمد، ما اولین کسی خواهیم بود که از اختلافات استفاده می کنیم. انجام این کار با متعادل کردن قیمت ها به ثبات بازار کمک می کند.

HFT برای آربیتراژها بسیار سودمند است زیرا شانس اجرای یک استراتژی آربیتراژ معمولاً بسیار کم است (کمتر از 1 ثانیه). برای استفاده سریع از فرصت‌های کوتاه‌مدت بازار، HFT به سیستم‌های کامپیوتری قوی متکی است که می‌توانند به سرعت بازار را اسکن انواع مختلف معامله های الگوریتمی کنند. علاوه بر این، پلتفرم‌های HFT نه تنها می‌توانند فرصت‌های آربیتراژ را شناسایی کنند، بلکه می‌توانند معاملات را صدها برابر سریع‌تر از معامله‌گران انسانی انجام دهند.

بازارسازی

یکی دیگر از استراتژی های محبوب HFT، ایجاد بازار است. این شامل قرار دادن سفارشات خرید و فروش برای یک اوراق بهادار به طور همزمان و سود بردن از اسپرد پیشنهاد و تقاضا (تفاوت بین قیمتی که مایلید برای یک دارایی بپردازید (قیمت درخواستی) و قیمتی که می‌خواهید باشد) است. خواهد بود آن را بفروش (قیمت پیشنهادی).

شرکت‌های بزرگی که بازارساز نامیده می‌شوند، نقدینگی و نظم را به بازار عرضه می‌کنند و در معاملات سنتی به خوبی شناخته شده‌اند. سازندگان بازار همچنین می‌توانند برای اطمینان از کیفیت بازار، به صرافی‌های ارزهای دیجیتال لینک دهند. هدف آنها سود بردن از اسپردها با استفاده از الگوریتم ها است.

سازندگان بازار به طور مداوم در حال خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده هستند و اسپردهای پیشنهادی را برای کسب سود ناچیز در هر معامله تعیین می کنند. ممکن است بیت کوین را با قیمت 37102 دلار (قیمت پیشنهادی) بخرند و آن را بفروشند.

تفاوت 2.00 دلاری بین قیمت های پیشنهادی و درخواستی اسپرد نامیده می شود و در درجه اول نحوه کسب درآمد بازارسازان است. همچنین، در حالی که تفاوت بین قیمت‌های خرید و قیمت پیشنهادی ممکن است ناچیز به نظر برسد، حجم بالای معاملات روزانه می‌تواند سود قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.

اسپردها به سازندگان بازار اجازه می دهد تا ریسک ارثی مرتبط با چنین معاملاتی را جبران کنند. بازارسازان نقدینگی را در اختیار بازار قرار می دهند و به خریداران و فروشندگان اجازه می دهند با قیمت های منصفانه معامله کنند.

فرصت کوتاه مدت

معاملات با فرکانس بالا برای معامله گران نوسان یا خرید و دارندگان نیست. در عوض، سفته‌بازانی که می‌خواهند روی حرکات کوتاه‌مدت قیمت شرط‌بندی کنند، استفاده می‌شود. به این ترتیب، معامله گران با فرکانس بالا به قدری سریع حرکت می کنند که ممکن است قبل از اقدام مجدد، زمانی برای تنظیم قیمت نداشته باشند.

به عنوان مثال، زمانی که یک نهنگ یک ارز دیجیتال را پرتاب می‌کند، قیمت آن معمولاً برای مدت کوتاهی کاهش می‌یابد تا بازار با تعادل بین عرضه و تقاضا سازگار شود. اکثر معامله گران دستی ضرر می کنند زیرا این کاهش ممکن است فقط چند دقیقه (یا ثانیه) طول بکشد، اما معامله گران با فرکانس بالا می توانند از آن بهره ببرند. آنها می دانند که بازار در نهایت ثبات خواهد یافت، بنابراین زمان دارند تا الگوریتم های خود را عملی کنند.

معاملات حجمی

یکی دیگر از استراتژی های محبوب HFT، معاملات حجمی است. این شامل ردیابی تعداد سهام معامله شده در یک دوره زمانی معین و معامله بر این اساس است. منطق پشت این موضوع این است که با افزایش تعداد سهام معامله شده، نقدینگی بازار نیز افزایش می یابد و خرید و فروش تعداد زیادی از سهام بدون تحرک بیش از حد بازار آسان تر می شود.

موارد مرتبط: حجم روی زنجیره و حجم معاملات: توضیح تفاوت

به بیان ساده تر، حجم معاملات، بهره برداری از نقدینگی بازار است.

معاملات با فرکانس بالا به معامله گران اجازه می دهد تا تعداد زیادی از معاملات را به سرعت انجام دهند و حتی از نوسانات کوچک بازار سود ببرند.

برای این مقاله مجوز خریداری کنید. پشتیبانی شده توسط SharpShark.

انواع معامله گران در بازارهای مالی

اگر بخواهیم شما را با انواع تریدرها آشنا کنیم، لازم است که ابتدا شما را با واژه ترید و تریدر آشنا نماییم. از این رو اگر شما نیز علاقه‌مند به این مبحث هستید بهتر است در ادامه همراه ما باشید.

ترید چیست و تریدر چه کسی است؟

همانطور که در بالا گفته شد ترید در زبان فارسی به معنای مبادله کردن می‌باشد که شامل مبادله کردن انواع دارایی‌ها و کالا‌ها می‌شود. از این رو تریدر به کسی گفته می‌شود که به انجام معاملات در بازارهای مالی می‌پردازد و به اصطلاح در این بازار‌ها به دنبال کسب سود است. در این خصوص لازم است بدانید که تریدر‌ها افراد خاصی در جامعه نیستند و تمامی افراد عادی می‌توانند با فعالیت در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری در آن‌ها تبدیل به یک تریدر شوند.

اگر تصمیم به ترید کردن در بازارهای مالی را گرفتید، فراموش نکنید که تبدیل شدن به یک تریدر موفق احتیاج به ویژگی‌هایی دارد که عبارتند از:

• مدیریت سرمایه
• توانایی صبر و انتظار
• کنترل احساسات و هیجانات لحظه‌ای
• برخورداری از میزان ریسک‌پذیری بالا

انواع انواع مختلف معامله های الگوریتمی تریدر

به طور کلی تریدر‌های بازارهای مالی به چند دسته تقسیم می‌شوند که در ادامه به معرفی هر یک از آن‌ها خواهیم پرداخت.

معامله گر فاندامنتال (بنیادی)

معامله گر فاندامنتال رویدادهای مختص به شرکت را تحلیل می کند تا تصمیم بگیرد که آیا سهام خاصی را خریداری کند یا نه و چه زمانی می تواند برای خریداری سهام پر منفعت ترین زمان باشد. او تصمیمات را بر مبنای منطق و واقعیت ها اتخاذ می کند، و بجای اینکه بر روش های تجاری کوتاه مدت متمرکز شود، معمولا بر راهبردهای بلند مدت تر یا خرید و نگهداری متمرکز می شود. با اینکه این ممکن است روش موفقیت آمیزی باشد، ممکن است نسبت به روش های دیگر مستلزم زمان بیشتری باشد زیرا بیشتر بر تحقیق تکیه می کند.

معامله گر تکنیکال

معامله گرهای تکنیکال از نمودارها، نگاره ها و سایر ابزارها برای مرور داده های تاریخی استفاده می کنند. آنها در جست و جوی علائم بالقوه واگرایی یا همگرایی که ممکن است فرصت های خوب برای خرید یا فروش دارایی ها را نشان دهند می باشند. معامله گرهای تکنیکال بجای اینکه تصمیمات خود را بر مبنای رویدادهای جاری قرار دهند، آنها را بر مبنای رویدادهای پیشین قرار می دهند زیرا معمولا معتقدند که تاریخ احتمالا تکرار می شود.

تریدر نوسان‌گیر

تریدر نوسان‌گیر تریدری است که فاصله زمانی بین معامله‌هایش از یک روز بیشتر و از یک ماه کم‌تر باشد. به عبارتی این تریدر سهام یک شرکت یا یک ارز دیجیتال را خریداری کرده و منتظر می‌ماند تا قیمت آن افزایش یابد و آن را به فروش برساند.سپس این تریدر ممکن است چند روز یا هفته منتظر بماند تا در موقعیتی مناسب وارد یک معامله دیگر شود. اصولا تریدرهای نوسان‌گیر به منظور کسب سود از روندهای نوسانی بازار، وارد به موقعیت‌های معاملاتی چند روزه می‌شوند.به طور کلی این نوع ترید کردن را می‌توان مناسب افرادی دانست که به تازگی وارد بازارهای مالی شده‌اند؛ چون این افراد در زمان مناسب می‌توانند با تحقیق و تحلیل کافی بر روی سهام مدنظر، معاملات خود را مدیریت کنند.

معامله گر سنتیمنت

معامله گر سنتیمنت تلاش می کند که روندها را شناسایی کند و در آنها مشارکت داشته باشد. آنها از جنبه هایی از تحلیل های بنیادی و تکنیکال استفاده می کنند تا به دنبال اوراق بهاداری باشند که روند بازارها را دنبال می کنند. معامله گر احساسی اغلب تحقیق گسترده را برای مطالعه روندها لازم می داند، و این روش ممکن است ایجاب کند که صبح زود به دنبال خرید یا فروش اوراق بهادار باشد.

معامله گرهای خلاف گرا

معامله گرهای خلاف گرا به دنبال شاخص هایی از احساسات مثبت یا منفی هستند و برخلاف کاری که دیگران در حال انجام آن هستند عمل می کنند. به عنوان مثال، اگر متوجه شوند که بیشتر مردم سهامی خاص را می فروشند، ممکن است آنها این سهام را بخرند، و بر عکس. معامله گرهای خلاف گرا تحت این فرضیه عمل می کنند که افرادی که می گویند بازار در حال ترقی است تنها بدین خاطر این حرف را می زنند که به طور کامل در بازار سرمایه گذاری کرده اند و هیچ قدرت خرید دیگری ندارند.

زمان سنج بازار

این دسته از تریدرها تلاش می کنند تعیین کنند که یک اوراق بهادار خاص در کدام جهت در بازار نوسان خواهد کرد و به سود بردن از آن نوسان مبادرت می کنند. آنها معمولا از داده های اقتصادی یا سایر شاخص های فنی برای ارائه پیش بینی های خود استفاده می کنند. زمانبندی بازار اغلب با اقدامات معامله گری کوتاه مدت رایج تر است زیرا پیش بینی نوسان بلند مدت بازارها می تواند دشوارتر باشد.

معامله گر آربیتراژ (خریدار و فروشنده در دو بازار مختلف)

معامله گر آربیتراژ به واسطه خریدن و فروختن همزمان دارایی ها، به سود بردن از تفاوت های قیمت گزاری ابزارهای یکسان در انواع یا بازارهای مختلف، یا خطاهای قیمت گزاری عمومی مبادرت می کند. افراد بسیاری این روش را به صندوق های سرمایه گذاری تامینی ارتباط می دهند، و این روش می تواند برای تولید سود موفقیت آمیز باشد. با وجود این، پیشرفت های فناوری در حال حاضر سرمایه گذاری در قیمت گزاری اشتباه را دشوارتر می سازند زیرا شرکت ها ممکن است متوجه اشتباهات شوند و آنها را به سرعت اصلاح کنند.

معامله گر تکانه ای

معامله گر تکانه ای سهامی را جست و جو و خریداری می کند که به طور قابل توجهی در یک جهت نوسان دارد. این معامله گر به سرمایه گذاری در تکانه افزایش ناگهانی مبادرت می کند. بر مبنای اینکه سهام با چه سرعتی نوسان می کند یا جهت تکانه با چه سرعتی تغییر می کند، معامله گری تکانه ای می تواند ظرف چند ساعت یا ظرف چند روز اتفاق افتد.

معامله گر روزانه

معامله گر روزانه تمام فرصت ها را در طول روز به انجام می رساند، تمام آنها را ظرف جلسه ای مجزا می گشاید و به اتمام می رساند و در مدت شب از گشوده نگه داشتن هر گونه فرصت اجتناب می کند. این معامله گر معمولا دارایی های نقدی را ترجیح می دهد زیرا این دارایی ها او را مجاز می سازند که به سرعت به درون معامله ها و به بیرون از آنها حرکت کند، و او اغلب گستره ای از سایر راهبردها را برای به انجام رساندن معامله های خود به کار می گیرد. معامله گرهای روزانه اغلب رویدادهای متغیر بازار را بلافاصله دنبال می کنند، که آنها را قادر می سازد که از تغییرات در قیمت یا موقعیت های کوتاه-مدت سود برند. با اینکه معامله گری روزانه ممولا نیازمند سرمایه اولیه قابل توجهی است، ممکن است برای این منظور که سودهای کوتاه-مدت ظرف یک روز تحقق داده شوند سودمند باشد.

معامله گر در طول روز

معامله گر در طول روز مشابه با معامله گر روزانه است زیرا او تمام موقعیت ها را در طول روز تعطیل می کند، و هیچ موقعیتی را در مدت شب گشوده نگه نمی دارد. با وجود این، او معمولا در مقایسه با معامله گرهای روزانه اوقات فراغت کوتاهتری دارد و معامله های بیشتری را به انجام می رساند. معامله گرهای طول روز اغلب از تحلیل و شاخص های فنی استفاده می کنند، و ممکن است در زمینه خرید و فروش ابزارهایی که تنها در طول ساعات تجاری استاندارد در دسترس قرار دارند تخصص داشته باشند.

معامله گر موقعیتی

معامله گر موقعیتی بر روندهای اقتصاد کلان و قابلیت رشد دارایی ها متمرکز می باشد. او روندهای بازار و روندهای اقتصاد کلان را دنبال می کند تا تشخیص دهد که از نظر او بهای کدام دارایی ها بیشتر مستعد بالا رفتن است. معامله گرهای موقعیتی برای رسیدن به سودهای بلند-مدت تلاش می کنند، و مبنی بر اینکه ارزشمندترین گزینه ها برای دارایی های آنها چه زمانی رخ می دهند، بعضی از معامله های آنها ممکن است طی هفته ها، ماه ها و سال ها اتفاق افتند.

معامله گر وابسته به الگوریتم

معامله گرهای وابسته به الگوریتم از برنامه های کامپیوتری استفاده می کنند تا معامله های خود را با بهترین قیمت ها ایجاد کنند. آنها ممکن است دستور عمل های خاصی را برای این معامله ها ارائه دهند یا آنها را با استفاده از الگوریتم های معامله گری با بسامد-بالا فراهم کنند. با اینکه معامله گری الگوریتمی مستلزم درکی عالی از نمودارهای فنی و فناوری می باشد، ممکن است به انجام رساندن معامله ها در هر زمانی از روز و در طول هر گونه چارچوب زمانی برای معامله گرها مفید باشد.

معامله گر رویداد گرا

معامله گر رویدادگرا اخبار جهان، به خصوص رویدادهای سیاسی و اقتصادی، را دنبال می کند تا از آنها برای تصمیمات تجاری خود استفاده کند. او این رویدادها را تحلیل می کند و از سایر ابزارهای تحلیل اساسی برای شکل بخشیدن به تصمیمات خود استفاده می کند، با این امید که از جهش های بزرگ بالقوه که به وسیله رویدادهای جهانی مهم ایجاد شده اند فایده برد. معامله گری رویدادگرا ممکن است برای رسیدن به سودهای کوتاه-مدت و بلند-مدت موثر باشد.

مهارت های معامله گرها

در اینجا چند نمونه از مهارت های مهم وجود دارند که معامله گرها باید آنها را توسعه دهند:

انطباق پذیری: انطباق پذیری به توانایی تغییر دادن روش ها یا برنامه ها بر مبنای شرایط متغیر اشاره دارد. توانایی انطباق یافتن با شرایط متغیر بازار برای معامله گرها ضروری می باشد.

تفکر تحلیلی: مهارت های تحلیلی از معامله گرها در زمینه ارزیابی اطلاعات حمایت می کنند تا آنها مشخص کنند که کدام تصمیمات را باید اتخاذ کنند. این می تواند متضمن تحلیل بازار با هدف شناسایی روندها یا مرور فعالیت های قبلی باشد.

مهارت های تصمیم-گیری: مهارت های تصمیم-گیری به معامله گرها کمک می کنند که روش هایی را که باید به کار گیرند و معامله هایی را که باید پیگیری کنند انتخاب کنند. مهم است که معامله گرها درباره تصمیمات خود مطمئن باشند و بدانند که کدام معامله ها می توانند بری آنها پر منفعت تر باشند.

مهارت های ریاضیاتی: مهارت های ریاضیاتی معامله گرها را قادر می سازند که از ریاضیات برای درک و حل مسائل دنیای-واقعی استفاده کنند. این مهارت ها عبارتند از تابع های ریاضیاتی و روال های پیچیده تر.

معادلات الگوریتمی و هوش مصنوعی در بورس

ساعد نیوز: معادلات الگوریتمی و هوش مصنوعی جایگاه بالایی را در معاملات بورسی پیدا کرده اند. به گونه ای که قابلیت این را دارند تا بتواند هزاران داده را در یک جا بررسی و پردازش کنند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

با پیشرفت روز افزون تکنولوژی شاهد ایجاد موارد گسترده تری هستیم. تکنولوژی توانسته تاثیر خود را بر روی هر چیزی بگذارد که بازار بورس و معاملات نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به خاطر این تکنولوژی های برتر معامله گران نیز ترجیح می دهند تا در بازارهای مالی خود نیز از فناوری های متعدد بهره مند شوند. الگوریتم ها همان تکنولوژی هایی هستند که در بازارهای سرمایه وظیفه انجام معاملات را بر عهده گرفته اند. به نوعی می توان الگوریتم ها نوعی دستیار برای این سهام داران به حساب آورد.
معاملات الگوریتمی ربات های معامله گر مختلفی را به خود اختصاص داده اند که از استراتژی های متعددی بهره مند می شوند. هر الگوریتم یک سیگنال ورود، سیگنال خروج، حد سود و در نهایت حد ضرر را دارد. هر چقدر این الگوریتم ها و ربات ها به صورت پیشرفته تری طراحی شده باشند، موارد گسترده تری در آن ها وجود دارند. مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه نمونه ای از این موارد هستند. هدف از این طراحی ها این است تا ربات ها مانند یک متخصص در معاملات و بازارهای مختلف عمل کنند.

مزایا و امتیازات معادلات الگوریتمی

• در زمان صرفه جویی بسیاری می شود.
• در مدیریت معاملات احساسات کنترل می شوند.
• سرعت معاملات افزایش پیدا می کنند.

هوش مصنوعی در معاملات الگوریتمی بورس

در معاملات الگوریتمی بورس هوش مصنوعی کاربرد بسیار زیادی را پیدا کرده است و دو نوع از الگوریتم ها مورد استفاده قرار می گیرند. این دو نوع الگوریتم به صورت زیر هستند:

الگوریتم تصادفی

در الگوریتم تصادفی بیشترین ابزاری که مورد استفاده قرار می گیرد مربوط به تکنیکال هستند. این ابزارها با یک دیگر ترکیب می شوند تا بتوانند یک استراتژی را به وجود بیاورند. بعد از ایجاد، این استراتژی ها باید مورد بک تست قرار گرفته شوند. البته کاربر نیز باید در این الگوریتم کارهایی را به انجام برساند. بدین صورت شرایط مطوبی که دارد را به سیستم ارائه دهد.

الگوریتم ژنتیک

برای اینکه بتوانید با سرعت بالاتری به استراتژی های سود آور دست یابید، الگوریتم ژنتیک مناسب ترین گزینه پیش روی شماست. البته برای بهره بردن از این الگوریتم نیاز است تا در ابتدا با استفاده از الگوریتم تصادفی داده هایی که در استراتژی اولیه وجود دارند را به عنوان یک جمعیت اولیه برای استراتژی ها طراحی می کنند.
حال استراتژی های که به وجود می آیند باید به صورت دو به دو با یک دیگر ترکیب شوند. نتیجه ای که از این ترکیب ها حاصل می شوند، استراتژی های جدید هستند. در این مرحله باید بررسی هایی انجام گیرد. بدین صورت که تحلیل کنند تا بدانند کدام استراتژی عملکرد و نتیجه بهتری را از خود نشان می دهند. هر کدام از این استراتژی هایی که بهتر نتیجه دهند، در عرصه باقی می مانند و نتیجه ضعیف تر از چرخه حذف خواهد شد.
در هر مرحله ای همین کار تکرار می شود و استراتژی های جدیدتر باقی می مانند. البته با مرور زمان احتمال اینکه استراتژی ها شباهت زیادی به یک دیگر داشته باشند بالاست و همین مورد یک ضعف به حساب می آید.

کاربرد هوش مصنوعی در بورس

هوش مصنوعی در بورس کاربردهای مختلفی را پیدا کرده است. از جمله:

• هوش مصنوعی انواع مختلف معامله های الگوریتمی قابلیت این را دارد تا بر بازار نظارت مستقیم داشته باشد و از این طریق با سرعت بالا به تجزیه و تحلیل آمارهای موجود بپردازد.
• این تکنولوژی فرآیندی اتوماتیک و خودکار را دارد. از این رو می تواند می تواند دقت بالاتری برای معاملات از خود نشان دهد.
• با استفاده از داده هایی که در گذشته بوده اند، می تواند روندی که در پیش رو است را پیش بینی کند.
• با استفاده از معاملات الگوریتمی قادر به در دست داشتن استراتژی های معاملاتی است.
• تغییرات زمان واقعی بازار موردی است که در هوش مصنوعی وجود دارد.

با وجود تمام این ویژگی ها می توان اینگونه برآورد کرد که برخورداری از هوش مصنوعی می تواند برای کاربران امتیازات بسیاری را به همراه داشته باشد. از آن جایی که در بورس سهام در تعداد بسیار بالایی وجود دارد و هر فرد عادی قادر به تجزیه و تحلیل آن نیست، هوش مصنوعی با بهره گیری از تکنولوژی خود تحلیل وسیعی از این سهام ها را بر عهده می گیرد. از این رو معامله گران راحت تر می توانند فرآیند خرید و فروش خود را به انجام برسانند و به نوعی معامله های بهتری را داشته باشند.

هوش مصنوعی در بورس و نحوه تحلیل سهام

بدون شک یکی از به روزترین روش هایی که می توان از آن برای انجام معاملات به انجام رساند، استفاده از هوش مصنوعی در بورس است و کاربردهای بسیاری را نیز دارد. این انواع مختلف معامله های الگوریتمی تکنولوژی با شبیه سازی کردن رفتارهای انسان به این فرآیندها می پردازد و دقت بالاتری را برای انجام کارها از خود به نمایش می گذارد.
هوش مصنوعی از جمله مواردی بوده است که توانسته به معامله گران کمک بزرگی را کند. با استفاده از این فناوری برتر می توان اطلاعات مختلفی را جمع آوری کرد و یک پاسخ مناسب به آن ها دارد. حال آن دسته از شرکت های سرمایه گذاری که با سهام و بورس در ارتباط هستند از نرم افزارهایی استفاده می کنند که بر اساس هوش مصنوعی طراحی شده اند. برای اینکه این ابزار بتواند به پردازش سهام بپردازد، از دو روش تحلیل تکنیکال و تکنیک بنیادی بهره می برد.

تاثیر هوش مصنوعی بر احساسات معامله گران

یکی از چندین کاربرد هوش مصنوعی تاثیر بر احساسات معامله گران است. یک ربات که در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد می تواند تمامی داده ها را جمع آوری کند و با اطلاعاتی که در رابطه با خرید و فروش معاملات دارند، شروع به پیش بینی احساسات معامله گران می کنند.

ربات معاملاتی بورس

با استفاده از ربات معاملاتی بورس می توان میلیون ها داده را در Real Time جمع آوری کرد و به نوعی سرعت کار را بالا برد. استفاده از این ربات ها در هر زمینه ای آنقدر افزایش داشته که می تواند جایگزین همیشگی برای انسان ها در زمینه فعالیت های مختلف باشند. این ربات قابلیت این را دارد تا بتواند کلاهبرداری های مختلف را شناسایی کند و معاملاتی را به انجام برساند که از ویژگی قاعده مند بهره مند هستند.

نقش ربات معمالاتی در مدیریت هزینه

ربات معاملاتی بورس می تواند هزینه های را مدیریت کند. این بدان معناست که یک روند مقرون به صرفه را با خود به همراه دارد. البته بهتر است این نکته نیز ذکر شود که اگر قصد استفاده از این ربات های پیشرفته را دارید باید تحقیق های گسترده ای را در رابطه با آن ها به انجام برسانید. ولی تمام این تحقیقات و هزینه هایی که برای آن باید پرداخت کنید، جبران خواهد شد. دلیل مقرون به صرفه بودن این است که شما نیازی به پرداخت حقوق به صورت ماهیانه ندارید. تنها هزینه ای که باید برنامه ریزی های لازم را برای آن داشته باشید به تعمیر و نگهداری آن ها مربوط می شود.
این ربات های معاملاتی از قدرت بسیار بالایی برخوردار بوده اند و اگر در طراحی آن ها تمام المان و پارامترهای مختلف در نظر گرفته شوند، دانش انسان ها را به طرز عجیبی افزایش می دهد. یک ربات معاملاتی بدون اینکه خستگی ای با خود داشته باشد می تواند در بازار بورس بدون وقفه به کار کردن بپردازد. به همین دلیل اگر از معاملات دستی استفاده می کنید، بهترین راهکار این است تا این ربات ها را جایگزین این روش کنید. از آنجایی که بازدهی هوش مصنوعی بسیار بالاست، می تواند به صورت 24 ساعته کار کند. بدون اینکه در عملکرد او تاثیرگذار باشد.

نرم افزارهای معاملات الگوریتمی بورس

یکی از نرم افزارهای برتری که در معاملات الگوریتمی بورس مورد استفاده قرار می گیرد، اس بی می باشد. نرم افزار بورس اس بی استراتژی های معاملاتی را به صورت کاملا پیشرفته تحلیل می کند. به گونه ای که می تواند درک بالایی از معاملات را در اختیار کاربران قرار دهد. همچنین برنامه ای است که در تحلیل تکنیکال به کار گرفته می شود. در این نرم افزار، ابزارهای مختلفی می توانند طراحی هایی را انجام دهند که شامل تغییر موقعیت های متفاوت است. همچنین اگر شما استراتژی خاصی را در ذهن دارید و قصد دارید آن را با جزئیات دقیق و کاملی مشاهده کنید، می توانید از این نرم افزار بهره ببرید و آن را تبدیل به اکسپرت نمایید.

تجربه‌های جهانی عملکرد ربات‌ها در بورس؛ از سقوط تا بهبود

تهران- ایرناپلاس- ربات‌های معامله‌گر با اینکه در گذشته موجب سقوط ناگهانی بورس آمریکا شدند، در چارچوب قوانین جدید به عاملی برای بهبود نقدشوندگی بازار سهام تبدیل شده‌اند. حال باید دید تجربه جهانی درباره معاملات مبتنی بر رایانه، بار دیگر پای الگوریتم‌ها را به بورس تهران باز می‌کند؟

به گزارش ایرناپلاس، مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، در اطلاعیه‌ای استفاده از معاملات الگوریتمی و تقسیم سفارش‌ها توسط همه مشتریان برخط در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را ممنوع و به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد، برای حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا در بازار انواع مختلف معامله های الگوریتمی بر ورود سفارش‌ها و معاملات، همه مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی، به جز بازارگردانان دارای مجوز که با شناسه مشخص شده برای معاملات اقدام به ارسال سفارش می‌کنند، در خصوص امکان انجام معاملات الگوریتمی در همه نمادهای معاملاتی در بورس و فرابورس تا اطلاع ثانوی غیرفعال شود. همچنین تقسیم سفارش‌ها به هر روشی توسط مشتریان برخط اعم از حقیق و حقوقی در همه نمادهای معاملاتی در سمت فروش، ممنوع است.

معامله‌های الگوریتمی یکی از انواع معامله‌های مبتنی بر رایانه است که در سال ۲۰۱۱ موجب سقوط ناگهانی بورس آمریکا شدند و همین موضوع موجب شد با قانون‌گذاری در این زمینه، بازارهای سهام بتوانند از مزایای این نوع معاملات یعنی بهبود نقدشوندگی، بهره‌مند شوند.
با این حال، نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد کارایی انسان نسبت به الگوریتم‌ها در معاملات بورس بالاتر است، اما سرعت بالای معاملات الگوریتمی و تأثیر آنها بر نقدشوندگی بازار سهام همچنان نقطه قوت این نوع معاملات در برابر انسان هستند.

معامله‌های الگوریتمی عامل سقوط بورس آمریکا
سعید کرداری، کارشناس بازار سرمایه در این رابطه گفت: معامله‌های مبتنی بر رایانه چند سالی است که در جهان مطرح شده و شامل معامله‌های الگوریتمی و معامله‌های پر بسامد است. این معامله‌ها توسط برنامه‌ریزی‌های رایانه‌ای و برنامه‌های کاربردی تهیه شده، انجام می‌شوند و عملیات خریدوفروش را با سرعت بالاتری نسبت به انسان انجام می‌دهند.

کرداری ادامه داد: یکی از پیامدهای این نوع معامله‌ها که پیش از این نیز در بورس کشورهای مختلف تجربه شده، سقوط ناگهانی بازار است. این پدیده در سال ۲۰۱۱ در بورس آمریکا رخ داد به‌طوری که در طول یک روز معاملاتی، شاخص بورس سقوط بیش از پنج درصدی را تجربه کرد و پس از ۳۰ دقیقه، این ریزش جبران شد و شاخص به رقم پیشین بازگشت.
در توجیه این پدیده گفته می‌شود معامله‌های مبتنی بر رایانه و به‌ویژه، معامله‌های پر بسامد در ایجاد این شوک نقش داشته‌اند. پس از این تجربه، قوانین و مقرراتی برای معامله‌های مبتنی بر رایانه در نظر گرفته شد تا احتمال بروز چنین پدیده‌هایی در بورس به حداقل برسد و خریدوفروش‌های ناگهانی انجام نشود.

سه مزیت معامله‌های بورسی مبتنی بر رایانه
این کارشناس بازار سرمایه درباره مزایای معامله‌های مبتنی بر رایانه گفت: با این حال، معامله‌های الگوریتمی و معامله‌های پربسامد مزایایی نیز برای بورس و بازار سهام به همراه دارند. چنین معامله‌هایی می‌توانند نقدشوندگی سهم‌های مخالف را بهبود دهند زیرا با تغییر شرایط بازار، اخبار و دیگر موارد مؤثر، این الگوریتم‌ها به‌سرعت سهم‌ها را خریدوفروش می‌کنند که در نتیجه آن، نقدشوندگی سهم‌ها بهبود می‌یابد. مزیت دیگر این نوع معامله‌ها، کاهش هزینه معامله است و دلیل آن، کم‌هزینه‌تر بودن الگوریتم‌ها در مقایسه با نیروی انسانی است. سومین مزیت این نوع معامله‌ها را می‌توان در کشف قیمت بهتر دانست.

ربات‌ها چگونه ریسک سیستماتیک بازار را افزایش می‌دهند؟
وی با اشاره به معایب این نوع معامله‌ها افزود: معامله‌های الگوریتمی با وجود مزایایی که برای بازار به همراه دارند، خالی از اشکال نیستند. اگر هر دو طرف یک معامله از معامله‌های الگوریتمی استفاده کنند، سود دو طرفه‌ای وجود نخواهد داشت و تنها یکی از دو طرف معامله از خریدوفروش سهم، سود خواهد کرد.

معامله‌های الگوریتمی با وجود مزایایی که برای بازار به همراه دارند، خالی از اشکال نیستند. اگر هر دو طرف یک معامله از معامله‌های الگوریتمی استفاده کنند، سود دو طرفه‌ای وجود نخواهد داشت و تنها یکی از دو طرف معامله از خریدوفروش سهم، سود خواهد کرد. مساله دیگر، بازه‌های زمانی بسیار کوتاه در انجام معامله‌هاست که موجب قفل شدن بازار می‌شود. در واقع وقتی که کل بازار، در بازه زمانی کوتاه مدت خریدوفروش انجام دهد سرمایه‌گذاری بلندمدت معنای خود را از دست خواهد داد. مطالعات نشان می‌دهند اگر معامله‌های الگوریتمی در بازار گسترش یابد، رقابت به‌وجود آمده موجب کاهش سودآوری شرکت‌هایی خواهد شد که بر معامله‌های مبتنی بر رایانه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، ریسک سیستماتیک نیز از جمله مواردی است که با گسترش این نوع معاملات در بازار افزایش می‌یابد. در صورتی که معامله‌های مبتنی بر رایانه، از راهبردها، تحلیل‌ها و اطلاعات یکسان در معامله‌ها استفاده و از یک حرکت موج‌گونه یکسان پیروی کنند، ریسک سیستماتیک بازار افزایش می‌یابد و خطر جدی برای بازرگردانی این‌گونه معاملات به‌همراه خواهند داشت.

کارایی انسان در معامله‌های بورسی بیشتر از الگوریتم‌هاست
کرداری درباره کارایی معاملات مبتنی بر رایانه توضیح داد: یکی از مطالعات پژوهشی شرکت آی‌بی‌ام (IBM) در این رابطه، نتایج قابل توجهی را نشان می‌دهد. بر این اساس کارایی معامله‌های الگوریتمی از انسان پایین‌تر است و هنوز به سطحی در این برنامه‌ریزی الگوریتم‌ها نرسیده‌ایم که جایگزینی بین انسان به عوان معامله‌گر و الگوریتم‌های معاملاتی را توصیه کنیم. علاوه بر این، تجربه سقوط بورس آمریکا نیز نشان می‌دهد اکنون زمان مناسبی برای این جایگزینی نیست. البته ممکن است در آینده با تغییر در برنامه‌نویسی این الگوریتم‌ها، این حرکت معکوس شود.

آینده بورس تهران بدون الگوریتم‌ها
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، از آنجایی که معامله‌های الگوریتمی در بورس تهران، حجم بالایی ندارد، بازار از وجود یا عدم وجود آن تأثیر قابل توجهی نمی‌گیرد. با این حال وی با یادآوری کاربرد این معامله‌ها در سبدگردانی و ثبت سفارش‌های بلوکی گفت: معامله‌های الگوریتمی در دو حوزه سبدگردانی و سفارش‌های بزرگ و بلوکی، که پیش از این به‌صورت معامله‌های مجزا بودند، مجوز فعالیت داشت. کمک به نقدشوندگی بهتر سهم‌ها و بازار از مزایایی این معامله‌ها برای بورس تهران بوده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد به‌طور کلی، فعالیت‌های الگوریتمی با توجه به شرایط بازار ابزار مفیدی بوده‌اند.

وی افزود: علاوه بر این، معامله‌های با بسامد بالا در بورس تهران وجود نداشتند و در نتیجه نمی‌توان گفت این ممنوعیت، آسیب‌پذیری بازار در برابر این نوع معامله‌ها را کاهش خواهد داد. معامله‌های با بسامد بالا در حجم بزرگ ممکن است بازار را به سمت سقوط ناگهانی سوق دهد و موجب اختلال شود. بنابراین از آنجایی که اصولاً چنین معامله‌هایی مجوز فعالیت در بورس تهران را نداشتند، ممنوعیت اخیر، تأثیری در این زمینه نخواهد داشت.